Сравнение SCDV с CMDT
SCDV (Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF) and CMDT (PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund) are both exchange-traded funds - SCDV is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Bahl & Gaynor, while CMDT is a Commodities fund tracking the Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. SCDV is actively managed, while CMDT is passively managed. Over the past year, SCDV returned 14.53% vs 35.85% for CMDT. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. SCDV charges 0.70%/yr vs 0.65%/yr for CMDT.
Доходность
Сравнение доходности SCDV и CMDT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCDV показывает доходность 10.50%, что значительно ниже, чем у CMDT с доходностью 23.96%.
SCDV
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 10.50%
- 6 месяцев
- 10.22%
- 1 год
- 14.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CMDT
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.63%
- С начала года
- 23.96%
- 6 месяцев
- 24.09%
- 1 год
- 35.85%
- 3 года*
- 16.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SCDV и CMDT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SCDV Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF | 10.50% | 3.09% | -6.38% |
CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund | 23.96% | 12.78% | -0.24% |
Correlation
The correlation between SCDV and CMDT is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2024 г. | 0.03 |
The correlation between SCDV and CMDT shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCDV vs. CMDT — Ранг доходности на риск
SCDV
CMDT
Сравнение SCDV c CMDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF (SCDV) и PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCDV | CMDT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.50 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 8.03 | -6.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.92 | 22.12 | -18.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCDV | CMDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 2.92 | -1.98 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 1.32 | -1.09 |
Просадки
Сравнение просадок SCDV и CMDT
Максимальная просадка SCDV за все время составила -22.84%, что больше максимальной просадки CMDT в -9.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCDV и CMDT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCDV | CMDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.84% | -9.69% | -13.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.38% | -4.49% | -6.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.88% | -2.86% | -1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.55% | -2.69% | -2.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.71% | 1.63% | +2.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCDV и CMDT
Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF (SCDV) имеет более высокую волатильность в 5.16% по сравнению с PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что SCDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCDV | CMDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.16% | 4.33% | +0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.71% | 10.30% | +1.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.59% | 12.35% | +3.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.19% | 12.21% | +6.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.19% | 12.21% | +6.98% |
Сравнение комиссий SCDV и CMDT
SCDV берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии CMDT в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCDV и CMDT
Дивидендная доходность SCDV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности CMDT в 2.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund | 2.44% | 3.04% | 8.80% | 2.71% |
SCDV Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF | 0.52% | 0.61% | 0.05% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SCDV and CMDT have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCDV has higher volatility (5.16%) compared to CMDT (4.33%). In terms of maximum drawdown, SCDV dropped -22.84% vs CMDT's -9.69%.
On 1-year performance, CMDT leads with 35.85% vs 14.53% for SCDV. On fees, CMDT is cheaper at 0.65% per year. On volatility, CMDT has been the lower-risk option at 4.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CMDT has performed better with a 35.85% return vs 14.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CMDT is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.70% for SCDV.
CMDT has the higher dividend yield at 2.44%, compared with 0.52% for SCDV.
SCDV is categorized as Small Cap Blend Equities, while CMDT is Commodities. They also come from different issuers: Bahl & Gaynor and PIMCO. Their fees differ too: 0.70% for SCDV and 0.65% for CMDT.
CMDT currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCDV и CMDT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор