Сравнение SCDL с SMHB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN (SCDL) и ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B (SMHB).
SCDL и SMHB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCDL - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 (200%). Фонд был запущен 4 февр. 2021 г.. SMHB - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Solactive US Small Cap High Dividend Index (200%). Фонд был запущен 8 нояб. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SCDL и SMHB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCDL и SMHB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SCDL ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN | 24.46% | 2.05% | 14.99% | 0.18% | -13.06% | 52.47% |
SMHB ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B | -2.38% | -7.75% | -15.85% | 35.96% | -36.03% | 38.68% |
Доходность по периодам
С начала года, SCDL показывает доходность 24.46%, что значительно выше, чем у SMHB с доходностью -2.38%.
SCDL
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -5.08%
- С начала года
- 24.46%
- 6 месяцев
- 26.60%
- 1 год
- 20.68%
- 3 года*
- 16.30%
- 5 лет*
- 9.62%
- 10 лет*
- —
SMHB
- 1 день
- 2.54%
- 1 месяц
- -7.17%
- С начала года
- -2.38%
- 6 месяцев
- -10.57%
- 1 год
- -6.07%
- 3 года*
- 4.53%
- 5 лет*
- -5.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCDL и SMHB
SCDL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SMHB в 0.85%.
Доходность на риск
SCDL vs. SMHB — Ранг доходности на риск
SCDL
SMHB
Сравнение SCDL c SMHB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN (SCDL) и ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B (SMHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCDL | SMHB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | -0.12 | +0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | 0.18 | +0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.02 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | -0.23 | +1.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.80 | -0.61 | +3.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCDL | SMHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | -0.12 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | -0.11 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | -0.12 | +0.59 |
Корреляция
Корреляция между SCDL и SMHB составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCDL и SMHB
SCDL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMHB за последние двенадцать месяцев составляет около 22.87%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCDL ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMHB ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B | 22.87% | 22.22% | 21.95% | 15.27% | 24.18% | 12.22% | 16.86% | 19.97% | 0.91% |
Просадки
Сравнение просадок SCDL и SMHB
Максимальная просадка SCDL за все время составила -34.87%, что меньше максимальной просадки SMHB в -90.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCDL и SMHB.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCDL | SMHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.87% | -90.30% | +55.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.74% | -29.54% | +3.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.87% | -58.85% | +23.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.81% | -46.27% | +40.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.26% | -37.10% | +24.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.61% | 11.19% | -2.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCDL и SMHB
Текущая волатильность для ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN (SCDL) составляет 4.69%, в то время как у ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B (SMHB) волатильность равна 14.24%. Это указывает на то, что SCDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCDL | SMHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.69% | 14.24% | -9.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.48% | 29.84% | -14.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.67% | 50.14% | -17.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.06% | 49.02% | -19.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.12% | 66.99% | -37.87% |