PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCGLY с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение SCGLY с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Societe Generale ADR (SCGLY) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности SCGLY и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Societe Generale ADR (SCGLY) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCGLY и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCGLY
Societe Generale ADR		-5.20%195.45%8.74%16.36%-23.55%70.39%-40.49%21.83%-35.67%15.46%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, SCGLY показывает доходность -5.20%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции SCGLY превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 14.02% против 12.24% соответственно.

SCGLY

1 день
4.36%
1 месяц
-8.92%
С начала года
-5.20%
6 месяцев
13.96%
1 год
76.03%
3 года*
56.91%
5 лет*
28.98%
10 лет*
14.02%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Societe Generale ADR

S&P 500 Index

Часто сравнивают с SCGLY:
SCGLY с BNPQYSCGLY с CRARYSCGLY с THLLYSCGLY с CBK.DESCGLY с BCSSCGLY с BBVASCGLY с SAN
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

SCGLY vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCGLY
Ранг доходности на риск SCGLY: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCGLY: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCGLY: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCGLY: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCGLY: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCGLY: 9090
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCGLY c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Societe Generale ADR (SCGLY) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCGLY^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.96

0.92

+1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.55

1.41

+1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.21

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.19

1.41

+1.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.88

6.61

+4.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCGLY vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCGLY на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCGLY и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCGLY^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

0.92

+1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.61

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.68

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

0.46

-0.48

Корреляция

Корреляция между SCGLY и ^GSPC составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок SCGLY и ^GSPC

Максимальная просадка SCGLY за все время составила -89.76%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCGLY и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

SCGLY^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.76%

-56.78%

-32.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.45%

-12.14%

-11.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.15%

-25.43%

-25.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.30%

-33.92%

-41.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.72%

-5.78%

-11.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-68.23%

-10.75%

-57.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.88%

2.60%

+4.28%

Волатильность

Сравнение волатильности SCGLY и ^GSPC

Societe Generale ADR (SCGLY) имеет более высокую волатильность в 15.47% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что SCGLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCGLY^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.47%

5.37%

+10.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.97%

9.55%

+16.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.07%

18.33%

+20.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.98%

16.90%

+20.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.43%

18.05%

+22.38%