PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCDV с VB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCDV с VB

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SCDV (Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF) and VB (Vanguard Small-Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. SCDV is actively managed, while VB is passively managed. Over the past year, SCDV returned 17.63% vs 28.03% for VB. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. SCDV charges 0.70%/yr vs 0.05%/yr for VB.

Доходность

Сравнение доходности SCDV и VB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF (SCDV) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SCDV показывает доходность 14.25%, а VB немного выше – 14.80%.

SCDV

1 день
-0.33%
1 месяц
2.24%
С начала года
14.25%
6 месяцев
11.83%
1 год
17.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VB

1 день
-0.76%
1 месяц
2.05%
С начала года
14.80%
6 месяцев
12.69%
1 год
28.03%
3 года*
17.24%
5 лет*
6.99%
10 лет*
11.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCDV и VB

2026 (YTD)20252024
SCDV
Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF		14.25%3.09%-6.73%
VB
Vanguard Small-Cap ETF		14.80%8.87%-5.91%

Correlation

The correlation between SCDV and VB is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2024 г.

0.86

The correlation between SCDV and VB has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF

Vanguard Small-Cap ETF

Часто сравнивают с SCDV:
SCDV с FGSMSCDV с BGDVSCDV с ISMDSCDV с FYXSCDV с HSMVSCDV с CALFSCDV с CSB
Часто сравнивают с VB:
VB с VBRVB с IJRVB с VOOVB с VBKVB с SCHAVB с VTWOVB с FSSNX

Доходность на риск

SCDV vs. VB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCDV
Ранг доходности на риск SCDV: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCDV: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCDV: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCDV: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCDV: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCDV: 3434
Ранг коэф-та Мартина
VB
Ранг доходности на риск VB: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VB: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VB: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VB: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VB: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VB: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCDV c VB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF (SCDV) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCDVVBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
1.69

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72
2.43

-0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.29

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.56

3.14

-1.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.68

11.50

-6.83

SCDV vs. VB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCDV на текущий момент составляет 1.13, что ниже коэффициента Шарпа VB равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCDV и VB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCDV и VB

Максимальная просадка SCDV за все время составила -23.14%, что меньше максимальной просадки VB в -59.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCDV и VB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCDVVBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.14%

-59.56%

+36.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.38%

-8.98%

-2.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-25.36%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.15%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.61%

-1.15%

+0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.60%

-8.42%

+2.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.78%

2.44%

+1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности SCDV и VB

Текущая волатильность для Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF (SCDV) составляет 4.68%, в то время как у Vanguard Small-Cap ETF (VB) волатильность равна 4.99%. Это указывает на то, что SCDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCDVVBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.68%

4.99%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.94%

12.24%

-0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.74%

16.65%

-0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.05%

20.79%

-1.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.05%

21.42%

-2.37%

Сравнение комиссий SCDV и VB

SCDV берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии VB в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCDV и VB

Дивидендная доходность SCDV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности VB в 1.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCDV
Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF		0.50%0.61%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VB
Vanguard Small-Cap ETF		1.19%1.33%1.30%1.55%1.59%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.50%1.48%

Часто задаваемые вопросы

SCDV and VB have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VB has higher volatility (4.99%) compared to SCDV (4.68%). In terms of maximum drawdown, SCDV dropped -23.14% vs VB's -59.56%.

On 1-year performance, VB leads with 28.03% vs 17.63% for SCDV. On fees, VB is cheaper at 0.05% per year. On volatility, SCDV has been the lower-risk option at 4.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VB has performed better with a 28.03% return vs 17.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VB is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.70% for SCDV.

VB has the higher dividend yield at 1.19%, compared with 0.50% for SCDV.

They also come from different issuers: Bahl & Gaynor and Vanguard. Their fees differ too: 0.70% for SCDV and 0.05% for VB.

VB currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCDV и VB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор