Сравнение SCGLY с SAN
SCGLY (Societe Generale ADR) and SAN (Banco Santander, S.A.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — SCGLY in Banks - Regional, SAN in Banks - Diversified. Over the past 10 years, SCGLY returned 13.08%/yr vs 14.86%/yr for SAN. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SCGLY и SAN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCGLY показывает доходность 1.79%, что значительно ниже, чем у SAN с доходностью 4.95%. За последние 10 лет акции SCGLY уступали акциям SAN по среднегодовой доходности: 13.08% против 14.86% соответственно.
SCGLY
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- 7.80%
- С начала года
- 1.79%
- 6 месяцев
- 15.85%
- 1 год
- 50.25%
- 3 года*
- 53.03%
- 5 лет*
- 25.36%
- 10 лет*
- 13.08%
SAN
- 1 день
- -2.01%
- 1 месяц
- 5.28%
- С начала года
- 4.95%
- 6 месяцев
- 12.63%
- 1 год
- 57.67%
- 3 года*
- 58.16%
- 5 лет*
- 28.04%
- 10 лет*
- 14.86%
Сравнение доходности по годам SCGLY и SAN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCGLY Societe Generale ADR | 1.79% | 195.45% | 8.74% | 16.36% | -23.55% | 70.39% | -40.49% | 21.83% | -35.67% | 15.46% |
SAN Banco Santander, S.A. | 4.95% | 164.72% | 14.96% | 46.20% | -6.62% | 10.41% | -21.99% | -2.32% | -28.49% | 32.28% |
Correlation
The correlation between SCGLY and SAN is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2007 г. | 0.69 |
The correlation between SCGLY and SAN has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
SCGLY:
$60.14B
SAN:
$178.48B
SCGLY:
$2.04
SAN:
$1.06
SCGLY:
7.93
SAN:
11.45
SCGLY:
0.25
SAN:
0.60
SCGLY:
0.91
SAN:
2.48
SCGLY:
0.85
SAN:
1.68
SCGLY:
$66.58B
SAN:
$74.92B
SCGLY:
$51.59B
SAN:
$46.97B
SCGLY:
$13.58B
SAN:
$21.14B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCGLY vs. SAN — Ранг доходности на риск
SCGLY
SAN
Сравнение SCGLY c SAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Societe Generale ADR (SCGLY) и Banco Santander, S.A. (SAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCGLY | SAN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.29 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | 2.86 | -0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.20 | 8.88 | -2.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCGLY | SAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 1.76 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.84 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.42 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.23 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок SCGLY и SAN
Максимальная просадка SCGLY за все время составила -89.76%, что больше максимальной просадки SAN в -82.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCGLY и SAN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCGLY | SAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.76% | -82.94% | -6.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.45% | -20.29% | -3.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.67% | -20.29% | -5.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.15% | -43.63% | -7.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.30% | -73.84% | -1.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.65% | -6.81% | -4.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.73% | -30.68% | -37.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.13% | 6.51% | +1.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCGLY и SAN
Societe Generale ADR (SCGLY) имеет более высокую волатильность в 10.55% по сравнению с Banco Santander, S.A. (SAN) с волатильностью 9.58%. Это указывает на то, что SCGLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCGLY | SAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.55% | 9.58% | +0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.93% | 26.67% | +1.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.73% | 32.93% | +2.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.32% | 33.76% | +3.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.51% | 35.85% | +4.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCGLY и SAN
Дивидендная доходность SCGLY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что больше доходности SAN в 2.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAN Banco Santander, S.A. | 2.30% | 2.11% | 4.63% | 3.58% | 3.83% | 2.71% | 0.00% | 6.20% | 5.83% | 4.60% | 3.29% | 7.06% |
SCGLY Societe Generale ADR | 2.34% | 2.42% | 3.43% | 6.76% | 6.98% | 1.90% | 0.00% | 7.15% | 8.65% | 9.50% | 9.53% | 2.82% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SCGLY и SAN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Societe Generale ADR и Banco Santander, S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SCGLY и SAN
SCGLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Societe Generale ADR сообщила о валовой прибыли в 7.17B при выручке в 7.17B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
SAN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco Santander, S.A. сообщила о валовой прибыли в 12.95B при выручке в 31.44B, что соответствует валовой рентабельности в 41.2%.
SCGLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Societe Generale ADR сообщила об операционной прибыли в 2.49B при выручке в 7.17B, что соответствует операционной рентабельности 34.8%.
SAN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco Santander, S.A. сообщила об операционной прибыли в 5.11B при выручке в 31.44B, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.
SCGLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Societe Generale ADR сообщила о чистой прибыли в 1.70B при выручке в 7.17B, что соответствует чистой рентабельности 23.7%.
SAN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco Santander, S.A. сообщила о чистой прибыли в 5.54B при выручке в 31.44B, что соответствует чистой рентабельности 17.6%.
Часто задаваемые вопросы
SCGLY and SAN have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCGLY has higher volatility (10.55%) compared to SAN (9.58%). In terms of maximum drawdown, SCGLY dropped -89.76% vs SAN's -82.94%.
SAN currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCGLY и SAN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор