Сравнение SCDV с RYLD
SCDV (Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF) and RYLD (Global X Russell 2000 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - SCDV is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Bahl & Gaynor, while RYLD is a Derivative Income fund tracking the CBOE Russell 2000 BuyWrite Index. SCDV is actively managed, while RYLD is passively managed. Over the past year, SCDV returned 16.60% vs 24.20% for RYLD. Their 0.75 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SCDV charges 0.70%/yr vs 0.60%/yr for RYLD.
Доходность
Сравнение доходности SCDV и RYLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCDV показывает доходность 18.35%, что значительно выше, чем у RYLD с доходностью 14.18%.
SCDV
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 1.32%
- 6 месяцев
- 9.11%
- С начала года
- 18.35%
- 1 год
- 16.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.17%
RYLD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.51%
- 6 месяцев
- 11.58%
- С начала года
- 14.18%
- 1 год
- 24.20%
- 3 года*
- 8.92%
- 5 лет*
- 3.32%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.04%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $10.88M | $9.80M | $9.16M | |
| $321.96K | $246.99K | $235.24K |
Сравнение доходности по годам SCDV и RYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SCDV Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF | 18.35% | 3.09% | -6.73% |
RYLD Global X Russell 2000 Covered Call ETF | 14.18% | 5.65% | -1.57% |
Correlation
The correlation between SCDV and RYLD is 0.69, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2024 г. | 0.75 |
The correlation between SCDV and RYLD has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCDV vs. RYLD — Ранг доходности на риск
SCDV
RYLD
Сравнение SCDV c RYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF (SCDV) и Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCDV | RYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.49 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 3.86 | -2.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.39 | 15.83 | -11.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCDV и RYLD
Максимальная просадка SCDV за все время составила -23.14%, что меньше максимальной просадки RYLD в -41.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCDV и RYLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCDV | RYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.14% | -41.53% | +18.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.38% | -6.29% | -5.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.70% | 0.00% | -0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.27% | -8.64% | +3.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.79% | 1.53% | +2.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCDV и RYLD
Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF (SCDV) имеет более высокую волатильность в 4.64% по сравнению с Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) с волатильностью 2.31%. Это указывает на то, что SCDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCDV | RYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.64% | 2.31% | +2.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.12% | 7.72% | +4.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.91% | 10.42% | +5.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.81% | 13.98% | +4.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.81% | 17.03% | +1.78% |
Сравнение комиссий SCDV и RYLD
SCDV берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии RYLD в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCDV и RYLD
Дивидендная доходность SCDV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности RYLD в 11.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYLD Global X Russell 2000 Covered Call ETF | 11.43% | 12.00% | 12.03% | 12.64% | 13.49% | 12.35% | 10.76% | 6.43% |
SCDV Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF | 0.41% | 0.61% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SCDV and RYLD have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCDV has higher volatility (4.64%) compared to RYLD (2.31%). In terms of maximum drawdown, SCDV dropped -23.14% vs RYLD's -41.53%.
On 1-year performance, RYLD leads with 24.20% vs 16.60% for SCDV. On fees, RYLD is cheaper at 0.60% per year. On volatility, RYLD has been the lower-risk option at 2.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RYLD has performed better with a 24.20% return vs 16.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RYLD is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.70% for SCDV.
RYLD has the higher dividend yield at 11.43%, compared with 0.41% for SCDV.
SCDV is categorized as Small Cap Blend Equities, while RYLD is Derivative Income. They also come from different issuers: Bahl & Gaynor and Global X. Their fees differ too: 0.70% for SCDV and 0.60% for RYLD.
RYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCDV и RYLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор