PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCDV с BBSC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCDV с BBSC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SCDV (Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF) and BBSC (JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. SCDV is actively managed, while BBSC is passively managed. Over the past year, SCDV returned 14.53% vs 35.98% for BBSC. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. SCDV charges 0.70%/yr vs 0.09%/yr for BBSC.

Доходность

Сравнение доходности SCDV и BBSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF (SCDV) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCDV показывает доходность 10.50%, что значительно ниже, чем у BBSC с доходностью 15.75%.

SCDV

1 день
0.31%
1 месяц
0.18%
С начала года
10.50%
6 месяцев
10.22%
1 год
14.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BBSC

1 день
-1.11%
1 месяц
2.71%
С начала года
15.75%
6 месяцев
14.20%
1 год
35.98%
3 года*
17.34%
5 лет*
6.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCDV и BBSC

2026 (YTD)20252024
SCDV
Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF		10.50%3.09%-6.38%
BBSC
JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF		15.75%10.38%-5.73%

Correlation

The correlation between SCDV and BBSC is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2024 г.

0.84

The correlation between SCDV and BBSC has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF

JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF

Часто сравнивают с SCDV:
SCDV с FGSMSCDV с BGDVSCDV с ISMDSCDV с CALFSCDV с HSMVSCDV с FYXSCDV с SMCP
Часто сравнивают с BBSC:
BBSC с VBBBSC с FJACXBBSC с AVSCBBSC с VBRBBSC с SLYGBBSC с XSVMBBSC с VIOO

Доходность на риск

SCDV vs. BBSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCDV
Ранг доходности на риск SCDV: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCDV: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCDV: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCDV: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCDV: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCDV: 2828
Ранг коэф-та Мартина
BBSC
Ранг доходности на риск BBSC: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBSC: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBSC: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBSC: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBSC: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBSC: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCDV c BBSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF (SCDV) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCDVBBSCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
1.90

-0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.46
2.70

-1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.32

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.28

3.79

-2.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.92

12.35

-8.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCDV vs. BBSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCDV на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа BBSC равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCDV и BBSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCDVBBSCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.90

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.49

-0.25

Просадки

Сравнение просадок SCDV и BBSC

Максимальная просадка SCDV за все время составила -22.84%, что меньше максимальной просадки BBSC в -30.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCDV и BBSC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCDVBBSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.84%

-30.96%

+8.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.38%

-9.54%

-1.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-29.32%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.88%

-1.48%

-2.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.55%

-11.49%

+5.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

2.92%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности SCDV и BBSC

Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF (SCDV) имеет более высокую волатильность в 5.16% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC) с волатильностью 4.91%. Это указывает на то, что SCDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCDVBBSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.16%

4.91%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.71%

12.98%

-1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.59%

19.12%

-3.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.19%

22.93%

-3.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.19%

22.86%

-3.67%

Сравнение комиссий SCDV и BBSC

SCDV берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии BBSC в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCDV и BBSC

Дивидендная доходность SCDV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности BBSC в 1.03%

ПозицияTTM202520242023202220212020
BBSC
JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF		1.03%1.13%1.29%1.58%1.37%1.06%0.18%
SCDV
Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF		0.52%0.61%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SCDV and BBSC have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCDV has higher volatility (5.16%) compared to BBSC (4.91%). In terms of maximum drawdown, SCDV dropped -22.84% vs BBSC's -30.96%.

On 1-year performance, BBSC leads with 35.98% vs 14.53% for SCDV. On fees, BBSC is cheaper at 0.09% per year. On volatility, BBSC has been the lower-risk option at 4.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BBSC has performed better with a 35.98% return vs 14.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBSC is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.70% for SCDV.

BBSC has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.52% for SCDV.

They also come from different issuers: Bahl & Gaynor and JPMorgan. Their fees differ too: 0.70% for SCDV and 0.09% for BBSC.

BBSC currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCDV и BBSC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор