PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCFZX с PDBZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCFZX с PDBZX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Securitized Credit Fund (SCFZX) и PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX).

SCFZX управляется PGIM. Фонд был запущен 30 июн. 2019 г.. PDBZX управляется PGIM. Фонд был запущен 14 янв. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности SCFZX и PDBZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Securitized Credit Fund (SCFZX) и PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCFZX и PDBZX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SCFZX
PGIM Securitized Credit Fund		0.60%5.75%9.41%8.67%-0.84%5.27%-0.33%1.73%
PDBZX
PGIM Total Return Bond Fund Class Z		-0.53%7.70%2.87%7.70%-14.33%-1.46%8.01%6.52%

Доходность по периодам

С начала года, SCFZX показывает доходность 0.60%, что значительно выше, чем у PDBZX с доходностью -0.53%.

SCFZX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.31%
С начала года
0.60%
6 месяцев
2.11%
1 год
5.31%
3 года*
7.45%
5 лет*
5.17%
10 лет*
—

PDBZX

1 день
0.50%
1 месяц
-2.52%
С начала года
-0.53%
6 месяцев
0.58%
1 год
4.25%
3 года*
4.79%
5 лет*
1.00%
10 лет*
2.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Securitized Credit Fund

PGIM Total Return Bond Fund Class Z

Часто сравнивают с SCFZX:
SCFZX с PIMIXSCFZX с JAAASCFZX с VRPSCFZX с AFLIXSCFZX с RBSIXSCFZX с APFPXSCFZX с ACFIX
Часто сравнивают с PDBZX:
PDBZX с BNDPDBZX с SRBFXPDBZX с FRIAXPDBZX с BUFHXPDBZX с FBNDPDBZX с AGGPDBZX с BIV

Сравнение комиссий SCFZX и PDBZX

SCFZX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии PDBZX в 0.49%.

SCFZX
PGIM Securitized Credit Fund
PDBZX
PGIM Total Return Bond Fund Class Z

Доходность на риск

SCFZX vs. PDBZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCFZX
Ранг доходности на риск SCFZX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCFZX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCFZX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCFZX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCFZX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCFZX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
PDBZX
Ранг доходности на риск PDBZX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDBZX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDBZX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDBZX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDBZX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDBZX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCFZX c PDBZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Securitized Credit Fund (SCFZX) и PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCFZXPDBZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.52

1.04

+2.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

9.84

1.48

+8.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

3.61

1.18

+2.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.24

1.75

+4.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

25.35

5.12

+20.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCFZX vs. PDBZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCFZX на текущий момент составляет 3.52, что выше коэффициента Шарпа PDBZX равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCFZX и PDBZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCFZXPDBZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.52

1.04

+2.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.74

0.17

+2.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

1.09

+0.22

Корреляция

Корреляция между SCFZX и PDBZX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCFZX и PDBZX

Дивидендная доходность SCFZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, что больше доходности PDBZX в 4.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCFZX
PGIM Securitized Credit Fund		4.75%5.25%6.55%5.58%4.97%2.56%3.08%2.43%0.00%0.00%0.00%0.00%
PDBZX
PGIM Total Return Bond Fund Class Z		4.19%4.54%4.79%4.60%5.73%2.73%2.94%10.36%4.01%2.87%3.92%3.33%

Просадки

Сравнение просадок SCFZX и PDBZX

Максимальная просадка SCFZX за все время составила -17.20%, что меньше максимальной просадки PDBZX в -20.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCFZX и PDBZX.

Загрузка...

Показатели просадок

SCFZXPDBZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.20%

-20.88%

+3.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.93%

-3.06%

+2.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.13%

-20.81%

+16.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-2.52%

+2.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.09%

-2.31%

+1.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.23%

1.05%

-0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности SCFZX и PDBZX

Текущая волатильность для PGIM Securitized Credit Fund (SCFZX) составляет 0.22%, в то время как у PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX) волатильность равна 1.72%. Это указывает на то, что SCFZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDBZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCFZXPDBZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.22%

1.72%

-1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.03%

2.71%

-1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65%

4.59%

-2.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.90%

6.00%

-4.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.38%

5.34%

-1.96%