Сравнение SCDV с BBSC
SCDV (Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF) and BBSC (JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. SCDV is actively managed, while BBSC is passively managed. Over the past year, SCDV returned 18.12% vs 34.81% for BBSC. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. SCDV charges 0.70%/yr vs 0.09%/yr for BBSC.
Доходность
Сравнение доходности SCDV и BBSC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCDV показывает доходность 16.07%, что значительно ниже, чем у BBSC с доходностью 21.97%.
SCDV
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- 3.50%
- 6 месяцев
- 7.10%
- С начала года
- 16.07%
- 1 год
- 18.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BBSC
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 2.85%
- 6 месяцев
- 13.96%
- С начала года
- 21.97%
- 1 год
- 34.81%
- 3 года*
- 16.78%
- 5 лет*
- 8.87%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SCDV и BBSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SCDV Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF | 16.07% | 3.09% | -6.73% |
BBSC JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF | 21.97% | 10.38% | -7.12% |
Correlation
The correlation between SCDV and BBSC is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2024 г. | 0.83 |
The correlation between SCDV and BBSC has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCDV vs. BBSC — Ранг доходности на риск
SCDV
BBSC
Сравнение SCDV c BBSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF (SCDV) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCDV | BBSC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.31 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 3.67 | -2.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.81 | 11.94 | -7.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCDV и BBSC
Максимальная просадка SCDV за все время составила -23.14%, что меньше максимальной просадки BBSC в -30.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCDV и BBSC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCDV | BBSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.14% | -30.96% | +7.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.38% | -9.54% | -1.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.32% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.63% | -1.73% | +1.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.41% | -11.27% | +5.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.78% | 2.92% | +0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCDV и BBSC
Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF (SCDV) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC) имеют волатильность 3.78% и 3.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCDV | BBSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.78% | 3.74% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.93% | 13.34% | -1.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.75% | 19.03% | -3.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.87% | 22.93% | -4.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.87% | 22.75% | -3.88% |
Сравнение комиссий SCDV и BBSC
SCDV берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии BBSC в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCDV и BBSC
Дивидендная доходность SCDV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности BBSC в 1.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBSC JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF | 1.00% | 1.13% | 1.29% | 1.58% | 1.37% | 1.06% | 0.18% |
SCDV Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF | 0.41% | 0.61% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SCDV and BBSC have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCDV has higher volatility (3.78%) compared to BBSC (3.74%). In terms of maximum drawdown, SCDV dropped -23.14% vs BBSC's -30.96%.
On 1-year performance, BBSC leads with 34.81% vs 18.12% for SCDV. On fees, BBSC is cheaper at 0.09% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BBSC has performed better with a 34.81% return vs 18.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BBSC is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.70% for SCDV.
BBSC has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.41% for SCDV.
They also come from different issuers: Bahl & Gaynor and JPMorgan. Their fees differ too: 0.70% for SCDV and 0.09% for BBSC.
BBSC currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCDV и BBSC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор