PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCFZX с PBHAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCFZX с PBHAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Securitized Credit Fund (SCFZX) и PGIM High Yield Fund (PBHAX).

SCFZX управляется PGIM. Фонд был запущен 30 июн. 2019 г.. PBHAX управляется PGIM. Фонд был запущен 22 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности SCFZX и PBHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Securitized Credit Fund (SCFZX) и PGIM High Yield Fund (PBHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCFZX и PBHAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SCFZX
PGIM Securitized Credit Fund		0.60%5.75%9.41%8.67%-0.84%5.27%-0.33%1.73%
PBHAX
PGIM High Yield Fund		-1.45%8.79%6.89%10.75%-12.51%5.63%4.87%4.38%

Доходность по периодам

С начала года, SCFZX показывает доходность 0.60%, что значительно выше, чем у PBHAX с доходностью -1.45%.

SCFZX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.31%
С начала года
0.60%
6 месяцев
2.11%
1 год
5.31%
3 года*
7.45%
5 лет*
5.17%
10 лет*
—

PBHAX

1 день
0.21%
1 месяц
-2.27%
С начала года
-1.45%
6 месяцев
-0.31%
1 год
5.68%
3 года*
7.23%
5 лет*
3.05%
10 лет*
5.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Securitized Credit Fund

PGIM High Yield Fund

Часто сравнивают с SCFZX:
SCFZX с PIMIXSCFZX с JAAASCFZX с VRPSCFZX с AFLIXSCFZX с RBSIXSCFZX с APFPXSCFZX с ACFIX
Часто сравнивают с PBHAX:
PBHAX с PFIUXPBHAX с INPFXPBHAX с PHYQXPBHAX с VWEHXPBHAX с SPYDPBHAX с BNDPBHAX с BIL

Сравнение комиссий SCFZX и PBHAX

SCFZX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии PBHAX в 0.75%.

PBHAX
PGIM High Yield Fund
SCFZX
PGIM Securitized Credit Fund

Доходность на риск

SCFZX vs. PBHAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCFZX
Ранг доходности на риск SCFZX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCFZX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCFZX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCFZX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCFZX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCFZX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
PBHAX
Ранг доходности на риск PBHAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBHAX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBHAX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBHAX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBHAX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBHAX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCFZX c PBHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Securitized Credit Fund (SCFZX) и PGIM High Yield Fund (PBHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCFZXPBHAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.52

1.61

+1.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

9.84

2.37

+7.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

3.61

1.38

+2.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.24

1.99

+4.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

25.35

8.31

+17.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCFZX vs. PBHAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCFZX на текущий момент составляет 3.52, что выше коэффициента Шарпа PBHAX равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCFZX и PBHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCFZXPBHAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.52

1.61

+1.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.74

0.61

+2.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.95

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

1.33

-0.02

Корреляция

Корреляция между SCFZX и PBHAX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCFZX и PBHAX

Дивидендная доходность SCFZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, что меньше доходности PBHAX в 6.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCFZX
PGIM Securitized Credit Fund		4.75%5.25%6.55%5.58%4.97%2.56%3.08%2.43%0.00%0.00%0.00%0.00%
PBHAX
PGIM High Yield Fund		6.28%6.71%6.01%5.73%5.94%5.88%5.70%5.96%6.26%5.98%4.61%6.64%

Просадки

Сравнение просадок SCFZX и PBHAX

Максимальная просадка SCFZX за все время составила -17.20%, что меньше максимальной просадки PBHAX в -28.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCFZX и PBHAX.

Загрузка...

Показатели просадок

SCFZXPBHAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.20%

-28.80%

+11.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.93%

-2.94%

+2.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.13%

-16.22%

+12.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-2.27%

+1.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.09%

-2.88%

+1.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.23%

0.70%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности SCFZX и PBHAX

Текущая волатильность для PGIM Securitized Credit Fund (SCFZX) составляет 0.22%, в то время как у PGIM High Yield Fund (PBHAX) волатильность равна 1.20%. Это указывает на то, что SCFZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCFZXPBHAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.22%

1.20%

-0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.03%

2.39%

-1.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65%

3.78%

-2.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.90%

5.01%

-3.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.38%

5.48%

-2.10%