PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCGRX с CONWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCGRX с CONWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Multi-Asset Moderate Growth Fund (SCGRX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).

SCGRX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 4 февр. 1996 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности SCGRX и CONWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Multi-Asset Moderate Growth Fund (SCGRX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCGRX и CONWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCGRX
Franklin Multi-Asset Moderate Growth Fund		-2.77%15.00%14.61%15.83%-13.52%13.96%8.70%19.40%-7.14%13.69%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		9.02%11.95%13.58%0.20%-2.51%19.73%8.76%16.84%-1.95%7.17%

Доходность по периодам

С начала года, SCGRX показывает доходность -2.77%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 9.02%. За последние 10 лет акции SCGRX уступали акциям CONWX по среднегодовой доходности: 7.94% против 8.70% соответственно.

SCGRX

1 день
2.31%
1 месяц
-4.70%
С начала года
-2.77%
6 месяцев
-0.91%
1 год
13.31%
3 года*
12.25%
5 лет*
6.61%
10 лет*
7.94%

CONWX

1 день
0.77%
1 месяц
-1.27%
С начала года
9.02%
6 месяцев
11.90%
1 год
17.99%
3 года*
12.74%
5 лет*
7.52%
10 лет*
8.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Multi-Asset Moderate Growth Fund

Concorde Wealth Management Fund

Часто сравнивают с SCGRX:
SCGRX с BIAPXSCGRX с FSKAXSCGRX с FXAIXSCGRX с IOEZXSCGRX с BERIXSCGRX с CSTAXSCGRX с EMO
Часто сравнивают с CONWX:
CONWX с FDFIXCONWX с FRGAXCONWX с MACIXCONWX с VTTVXCONWX с HADAXCONWX с GWPAXCONWX с AMBFX

Сравнение комиссий SCGRX и CONWX

SCGRX берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.

CONWX
Concorde Wealth Management Fund
SCGRX
Franklin Multi-Asset Moderate Growth Fund

Доходность на риск

SCGRX vs. CONWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCGRX
Ранг доходности на риск SCGRX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCGRX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCGRX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCGRX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCGRX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCGRX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
CONWX
Ранг доходности на риск CONWX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONWX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONWX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONWX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONWX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONWX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCGRX c CONWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Multi-Asset Moderate Growth Fund (SCGRX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCGRXCONWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

1.71

-0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

2.37

-0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.37

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

2.21

-0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.64

12.51

-5.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCGRX vs. CONWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCGRX на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа CONWX равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCGRX и CONWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCGRXCONWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.71

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.74

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.78

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.79

-0.36

Корреляция

Корреляция между SCGRX и CONWX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCGRX и CONWX

Дивидендная доходность SCGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.77%, что больше доходности CONWX в 3.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCGRX
Franklin Multi-Asset Moderate Growth Fund		10.77%10.47%6.15%4.42%8.00%7.39%5.31%5.72%6.43%9.72%4.57%9.52%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		3.38%3.69%10.55%2.16%7.85%3.63%3.86%2.16%5.09%2.48%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SCGRX и CONWX

Максимальная просадка SCGRX за все время составила -47.11%, что больше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCGRX и CONWX.

Загрузка...

Показатели просадок

SCGRXCONWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.11%

-26.09%

-21.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.66%

-8.60%

-1.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.53%

-12.49%

-12.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.89%

-26.09%

-1.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.45%

-1.27%

-4.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.91%

-2.78%

-5.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

1.52%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности SCGRX и CONWX

Franklin Multi-Asset Moderate Growth Fund (SCGRX) имеет более высокую волатильность в 4.70% по сравнению с Concorde Wealth Management Fund (CONWX) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что SCGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCGRXCONWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

2.25%

+2.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.88%

5.47%

+2.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.88%

10.70%

+3.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.67%

10.27%

+2.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.69%

11.16%

+1.53%