Сравнение SCGLY с BNPQY
SCGLY (Societe Generale ADR) and BNPQY (BNP Paribas SA ADR) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, SCGLY returned 13.08%/yr vs 13.41%/yr for BNPQY. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SCGLY и BNPQY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCGLY показывает доходность 1.79%, что значительно ниже, чем у BNPQY с доходностью 16.87%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SCGLY имеют среднегодовую доходность 13.08%, а акции BNPQY немного впереди с 13.41%.
SCGLY
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- 7.80%
- С начала года
- 1.79%
- 6 месяцев
- 15.85%
- 1 год
- 50.25%
- 3 года*
- 53.03%
- 5 лет*
- 25.36%
- 10 лет*
- 13.08%
BNPQY
- 1 день
- -2.05%
- 1 месяц
- 9.07%
- С начала года
- 16.87%
- 6 месяцев
- 26.74%
- 1 год
- 29.99%
- 3 года*
- 28.97%
- 5 лет*
- 17.19%
- 10 лет*
- 13.41%
Сравнение доходности по годам SCGLY и BNPQY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCGLY Societe Generale ADR | 1.79% | 195.45% | 8.74% | 16.36% | -23.55% | 70.39% | -40.49% | 21.83% | -35.67% | 15.46% |
BNPQY BNP Paribas SA ADR | 16.87% | 69.69% | -5.62% | 30.70% | -11.93% | 37.32% | -10.37% | 41.54% | -36.39% | 22.21% |
Correlation
The correlation between SCGLY and BNPQY is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2007 г. | 0.76 |
The correlation between SCGLY and BNPQY has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
SCGLY:
$60.14B
BNPQY:
$118.52B
SCGLY:
$2.04
BNPQY:
$8.83
SCGLY:
7.93
BNPQY:
6.10
SCGLY:
0.25
BNPQY:
0.66
SCGLY:
0.91
BNPQY:
0.64
SCGLY:
0.85
BNPQY:
0.94
SCGLY:
$66.58B
BNPQY:
$188.04B
SCGLY:
$51.59B
BNPQY:
$43.04B
SCGLY:
$13.58B
BNPQY:
$24.17B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCGLY vs. BNPQY — Ранг доходности на риск
SCGLY
BNPQY
Сравнение SCGLY c BNPQY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Societe Generale ADR (SCGLY) и BNP Paribas SA ADR (BNPQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCGLY | BNPQY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.18 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | 1.44 | +0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.20 | 3.56 | +2.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCGLY | BNPQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 0.97 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.55 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.39 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.20 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок SCGLY и BNPQY
Максимальная просадка SCGLY за все время составила -89.76%, что больше максимальной просадки BNPQY в -77.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCGLY и BNPQY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCGLY | BNPQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.76% | -77.11% | -12.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.45% | -20.89% | -2.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.67% | -21.83% | -3.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.15% | -42.53% | -8.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.30% | -64.70% | -10.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.65% | -3.20% | -8.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.73% | -22.72% | -45.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.13% | 8.46% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCGLY и BNPQY
Societe Generale ADR (SCGLY) и BNP Paribas SA ADR (BNPQY) имеют волатильность 10.55% и 10.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCGLY | BNPQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.55% | 10.26% | +0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.93% | 22.70% | +5.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.73% | 30.92% | +4.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.32% | 31.45% | +5.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.51% | 34.33% | +6.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCGLY и BNPQY
Дивидендная доходность SCGLY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что меньше доходности BNPQY в 5.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNPQY BNP Paribas SA ADR | 5.59% | 8.76% | 8.11% | 6.18% | 6.96% | 4.59% | 0.00% | 5.73% | 8.25% | 4.05% | 4.11% | 2.92% |
SCGLY Societe Generale ADR | 2.34% | 2.42% | 3.43% | 6.76% | 6.98% | 1.90% | 0.00% | 7.15% | 8.65% | 9.50% | 9.53% | 2.82% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SCGLY и BNPQY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Societe Generale ADR и BNP Paribas SA ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SCGLY и BNPQY
SCGLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Societe Generale ADR сообщила о валовой прибыли в 7.17B при выручке в 7.17B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
BNPQY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BNP Paribas SA ADR сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 75.80B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SCGLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Societe Generale ADR сообщила об операционной прибыли в 2.49B при выручке в 7.17B, что соответствует операционной рентабельности 34.8%.
BNPQY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BNP Paribas SA ADR сообщила об операционной прибыли в 3.77B при выручке в 75.80B, что соответствует операционной рентабельности 5.0%.
SCGLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Societe Generale ADR сообщила о чистой прибыли в 1.70B при выручке в 7.17B, что соответствует чистой рентабельности 23.7%.
BNPQY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BNP Paribas SA ADR сообщила о чистой прибыли в 5.64B при выручке в 75.80B, что соответствует чистой рентабельности 7.5%.
Часто задаваемые вопросы
SCGLY and BNPQY have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCGLY has higher volatility (10.55%) compared to BNPQY (10.26%). In terms of maximum drawdown, SCGLY dropped -89.76% vs BNPQY's -77.11%.
SCGLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCGLY и BNPQY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор