Сравнение SCETX с NAINX
SCETX (Virtus Ceredex Small-Cap Value Equity Fund) and NAINX (Virtus Tactical Allocation Fund) are both mutual funds - SCETX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Virtus, while NAINX is a Diversified Portfolio fund managed by Virtus. Over the past 10 years, SCETX returned 8.07%/yr vs 8.10%/yr for NAINX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SCETX charges 1.15%/yr vs 1.00%/yr for NAINX.
Доходность
Сравнение доходности SCETX и NAINX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCETX показывает доходность 16.73%, что значительно выше, чем у NAINX с доходностью 1.08%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SCETX имеют среднегодовую доходность 8.07%, а акции NAINX немного впереди с 8.10%.
SCETX
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 1.59%
- С начала года
- 16.73%
- 6 месяцев
- 14.97%
- 1 год
- 30.42%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 7.11%
- 10 лет*
- 8.07%
NAINX
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- 2.73%
- С начала года
- 1.08%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 1.99%
- 3 года*
- 10.70%
- 5 лет*
- 2.70%
- 10 лет*
- 8.10%
Сравнение доходности по годам SCETX и NAINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCETX Virtus Ceredex Small-Cap Value Equity Fund | 16.73% | 1.59% | 8.53% | 14.49% | -9.79% | 27.43% | 0.92% | 17.62% | -12.81% | 10.30% |
NAINX Virtus Tactical Allocation Fund | 1.08% | 6.83% | 14.00% | 22.38% | -28.48% | 6.63% | 31.47% | 28.49% | -7.19% | 19.84% |
Correlation
The correlation between SCETX and NAINX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 1997 г. | 0.75 |
The correlation between SCETX and NAINX shifts across timeframes, from 0.60 (1 year) to 0.75 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCETX vs. NAINX — Ранг доходности на риск
SCETX
NAINX
Сравнение SCETX c NAINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Ceredex Small-Cap Value Equity Fund (SCETX) и Virtus Tactical Allocation Fund (NAINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCETX | NAINX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.06 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | 0.25 | +2.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.76 | 0.83 | +7.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCETX | NAINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 0.29 | +1.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.20 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.61 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.60 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок SCETX и NAINX
Максимальная просадка SCETX за все время составила -55.69%, что больше максимальной просадки NAINX в -36.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCETX и NAINX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCETX | NAINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.69% | -36.50% | -19.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.82% | -10.19% | -1.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.66% | -11.79% | -19.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.66% | -36.50% | +4.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.64% | -36.50% | -12.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.33% | -1.19% | +0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.62% | -5.27% | -4.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.42% | 3.08% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCETX и NAINX
Virtus Ceredex Small-Cap Value Equity Fund (SCETX) имеет более высокую волатильность в 4.32% по сравнению с Virtus Tactical Allocation Fund (NAINX) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что SCETX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NAINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCETX | NAINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.32% | 2.75% | +1.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.77% | 7.02% | +5.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.00% | 8.82% | +9.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.95% | 13.68% | +8.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.35% | 13.30% | +9.05% |
Сравнение комиссий SCETX и NAINX
SCETX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии NAINX в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCETX и NAINX
Дивидендная доходность SCETX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности NAINX в 15.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAINX Virtus Tactical Allocation Fund | 15.92% | 15.87% | 13.38% | 1.94% | 7.34% | 7.54% | 2.06% | 2.24% | 4.41% | 2.61% | 10.78% | 7.34% |
SCETX Virtus Ceredex Small-Cap Value Equity Fund | 0.93% | 1.09% | 12.45% | 11.39% | 22.49% | 18.08% | 1.29% | 5.64% | 19.10% | 17.59% | 4.37% | 37.54% |
Часто задаваемые вопросы
SCETX and NAINX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCETX has higher volatility (4.32%) compared to NAINX (2.75%). In terms of maximum drawdown, SCETX dropped -55.69% vs NAINX's -36.50%.
SCETX currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCETX и NAINX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор