PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SCDS с JQUA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCDS с JQUA

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SCDS (JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF) and JQUA (JPMorgan U.S. Quality Factor ETF) are both exchange-traded funds - SCDS is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by JPMorgan, while JQUA is a Large Cap Blend Equities fund tracking the JP Morgan US Quality Factor Index. SCDS is actively managed, while JQUA is passively managed. Over the past year, SCDS returned 39.67% vs 21.94% for JQUA. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. SCDS charges 0.40%/yr vs 0.12%/yr for JQUA.

Доходность

Сравнение доходности SCDS и JQUA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF (SCDS) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCDS показывает доходность 26.85%, что значительно выше, чем у JQUA с доходностью 14.76%.

SCDS

1 день
0.12%
1 месяц
1.65%
6 месяцев
18.43%
С начала года
26.85%
1 год
39.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JQUA

1 день
0.15%
1 месяц
1.37%
6 месяцев
12.45%
С начала года
14.76%
1 год
21.94%
3 года*
18.45%
5 лет*
13.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCDS и JQUA

2026 (YTD)20252024
SCDS
JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF		26.85%11.27%7.26%
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF		14.76%11.69%12.19%

Correlation

The correlation between SCDS and JQUA is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2024 г.

0.83

The correlation between SCDS and JQUA has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SCDS и JQUA

Секторы
SCDS
JQUA

Технологии

23.8%
39.6%

Промышленность

16.3%
8.3%

Финансовые услуги

15.2%
12.3%

Здравоохранение

13.8%
8.7%

Потребительский циклический сектор

10.3%
9.5%

Недвижимость

5.4%
2.2%

Энергетика

4.8%
3.3%

Сырьевые материалы

3.2%
1.8%

Потребительский защитный сектор

2.5%
5.4%

Коммуникационные услуги

2.4%
5.3%

Коммунальные услуги

2.3%
2.2%

Технологии

SCDS
23.8%
JQUA
39.6%

Промышленность

SCDS
16.3%
JQUA
8.3%

Финансовые услуги

SCDS
15.2%
JQUA
12.3%

Здравоохранение

SCDS
13.8%
JQUA
8.7%

Потребительский циклический сектор

SCDS
10.3%
JQUA
9.5%

Недвижимость

SCDS
5.4%
JQUA
2.2%

Энергетика

SCDS
4.8%
JQUA
3.3%

Сырьевые материалы

SCDS
3.2%
JQUA
1.8%

Потребительский защитный сектор

SCDS
2.5%
JQUA
5.4%

Коммуникационные услуги

SCDS
2.4%
JQUA
5.3%

Коммунальные услуги

SCDS
2.3%
JQUA
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF

JPMorgan U.S. Quality Factor ETF

Часто сравнивают с SCDS:
SCDS с EPSBSCDS с WCEOSCDS с SEISSCDS с DESSCDS с CSBSCDS с FYXSCDS с IJR
Часто сравнивают с JQUA:
JQUA с SPHQJQUA с VFQYJQUA с CGDVJQUA с SCHDJQUA с FQALJQUA с VIGJQUA с QUS

Доходность на риск

SCDS vs. JQUA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCDS
Ранг доходности на риск SCDS: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCDS: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCDS: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCDS: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCDS: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCDS: 8989
Ранг коэф-та Мартина
JQUA
Ранг доходности на риск JQUA: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JQUA: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JQUA: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JQUA: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JQUA: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JQUA: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCDS c JQUA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF (SCDS) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCDSJQUADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
1.84

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11
2.60

+0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.32

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.50

3.09

+1.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.62

12.63

+2.99

SCDS vs. JQUA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCDS на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JQUA равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCDS и JQUA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCDS и JQUA

Максимальная просадка SCDS за все время составила -26.71%, что меньше максимальной просадки JQUA в -32.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCDS и JQUA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCDSJQUAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.71%

-32.92%

+6.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.85%

-7.13%

-1.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.81%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.09%

-0.51%

-0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.02%

-4.12%

-0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

1.74%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности SCDS и JQUA

JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF (SCDS) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) имеют волатильность 3.86% и 3.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCDSJQUAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.86%

3.73%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.58%

9.56%

+4.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.33%

11.99%

+6.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.98%

15.74%

+5.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.98%

17.96%

+3.02%

Сравнение комиссий SCDS и JQUA

SCDS берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии JQUA в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCDS и JQUA

Дивидендная доходность SCDS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности JQUA в 1.08%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF		1.08%1.19%1.24%1.21%1.60%1.32%1.44%1.67%2.10%0.40%
SCDS
JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF		0.91%1.15%0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SCDS and JQUA have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCDS has higher volatility (3.86%) compared to JQUA (3.73%). In terms of maximum drawdown, SCDS dropped -26.71% vs JQUA's -32.92%.

On 1-year performance, SCDS leads with 39.67% vs 21.94% for JQUA. On fees, JQUA is cheaper at 0.12% per year. On volatility, JQUA has been the lower-risk option at 3.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SCDS has performed better with a 39.67% return vs 21.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JQUA is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.40% for SCDS.

JQUA has the higher dividend yield at 1.08%, compared with 0.91% for SCDS.

SCDS is categorized as Small Cap Blend Equities, while JQUA is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.40% for SCDS and 0.12% for JQUA.

SCDS currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCDS и JQUA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор