PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCFZX с PBSMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCFZX с PBSMX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Securitized Credit Fund (SCFZX) и PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX).

SCFZX управляется PGIM. Фонд был запущен 30 июн. 2019 г.. PBSMX управляется PGIM. Фонд был запущен 1 сент. 1989 г..

Доходность

Сравнение доходности SCFZX и PBSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Securitized Credit Fund (SCFZX) и PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCFZX и PBSMX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SCFZX
PGIM Securitized Credit Fund		0.60%5.75%9.41%8.67%-0.84%5.27%-0.33%1.73%
PBSMX
PGIM Short-Term Corporate Bond Fund		-0.49%6.41%4.25%5.98%-7.06%-0.71%5.16%2.03%

Доходность по периодам

С начала года, SCFZX показывает доходность 0.60%, что значительно выше, чем у PBSMX с доходностью -0.49%.

SCFZX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.31%
С начала года
0.60%
6 месяцев
2.11%
1 год
5.31%
3 года*
7.45%
5 лет*
5.17%
10 лет*
—

PBSMX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.47%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
0.65%
1 год
3.94%
3 года*
4.66%
5 лет*
1.71%
10 лет*
2.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Securitized Credit Fund

PGIM Short-Term Corporate Bond Fund

Часто сравнивают с SCFZX:
SCFZX с PIMIXSCFZX с JAAASCFZX с VRPSCFZX с AFLIXSCFZX с RBSIXSCFZX с APFPXSCFZX с ACFIX
Часто сравнивают с PBSMX:
PBSMX с BRASXPBSMX с FPNIXPBSMX с SPHYPBSMX с PIMSXPBSMX с BATAXPBSMX с HICOXPBSMX с PULS

Сравнение комиссий SCFZX и PBSMX

SCFZX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии PBSMX в 0.71%.

PBSMX
PGIM Short-Term Corporate Bond Fund
SCFZX
PGIM Securitized Credit Fund

Доходность на риск

SCFZX vs. PBSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCFZX
Ранг доходности на риск SCFZX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCFZX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCFZX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCFZX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCFZX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCFZX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
PBSMX
Ранг доходности на риск PBSMX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBSMX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBSMX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBSMX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBSMX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBSMX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCFZX c PBSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Securitized Credit Fund (SCFZX) и PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCFZXPBSMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.52

1.92

+1.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

9.84

3.03

+6.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

3.61

1.42

+2.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.24

2.76

+3.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

25.35

10.84

+14.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCFZX vs. PBSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCFZX на текущий момент составляет 3.52, что выше коэффициента Шарпа PBSMX равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCFZX и PBSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCFZXPBSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.52

1.92

+1.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.74

0.60

+2.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

1.60

-0.29

Корреляция

Корреляция между SCFZX и PBSMX составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCFZX и PBSMX

Дивидендная доходность SCFZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, что больше доходности PBSMX в 3.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCFZX
PGIM Securitized Credit Fund		4.75%5.25%6.55%5.58%4.97%2.56%3.08%2.43%0.00%0.00%0.00%0.00%
PBSMX
PGIM Short-Term Corporate Bond Fund		3.51%3.74%3.00%2.65%2.02%1.79%2.22%2.57%2.57%2.40%2.40%2.56%

Просадки

Сравнение просадок SCFZX и PBSMX

Максимальная просадка SCFZX за все время составила -17.20%, что больше максимальной просадки PBSMX в -10.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCFZX и PBSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

SCFZXPBSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.20%

-10.70%

-6.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.93%

-1.65%

+0.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.13%

-10.70%

+6.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-10.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-1.47%

+1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.09%

-0.88%

-0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.23%

0.42%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности SCFZX и PBSMX

Текущая волатильность для PGIM Securitized Credit Fund (SCFZX) составляет 0.22%, в то время как у PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX) волатильность равна 0.66%. Это указывает на то, что SCFZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCFZXPBSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.22%

0.66%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.03%

1.32%

-0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65%

2.29%

-0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.90%

2.86%

-0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.38%

2.62%

+0.76%