Сравнение SCDV с VIOO
SCDV (Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF) and VIOO (Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. SCDV is actively managed, while VIOO is passively managed. Over the past year, SCDV returned 17.63% vs 34.71% for VIOO. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. SCDV charges 0.70%/yr vs 0.07%/yr for VIOO.
Доходность
Сравнение доходности SCDV и VIOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCDV показывает доходность 14.25%, что значительно ниже, чем у VIOO с доходностью 19.31%.
SCDV
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 2.24%
- С начала года
- 14.25%
- 6 месяцев
- 11.83%
- 1 год
- 17.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VIOO
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 4.23%
- С начала года
- 19.31%
- 6 месяцев
- 16.84%
- 1 год
- 34.71%
- 3 года*
- 16.19%
- 5 лет*
- 6.28%
- 10 лет*
- 11.31%
Сравнение доходности по годам SCDV и VIOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SCDV Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF | 14.25% | 3.09% | -6.73% |
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF | 19.31% | 6.04% | -6.76% |
Correlation
The correlation between SCDV and VIOO is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2024 г. | 0.86 |
The correlation between SCDV and VIOO has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCDV vs. VIOO — Ранг доходности на риск
SCDV
VIOO
Сравнение SCDV c VIOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF (SCDV) и Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCDV | VIOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.34 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 3.98 | -2.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.68 | 13.43 | -8.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCDV и VIOO
Максимальная просадка SCDV за все время составила -23.14%, что меньше максимальной просадки VIOO в -44.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCDV и VIOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCDV | VIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.14% | -44.15% | +21.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.38% | -8.77% | -2.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.93% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.93% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.61% | -0.47% | -0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.60% | -7.31% | +1.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.78% | 2.59% | +1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCDV и VIOO
Текущая волатильность для Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF (SCDV) составляет 4.68%, в то время как у Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) волатильность равна 4.97%. Это указывает на то, что SCDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCDV | VIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.68% | 4.97% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.94% | 12.11% | -0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.74% | 17.77% | -2.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.05% | 21.40% | -2.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.05% | 22.98% | -3.93% |
Сравнение комиссий SCDV и VIOO
SCDV берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии VIOO в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCDV и VIOO
Дивидендная доходность SCDV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности VIOO в 1.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCDV Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF | 0.50% | 0.61% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF | 1.14% | 1.36% | 1.48% | 1.47% | 1.51% | 1.16% | 1.09% | 1.37% | 1.32% | 1.11% | 1.06% | 1.26% |
Часто задаваемые вопросы
SCDV and VIOO have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VIOO has higher volatility (4.97%) compared to SCDV (4.68%). In terms of maximum drawdown, SCDV dropped -23.14% vs VIOO's -44.15%.
On 1-year performance, VIOO leads with 34.71% vs 17.63% for SCDV. On fees, VIOO is cheaper at 0.07% per year. On volatility, SCDV has been the lower-risk option at 4.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VIOO has performed better with a 34.71% return vs 17.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VIOO is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.70% for SCDV.
VIOO has the higher dividend yield at 1.14%, compared with 0.50% for SCDV.
They also come from different issuers: Bahl & Gaynor and Vanguard. Their fees differ too: 0.70% for SCDV and 0.07% for VIOO.
VIOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCDV и VIOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор