Сравнение SCDL с SMHB
SCDL (ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN) and SMHB (ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B) are both Leveraged Equities funds from UBS - SCDL tracks the Dow Jones U.S. Dividend 100 (200%) while SMHB tracks the Solactive US Small Cap High Dividend Index (200%). Both are passively managed. Over the past 5 years, SCDL returned 9.40%/yr vs -6.36%/yr for SMHB. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SCDL charges 0.95%/yr vs 0.85%/yr for SMHB.
Доходность
Сравнение доходности SCDL и SMHB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCDL показывает доходность 37.06%, что значительно выше, чем у SMHB с доходностью 5.72%.
SCDL
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 5.01%
- С начала года
- 37.06%
- 6 месяцев
- 35.80%
- 1 год
- 50.97%
- 3 года*
- 22.79%
- 5 лет*
- 9.40%
- 10 лет*
- —
SMHB
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -1.99%
- С начала года
- 5.72%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 11.36%
- 3 года*
- 9.31%
- 5 лет*
- -6.36%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SCDL и SMHB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SCDL ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN | 37.06% | 2.05% | 14.99% | 0.18% | -13.06% | 52.47% |
SMHB ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B | 5.72% | -7.75% | -15.85% | 35.96% | -36.03% | 38.68% |
Correlation
The correlation between SCDL and SMHB is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2021 г. | 0.67 |
The correlation between SCDL and SMHB shifts across timeframes, from 0.55 (1 year) to 0.67 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCDL vs. SMHB — Ранг доходности на риск
SCDL
SMHB
Сравнение SCDL c SMHB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN (SCDL) и ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B (SMHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCDL | SMHB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.08 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.03 | 0.45 | +4.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.65 | 1.10 | +11.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCDL | SMHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.37 | 0.29 | +2.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | -0.13 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | -0.10 | +0.64 |
Просадки
Сравнение просадок SCDL и SMHB
Максимальная просадка SCDL за все время составила -34.87%, что меньше максимальной просадки SMHB в -90.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCDL и SMHB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCDL | SMHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.87% | -90.30% | +55.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.19% | -25.16% | +14.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.79% | -45.05% | +12.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.87% | -58.85% | +23.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.79% | -41.81% | +39.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.96% | -37.21% | +25.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.04% | 10.38% | -6.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCDL и SMHB
Текущая волатильность для ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN (SCDL) составляет 5.20%, в то время как у ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B (SMHB) волатильность равна 7.35%. Это указывает на то, что SCDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCDL | SMHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.20% | 7.35% | -2.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.82% | 25.74% | -10.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.66% | 38.92% | -17.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.02% | 48.93% | -19.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.89% | 66.33% | -37.44% |
Сравнение комиссий SCDL и SMHB
SCDL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SMHB в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCDL и SMHB
SCDL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMHB за последние двенадцать месяцев составляет около 21.00%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCDL ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMHB ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B | 21.00% | 22.22% | 21.95% | 15.27% | 24.18% | 12.22% | 16.86% | 19.97% | 0.91% |
Часто задаваемые вопросы
SCDL and SMHB have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMHB has higher volatility (7.35%) compared to SCDL (5.20%). In terms of maximum drawdown, SCDL dropped -34.87% vs SMHB's -90.30%.
On 5-year performance, SCDL leads with 9.40% vs -6.36% for SMHB. On fees, SMHB is cheaper at 0.85% per year. On volatility, SCDL has been the lower-risk option at 5.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SCDL has performed better with a 9.40% return vs -6.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SMHB is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for SCDL.
SMHB has the higher dividend yield at 21.00%, compared with 0.00% for SCDL.
SCDL tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 (200%), while SMHB tracks Solactive US Small Cap High Dividend Index (200%). Their fees differ too: 0.95% for SCDL and 0.85% for SMHB.
SCDL currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCDL и SMHB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор