PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCETX с VIMCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCETX с VIMCX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SCETX (Virtus Ceredex Small-Cap Value Equity Fund) and VIMCX (Virtus KAR Mid-Cap Core Fund) are both mutual funds - SCETX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Virtus, while VIMCX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Virtus. Over the past 10 years, SCETX returned 8.10%/yr vs 10.43%/yr for VIMCX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. SCETX charges 1.15%/yr vs 0.95%/yr for VIMCX.

Доходность

Сравнение доходности SCETX и VIMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Ceredex Small-Cap Value Equity Fund (SCETX) и Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCETX показывает доходность 17.12%, что значительно выше, чем у VIMCX с доходностью -1.15%. За последние 10 лет акции SCETX уступали акциям VIMCX по среднегодовой доходности: 8.10% против 10.43% соответственно.

SCETX

1 день
1.47%
1 месяц
3.23%
С начала года
17.12%
6 месяцев
15.50%
1 год
30.29%
3 года*
13.43%
5 лет*
7.27%
10 лет*
8.10%

VIMCX

1 день
0.14%
1 месяц
-1.22%
С начала года
-1.15%
6 месяцев
-1.27%
1 год
-1.37%
3 года*
6.66%
5 лет*
2.56%
10 лет*
10.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCETX и VIMCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCETX
Virtus Ceredex Small-Cap Value Equity Fund		17.12%1.59%8.53%14.49%-9.79%27.43%0.92%17.62%-12.81%10.30%
VIMCX
Virtus KAR Mid-Cap Core Fund		-1.15%0.72%5.20%22.64%-19.75%25.28%26.11%31.74%-4.18%24.95%

Correlation

The correlation between SCETX and VIMCX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2009 г.

0.86

The correlation between SCETX and VIMCX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Ceredex Small-Cap Value Equity Fund

Virtus KAR Mid-Cap Core Fund

Часто сравнивают с SCETX:
SCETX с VSCAXSCETX с GTSGXSCETX с AIOSCETX с BOSOXSCETX с RYOTXSCETX с VSCIXSCETX с CSMDX
Часто сравнивают с VIMCX:
VIMCX с VLIFXVIMCX с JANEXVIMCX с ARGFXVIMCX с QQQVIMCX с XMHQVIMCX с XMMOVIMCX с OTCAX

Доходность на риск

SCETX vs. VIMCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCETX
Ранг доходности на риск SCETX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCETX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCETX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCETX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCETX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCETX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
VIMCX
Ранг доходности на риск VIMCX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIMCX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIMCX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIMCX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIMCX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIMCX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCETX c VIMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Ceredex Small-Cap Value Equity Fund (SCETX) и Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCETXVIMCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
-0.05

+1.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
0.04

+2.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.00

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.77

-0.07

+2.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.56

-0.18

+9.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCETX vs. VIMCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCETX на текущий момент составляет 1.82, что выше коэффициента Шарпа VIMCX равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCETX и VIMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCETXVIMCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

-0.05

+1.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.14

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.56

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.71

-0.24

Просадки

Сравнение просадок SCETX и VIMCX

Максимальная просадка SCETX за все время составила -55.69%, что больше максимальной просадки VIMCX в -33.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCETX и VIMCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCETXVIMCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.69%

-33.92%

-21.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.82%

-12.14%

+0.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.66%

-20.32%

-11.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.66%

-28.42%

-3.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.64%

-33.92%

-14.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-7.60%

+7.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.63%

-4.88%

-4.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

4.56%

-1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности SCETX и VIMCX

Virtus Ceredex Small-Cap Value Equity Fund (SCETX) имеет более высокую волатильность в 4.39% по сравнению с Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX) с волатильностью 4.14%. Это указывает на то, что SCETX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCETXVIMCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

4.14%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.77%

12.04%

+0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.01%

15.68%

+2.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.95%

18.11%

+3.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.35%

18.70%

+3.65%

Сравнение комиссий SCETX и VIMCX

SCETX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии VIMCX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCETX и VIMCX

Дивидендная доходность SCETX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности VIMCX в 4.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCETX
Virtus Ceredex Small-Cap Value Equity Fund		0.93%1.09%12.45%11.39%22.49%18.08%1.29%5.64%19.10%17.59%4.37%37.54%
VIMCX
Virtus KAR Mid-Cap Core Fund		4.47%4.41%0.00%2.36%0.23%1.58%0.67%0.94%0.77%0.29%0.00%0.63%

Часто задаваемые вопросы

SCETX and VIMCX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCETX has higher volatility (4.39%) compared to VIMCX (4.14%). In terms of maximum drawdown, SCETX dropped -55.69% vs VIMCX's -33.92%.

SCETX currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCETX и VIMCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор