PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCGLY с THLLY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SCGLY с THLLY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Societe Generale ADR (SCGLY) и Thales SA ADR (THLLY).

Доходность

Сравнение доходности SCGLY и THLLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Societe Generale ADR (SCGLY) и Thales SA ADR (THLLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCGLY и THLLY

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SCGLY
Societe Generale ADR		-5.20%195.45%8.74%16.36%-23.55%70.39%-40.49%21.83%-14.54%
THLLY
Thales SA ADR		14.36%92.10%-1.16%18.36%51.26%-3.68%-12.42%-82.02%-6.66%

Фундаментальные показатели

EPS

SCGLY:

$3.41

THLLY:

$2.63

Коэффициент P/E

SCGLY:

4.49

THLLY:

23.54

Коэффициент PEG

SCGLY:

0.14

THLLY:

1.85

Коэффициент P/S

SCGLY:

0.61

THLLY:

1.49

Общая выручка (12 мес.)

SCGLY:

$49.25B

THLLY:

$42.63B

Валовая прибыль (12 мес.)

SCGLY:

$44.94B

THLLY:

$11.20B

EBITDA (12 мес.)

SCGLY:

$12.78B

THLLY:

$5.82B

Доходность по периодам

С начала года, SCGLY показывает доходность -5.20%, что значительно ниже, чем у THLLY с доходностью 14.36%.

SCGLY

1 день
4.36%
1 месяц
-8.92%
С начала года
-5.20%
6 месяцев
13.96%
1 год
76.03%
3 года*
56.91%
5 лет*
28.98%
10 лет*
14.02%

THLLY

1 день
5.09%
1 месяц
3.90%
С начала года
14.36%
6 месяцев
-0.14%
1 год
16.41%
3 года*
30.49%
5 лет*
26.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Societe Generale ADR

Thales SA ADR

Часто сравнивают с SCGLY:
SCGLY с BNPQYSCGLY с CRARYSCGLY с CBK.DESCGLY с BCSSCGLY с SANSCGLY с BBVASCGLY с ISNPY
Часто сравнивают с THLLY:
THLLY с HO.PATHLLY с FINMYTHLLY с RNMBYTHLLY с KTOSTHLLY с RYCEYTHLLY с PRWCX

Доходность на риск

SCGLY vs. THLLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCGLY
Ранг доходности на риск SCGLY: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCGLY: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCGLY: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCGLY: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCGLY: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCGLY: 9090
Ранг коэф-та Мартина
THLLY
Ранг доходности на риск THLLY: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THLLY: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THLLY: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THLLY: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THLLY: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THLLY: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCGLY c THLLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Societe Generale ADR (SCGLY) и Thales SA ADR (THLLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCGLYTHLLYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.96

0.48

+1.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.55

0.88

+1.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.11

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.19

0.83

+2.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.88

1.75

+9.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCGLY vs. THLLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCGLY на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа THLLY равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCGLY и THLLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCGLYTHLLYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

0.48

+1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.87

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

-0.18

+0.16

Корреляция

Корреляция между SCGLY и THLLY составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCGLY и THLLY

Дивидендная доходность SCGLY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что больше доходности THLLY в 1.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCGLY
Societe Generale ADR		2.55%2.42%3.43%6.76%6.98%1.90%0.00%7.15%8.65%9.50%9.53%2.82%
THLLY
Thales SA ADR		1.38%1.58%2.57%2.24%2.24%2.68%0.52%0.63%0.48%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SCGLY и THLLY

Максимальная просадка SCGLY за все время составила -89.76%, примерно равная максимальной просадке THLLY в -90.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCGLY и THLLY.

Загрузка...

Показатели просадок

SCGLYTHLLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.76%

-90.72%

+0.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.45%

-21.08%

-2.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.15%

-26.79%

-24.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.72%

-44.96%

+27.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-68.23%

-73.31%

+5.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.88%

10.04%

-3.16%

Волатильность

Сравнение волатильности SCGLY и THLLY

Societe Generale ADR (SCGLY) имеет более высокую волатильность в 15.47% по сравнению с Thales SA ADR (THLLY) с волатильностью 12.71%. Это указывает на то, что SCGLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THLLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCGLYTHLLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.47%

12.71%

+2.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.97%

24.22%

+1.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.07%

34.60%

+4.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.98%

30.97%

+6.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.43%

46.57%

-6.14%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SCGLY и THLLY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Societe Generale ADR и Thales SA ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
4.31B
11.78B
(SCGLY) Общая выручка
(THLLY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию