Сравнение SCDL с TERG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN (SCDL) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG).
SCDL и TERG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCDL - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 (200%). Фонд был запущен 4 февр. 2021 г.. TERG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 17 нояб. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности SCDL и TERG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCDL и TERG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SCDL ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN | 24.46% | 4.73% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 102.79% | 28.17% |
Доходность по периодам
С начала года, SCDL показывает доходность 24.46%, что значительно ниже, чем у TERG с доходностью 102.79%.
SCDL
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -5.08%
- С начала года
- 24.46%
- 6 месяцев
- 26.60%
- 1 год
- 20.68%
- 3 года*
- 16.30%
- 5 лет*
- 9.62%
- 10 лет*
- —
TERG
- 1 день
- 14.40%
- 1 месяц
- -19.76%
- С начала года
- 102.79%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCDL и TERG
SCDL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TERG в 0.75%.
Доходность на риск
SCDL vs. TERG — Ранг доходности на риск
SCDL
TERG
Сравнение SCDL c TERG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN (SCDL) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCDL | TERG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.80 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCDL | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 10.56 | -10.09 |
Корреляция
Корреляция между SCDL и TERG составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCDL и TERG
Ни SCDL, ни TERG не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок SCDL и TERG
Максимальная просадка SCDL за все время составила -34.87%, что меньше максимальной просадки TERG в -39.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCDL и TERG.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCDL | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.87% | -39.32% | +4.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.74% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.81% | -30.58% | +24.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.26% | -9.77% | -2.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.61% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SCDL и TERG
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCDL | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.69% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.48% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.67% | 124.59% | -91.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.06% | 124.59% | -95.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.12% | 124.59% | -95.47% |