Сравнение SCGRX с BERIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Multi-Asset Moderate Growth Fund (SCGRX) и Chartwell Income Fund (BERIX).
SCGRX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 4 февр. 1996 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности SCGRX и BERIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCGRX и BERIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCGRX Franklin Multi-Asset Moderate Growth Fund | -2.77% | 15.00% | 14.61% | 15.83% | -13.52% | 13.96% | 8.70% | 19.40% | -7.14% | 13.69% |
BERIX Chartwell Income Fund | 4.02% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 4.49% | 9.69% | -0.81% | 3.92% |
Доходность по периодам
С начала года, SCGRX показывает доходность -2.77%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 4.02%. За последние 10 лет акции SCGRX превзошли акции BERIX по среднегодовой доходности: 7.94% против 5.04% соответственно.
SCGRX
- 1 день
- 2.31%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- -2.77%
- 6 месяцев
- -0.91%
- 1 год
- 13.31%
- 3 года*
- 12.25%
- 5 лет*
- 6.61%
- 10 лет*
- 7.94%
BERIX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 4.02%
- 6 месяцев
- 6.47%
- 1 год
- 13.82%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 5.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCGRX и BERIX
SCGRX берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии BERIX в 0.64%.
Доходность на риск
SCGRX vs. BERIX — Ранг доходности на риск
SCGRX
BERIX
Сравнение SCGRX c BERIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Multi-Asset Moderate Growth Fund (SCGRX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCGRX | BERIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 2.57 | -1.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 3.30 | -1.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.53 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 4.77 | -3.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.64 | 17.74 | -11.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCGRX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 2.57 | -1.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.83 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.84 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 1.07 | -0.63 |
Корреляция
Корреляция между SCGRX и BERIX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCGRX и BERIX
Дивидендная доходность SCGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.77%, что больше доходности BERIX в 3.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCGRX Franklin Multi-Asset Moderate Growth Fund | 10.77% | 10.47% | 6.15% | 4.42% | 8.00% | 7.39% | 5.31% | 5.72% | 6.43% | 9.72% | 4.57% | 9.52% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.00% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок SCGRX и BERIX
Максимальная просадка SCGRX за все время составила -47.11%, что больше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCGRX и BERIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCGRX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.11% | -20.34% | -26.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.66% | -2.95% | -6.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.53% | -15.73% | -8.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.89% | -20.34% | -7.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.45% | -0.79% | -4.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.91% | -2.60% | -5.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.10% | 0.79% | +1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCGRX и BERIX
Franklin Multi-Asset Moderate Growth Fund (SCGRX) имеет более высокую волатильность в 4.70% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что SCGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCGRX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.70% | 1.55% | +3.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.88% | 4.29% | +3.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.88% | 5.38% | +8.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.67% | 5.94% | +6.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.69% | 6.00% | +6.69% |