PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCDL с SLVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCDL с SLVO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SCDL (ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN) and SLVO (UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN) are both exchange-traded funds - SCDL is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 (200%), while SLVO is a Silver fund tracking the Credit Suisse NASDAQ Silver FLOWS 106 Index. Both are passively managed. Over the past year, SCDL returned 50.97% vs 62.53% for SLVO. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. SCDL charges 0.95%/yr vs 0.65%/yr for SLVO.

Доходность

Сравнение доходности SCDL и SLVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN (SCDL) и UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN (SLVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCDL показывает доходность 37.06%, что значительно выше, чем у SLVO с доходностью 13.49%.

SCDL

1 день
0.51%
1 месяц
5.01%
С начала года
37.06%
6 месяцев
35.80%
1 год
50.97%
3 года*
22.79%
5 лет*
9.40%
10 лет*
—

SLVO

1 день
-1.17%
1 месяц
4.05%
С начала года
13.49%
6 месяцев
17.86%
1 год
62.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCDL и SLVO

2026 (YTD)20252024
SCDL
ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN		37.06%2.05%11.04%
SLVO
UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN		13.49%71.20%1.24%

Correlation

The correlation between SCDL and SLVO is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2024 г.

0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN

UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN

Часто сравнивают с SCDL:
SCDL с SCHDSCDL с QLDSCDL с VOOSCDL с QQQISCDL с SSOSCDL с VIGSCDL с VBIAX
Часто сравнивают с SLVO:
SLVO с SLVSLVO с KSLVSLVO с SIVRSLVO с GLDISLVO с JEPISLVO с CHSCOSLVO с JEPQ

Доходность на риск

SCDL vs. SLVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCDL
Ранг доходности на риск SCDL: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCDL: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCDL: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCDL: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCDL: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCDL: 6868
Ранг коэф-та Мартина
SLVO
Ранг доходности на риск SLVO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLVO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLVO: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLVO: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLVO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLVO: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCDL c SLVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN (SCDL) и UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN (SLVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCDLSLVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
2.13

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41
2.39

+1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.44

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.03

3.65

+1.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.65

15.01

-2.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCDL vs. SLVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCDL на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SLVO равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCDL и SLVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCDLSLVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

2.13

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

1.61

-1.08

Просадки

Сравнение просадок SCDL и SLVO

Максимальная просадка SCDL за все время составила -34.87%, что больше максимальной просадки SLVO в -17.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCDL и SLVO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCDLSLVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.87%

-17.23%

-17.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.19%

-17.23%

+7.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.79%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.79%

-3.22%

+0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.96%

-3.13%

-8.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.04%

4.18%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности SCDL и SLVO

Текущая волатильность для ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN (SCDL) составляет 5.20%, в то время как у UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN (SLVO) волатильность равна 6.39%. Это указывает на то, что SCDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCDLSLVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

6.39%

-1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.82%

27.33%

-12.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.66%

29.53%

-7.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.02%

25.23%

+3.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.89%

25.23%

+3.66%

Сравнение комиссий SCDL и SLVO

SCDL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SLVO в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCDL и SLVO

SCDL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SLVO за последние двенадцать месяцев составляет около 46.44%.

ПозицияTTM20252024
SCDL
ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN		0.00%0.00%0.00%
SLVO
UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN		46.44%19.35%14.45%

Часто задаваемые вопросы

SCDL and SLVO have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SLVO has higher volatility (6.39%) compared to SCDL (5.20%). In terms of maximum drawdown, SCDL dropped -34.87% vs SLVO's -17.23%.

On 1-year performance, SLVO leads with 62.53% vs 50.97% for SCDL. On fees, SLVO is cheaper at 0.65% per year. On volatility, SCDL has been the lower-risk option at 5.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SLVO has performed better with a 62.53% return vs 50.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SLVO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.95% for SCDL.

SLVO has the higher dividend yield at 46.44%, compared with 0.00% for SCDL.

SCDL is categorized as Leveraged Equities, while SLVO is Silver. SCDL tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 (200%), while SLVO tracks Credit Suisse NASDAQ Silver FLOWS 106 Index. Their fees differ too: 0.95% for SCDL and 0.65% for SLVO.

SCDL currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCDL и SLVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор