Сравнение SCETX с VKSIX
SCETX (Virtus Ceredex Small-Cap Value Equity Fund) and VKSIX (Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund) are both mutual funds - SCETX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Virtus, while VKSIX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Virtus. Over the past 5 years, SCETX returned 8.81%/yr vs -0.39%/yr for VKSIX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. SCETX charges 1.15%/yr vs 1.02%/yr for VKSIX.
Доходность
Сравнение доходности SCETX и VKSIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCETX показывает доходность 22.46%, что значительно выше, чем у VKSIX с доходностью -7.39%.
SCETX
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 6.82%
- С начала года
- 22.46%
- 6 месяцев
- 20.11%
- 1 год
- 33.92%
- 3 года*
- 15.23%
- 5 лет*
- 8.81%
- 10 лет*
- 8.76%
VKSIX
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- -7.39%
- 6 месяцев
- -8.94%
- 1 год
- -10.32%
- 3 года*
- 2.57%
- 5 лет*
- -0.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SCETX и VKSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCETX Virtus Ceredex Small-Cap Value Equity Fund | 22.46% | 1.59% | 8.53% | 14.49% | -9.79% | 27.43% | 0.92% | 17.62% | -10.18% |
VKSIX Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund | -7.39% | -4.36% | 9.07% | 23.61% | -23.83% | 19.54% | 33.45% | 38.81% | -6.68% |
Correlation
The correlation between SCETX and VKSIX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2018 г. | 0.82 |
The correlation between SCETX and VKSIX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCETX vs. VKSIX — Ранг доходности на риск
SCETX
VKSIX
Сравнение SCETX c VKSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Ceredex Small-Cap Value Equity Fund (SCETX) и Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCETX | VKSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 0.92 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.05 | -0.55 | +3.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.54 | -1.09 | +11.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCETX и VKSIX
Максимальная просадка SCETX за все время составила -55.69%, что больше максимальной просадки VKSIX в -35.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCETX и VKSIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCETX | VKSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.69% | -35.59% | -20.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.82% | -16.70% | +4.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.66% | -20.29% | -11.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.66% | -32.49% | +0.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -18.34% | +18.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.61% | -8.92% | -0.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | 8.41% | -5.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCETX и VKSIX
Virtus Ceredex Small-Cap Value Equity Fund (SCETX) имеет более высокую волатильность в 5.11% по сравнению с Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что SCETX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VKSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCETX | VKSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.11% | 4.36% | +0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.98% | 12.11% | +0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.29% | 15.84% | +2.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.92% | 19.23% | +2.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.38% | 20.95% | +1.43% |
Сравнение комиссий SCETX и VKSIX
SCETX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии VKSIX в 1.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCETX и VKSIX
Дивидендная доходность SCETX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что больше доходности VKSIX в 0.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCETX Virtus Ceredex Small-Cap Value Equity Fund | 0.98% | 1.09% | 12.45% | 11.39% | 22.49% | 18.08% | 1.29% | 5.64% | 19.10% | 17.59% | 4.37% | 37.54% |
VKSIX Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund | 0.37% | 0.34% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 1.13% | 0.01% | 0.00% | 1.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SCETX and VKSIX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCETX has higher volatility (5.11%) compared to VKSIX (4.36%). In terms of maximum drawdown, SCETX dropped -55.69% vs VKSIX's -35.59%.
SCETX currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCETX и VKSIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор