PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SCETX с VIMCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCETX с VIMCX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SCETX (Virtus Ceredex Small-Cap Value Equity Fund) and VIMCX (Virtus KAR Mid-Cap Core Fund) are both mutual funds - SCETX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Virtus, while VIMCX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Virtus. Over the past 10 years, SCETX returned 7.91%/yr vs 10.50%/yr for VIMCX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. SCETX charges 1.15%/yr vs 0.95%/yr for VIMCX.

Доходность

Сравнение доходности SCETX и VIMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Ceredex Small-Cap Value Equity Fund (SCETX) и Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCETX показывает доходность 20.37%, что значительно выше, чем у VIMCX с доходностью 1.15%. За последние 10 лет акции SCETX уступали акциям VIMCX по среднегодовой доходности: 7.91% против 10.50% соответственно.

SCETX

1 день
-0.22%
1 месяц
-0.43%
6 месяцев
10.28%
С начала года
20.37%
1 год
27.13%
3 года*
11.83%
5 лет*
8.80%
10 лет*
7.91%

VIMCX

1 день
0.14%
1 месяц
0.22%
6 месяцев
-4.83%
С начала года
1.15%
1 год
-1.13%
3 года*
4.67%
5 лет*
2.82%
10 лет*
10.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCETX и VIMCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCETX
Virtus Ceredex Small-Cap Value Equity Fund		20.37%1.59%8.53%14.49%-9.79%27.43%0.92%17.62%-12.81%10.30%
VIMCX
Virtus KAR Mid-Cap Core Fund		1.15%0.72%5.20%22.64%-19.75%25.28%26.11%31.74%-4.18%24.95%

Correlation

The correlation between SCETX and VIMCX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2009 г.

0.86

The correlation between SCETX and VIMCX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Ceredex Small-Cap Value Equity Fund

Virtus KAR Mid-Cap Core Fund

Часто сравнивают с SCETX:
SCETX с VSCAXSCETX с GTSGXSCETX с AIOSCETX с CSMDXSCETX с VSCIXSCETX с BOSOXSCETX с RYOTX
Часто сравнивают с VIMCX:
VIMCX с JANEXVIMCX с VLIFXVIMCX с ARGFXVIMCX с XMHQVIMCX с QQQVIMCX с OTCAXVIMCX с XMMO

Доходность на риск

SCETX vs. VIMCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCETX
Ранг доходности на риск SCETX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCETX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCETX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCETX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCETX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCETX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
VIMCX
Ранг доходности на риск VIMCX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIMCX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIMCX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIMCX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIMCX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIMCX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCETX c VIMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Ceredex Small-Cap Value Equity Fund (SCETX) и Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCETXVIMCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
-0.04

+1.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
0.05

+2.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.01

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.38

-0.06

+2.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.21

-0.14

+8.36

SCETX vs. VIMCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCETX на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа VIMCX равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCETX и VIMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCETX и VIMCX

Максимальная просадка SCETX за все время составила -55.69%, что больше максимальной просадки VIMCX в -33.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCETX и VIMCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCETXVIMCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.69%

-33.92%

-21.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.82%

-12.14%

+0.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.66%

-20.32%

-11.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.66%

-28.42%

-3.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.64%

-33.92%

-14.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.16%

-5.45%

+2.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.59%

-4.89%

-4.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

4.95%

-1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности SCETX и VIMCX

Virtus Ceredex Small-Cap Value Equity Fund (SCETX) имеет более высокую волатильность в 4.53% по сравнению с Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX) с волатильностью 4.27%. Это указывает на то, что SCETX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCETXVIMCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

4.27%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.96%

12.57%

+0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.23%

16.30%

+1.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.90%

18.22%

+3.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.33%

18.65%

+3.68%

Сравнение комиссий SCETX и VIMCX

SCETX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии VIMCX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCETX и VIMCX

Дивидендная доходность SCETX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности VIMCX в 4.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCETX
Virtus Ceredex Small-Cap Value Equity Fund		1.00%1.09%12.45%11.39%22.49%18.08%1.29%5.64%19.10%17.59%4.37%37.54%
VIMCX
Virtus KAR Mid-Cap Core Fund		4.36%4.41%0.00%2.36%0.23%1.58%0.67%0.94%0.77%0.29%0.00%0.63%

Часто задаваемые вопросы

SCETX and VIMCX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCETX has higher volatility (4.53%) compared to VIMCX (4.27%). In terms of maximum drawdown, SCETX dropped -55.69% vs VIMCX's -33.92%.

SCETX currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCETX и VIMCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор