PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SCGLY с CRARY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SCGLY и CRARY составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение SCGLY с CRARY

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Societe Generale ADR (SCGLY) и Credit Agricole SA PK (CRARY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCGLY или CRARY.

Доходность

Сравнение доходности SCGLY и CRARY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Societe Generale ADR (SCGLY) и Credit Agricole SA PK (CRARY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SCGLY:

2.20

CRARY:

0.90

Коэф-т Сортино

SCGLY:

2.84

CRARY:

0.77

Коэф-т Омега

SCGLY:

1.41

CRARY:

1.11

Коэф-т Кальмара

SCGLY:

1.12

CRARY:

0.50

Коэф-т Мартина

SCGLY:

7.24

CRARY:

1.37

Индекс Язвы

SCGLY:

12.05%

CRARY:

8.78%

Дневная вол-ть

SCGLY:

40.25%

CRARY:

23.05%

Макс. просадка

SCGLY:

-89.59%

CRARY:

-82.97%

Текущая просадка

SCGLY:

-44.75%

CRARY:

-2.82%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SCGLY:

$42.43B

CRARY:

$55.12B

EPS

SCGLY:

$1.24

CRARY:

$1.15

Коэффициент P/E

SCGLY:

8.81

CRARY:

7.92

Коэффициент PEG

SCGLY:

1.75

CRARY:

1.88

Коэффициент P/S

SCGLY:

0.72

CRARY:

1.56

Коэффициент P/B

SCGLY:

0.54

CRARY:

0.63

Общая выручка (12 мес.)

SCGLY:

$65.57B

CRARY:

$10.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

SCGLY:

$36.90B

CRARY:

-$14.52B

EBITDA (12 мес.)

SCGLY:

-$60.00M

CRARY:

$7.62B

Доходность по периодам

С начала года, SCGLY показывает доходность 97.81%, что значительно выше, чем у CRARY с доходностью 40.94%. За последние 10 лет акции SCGLY уступали акциям CRARY по среднегодовой доходности: 6.15% против 8.12% соответственно.

SCGLY

С начала года

97.81%

1 месяц

6.85%

6 месяцев

108.90%

1 год

86.27%

3 года

32.06%

5 лет

36.05%

10 лет

6.15%

CRARY

С начала года

40.94%

1 месяц

4.26%

6 месяцев

44.95%

1 год

19.72%

3 года

27.42%

5 лет

25.31%

10 лет

8.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Societe Generale ADR

Credit Agricole SA PK

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SCGLY и CRARY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SCGLY
Ранг риск-скорректированной доходности SCGLY, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCGLY, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCGLY, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCGLY, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCGLY, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCGLY, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
CRARY
Ранг риск-скорректированной доходности CRARY, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CRARY, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRARY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRARY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRARY, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRARY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SCGLY c CRARY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Societe Generale ADR (SCGLY) и Credit Agricole SA PK (CRARY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SCGLY на текущий момент составляет 2.20, что выше коэффициента Шарпа CRARY равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCGLY и CRARY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCGLY и CRARY

Дивидендная доходность SCGLY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что меньше доходности CRARY в 6.60%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SCGLY
Societe Generale ADR		2.26%3.43%6.76%6.98%1.90%0.00%7.16%8.65%4.66%4.49%2.83%3.31%
CRARY
Credit Agricole SA PK		6.60%8.23%8.14%10.56%6.77%0.00%5.35%7.24%3.86%5.31%3.33%3.70%

Просадки

Сравнение просадок SCGLY и CRARY

Максимальная просадка SCGLY за все время составила -89.59%, что больше максимальной просадки CRARY в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCGLY и CRARY.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности SCGLY и CRARY

Societe Generale ADR (SCGLY) имеет более высокую волатильность в 6.29% по сравнению с Credit Agricole SA PK (CRARY) с волатильностью 4.32%. Это указывает на то, что SCGLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRARY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SCGLY и CRARY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Societe Generale ADR и Credit Agricole SA PK. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-10.00B0.0010.00B20.00B30.00B40.00B20212022202320242025
7.08B
7.26B
(SCGLY) Общая выручка
(CRARY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SCGLY и CRARY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Societe Generale ADR и Credit Agricole SA PK.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20212022202320242025
100.0%
100.0%
(SCGLY) Валовая рентабельность
(CRARY) Валовая рентабельность
SCGLY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Societe Generale ADR сообщила о валовой прибыли в 7.08B при выручке в 7.08B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

CRARY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Credit Agricole SA PK сообщила о валовой прибыли в 7.26B при выручке в 7.26B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

SCGLY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Societe Generale ADR сообщила об операционной прибыли в 2.55B при выручке в 7.08B, что соответствует операционной рентабельности 36.0%.

CRARY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Credit Agricole SA PK сообщила об операционной прибыли в 2.90B при выручке в 7.26B, что соответствует операционной рентабельности 40.0%.

SCGLY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Societe Generale ADR сообщила о чистой прибыли в 1.61B при выручке в 7.08B, что соответствует чистой рентабельности 22.7%.

CRARY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Credit Agricole SA PK сообщила о чистой прибыли в 1.82B при выручке в 7.26B, что соответствует чистой рентабельности 25.1%.