PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCGSX с FSPGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCGSX с FSPGX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS Capital Growth Fund (SCGSX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX).

SCGSX управляется DWS. Фонд был запущен 14 июл. 2000 г.. FSPGX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности SCGSX и FSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS Capital Growth Fund (SCGSX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCGSX и FSPGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCGSX
DWS Capital Growth Fund		-14.32%12.34%26.27%38.61%-30.88%22.41%38.60%36.98%-1.96%24.99%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		-13.03%18.54%33.27%42.77%-29.17%27.57%38.46%36.38%-1.79%27.70%

Доходность по периодам

С начала года, SCGSX показывает доходность -14.32%, что значительно ниже, чем у FSPGX с доходностью -13.03%.

SCGSX

1 день
-0.87%
1 месяц
-9.41%
С начала года
-14.32%
6 месяцев
-14.91%
1 год
4.68%
3 года*
14.02%
5 лет*
7.30%
10 лет*
13.55%

FSPGX

1 день
-0.45%
1 месяц
-8.63%
С начала года
-13.03%
6 месяцев
-12.06%
1 год
14.49%
3 года*
19.68%
5 лет*
11.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS Capital Growth Fund

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с SCGSX:
SCGSX с FXAIXSCGSX с VUGSCGSX с POGAXSCGSX с VOOSCGSX с AAAAXSCGSX с SCOBXSCGSX с MGINX
Часто сравнивают с FSPGX:
FSPGX с FXAIXFSPGX с VUGFSPGX с SCHGFSPGX с FBGRXFSPGX с VOOGFSPGX с FNILXFSPGX с FSKAX

Сравнение комиссий SCGSX и FSPGX

SCGSX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%.

SCGSX
DWS Capital Growth Fund
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

SCGSX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCGSX
Ранг доходности на риск SCGSX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCGSX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCGSX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCGSX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCGSX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCGSX: 88
Ранг коэф-та Мартина
FSPGX
Ранг доходности на риск FSPGX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPGX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPGX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPGX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPGX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPGX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCGSX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Capital Growth Fund (SCGSX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCGSXFSPGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.23

0.66

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.49

1.10

-0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.15

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.09

0.72

-0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.31

2.51

-2.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCGSX vs. FSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCGSX на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа FSPGX равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCGSX и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCGSXFSPGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

0.66

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.56

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.78

-0.40

Корреляция

Корреляция между SCGSX и FSPGX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCGSX и FSPGX

Дивидендная доходность SCGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.90%, что больше доходности FSPGX в 0.40%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCGSX
DWS Capital Growth Fund		8.90%7.62%9.06%7.18%7.81%6.64%5.59%5.98%17.00%9.08%8.49%11.02%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		0.40%0.34%0.37%0.73%0.86%2.22%1.76%1.04%1.32%0.22%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SCGSX и FSPGX

Максимальная просадка SCGSX за все время составила -50.63%, что больше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCGSX и FSPGX.

Загрузка...

Показатели просадок

SCGSXFSPGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.63%

-32.66%

-17.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.09%

-16.17%

-1.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.81%

-32.66%

-3.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.09%

-16.17%

-1.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.85%

-6.43%

-6.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.25%

4.63%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности SCGSX и FSPGX

DWS Capital Growth Fund (SCGSX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) имеют волатильность 5.48% и 5.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCGSXFSPGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.48%

5.33%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.86%

11.79%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.03%

22.32%

-1.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.76%

21.46%

-0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.40%

21.63%

-1.23%