Сравнение SCDL с RJDI
SCDL (ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN) and RJDI (RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF) are both exchange-traded funds - SCDL is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 (200%), while RJDI is a Dividend fund actively managed by Carillon Tower Advisers. SCDL is passively managed, while RJDI is actively managed. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SCDL charges 0.95%/yr vs 0.63%/yr for RJDI.
Доходность
Сравнение доходности SCDL и RJDI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCDL показывает доходность 37.06%, что значительно выше, чем у RJDI с доходностью 15.60%.
SCDL
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 5.01%
- С начала года
- 37.06%
- 6 месяцев
- 35.80%
- 1 год
- 50.97%
- 3 года*
- 22.79%
- 5 лет*
- 9.40%
- 10 лет*
- —
RJDI
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 1.58%
- С начала года
- 15.60%
- 6 месяцев
- 15.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SCDL и RJDI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SCDL ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN | 37.06% | 1.42% |
RJDI RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF | 15.60% | 1.59% |
Correlation
The correlation between SCDL and RJDI is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2025 г. | 0.58 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCDL vs. RJDI — Ранг доходности на риск
SCDL
RJDI
Сравнение SCDL c RJDI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN (SCDL) и RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF (RJDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCDL | RJDI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.03 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.65 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCDL | RJDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 2.17 | -1.63 |
Просадки
Сравнение просадок SCDL и RJDI
Максимальная просадка SCDL за все время составила -34.87%, что больше максимальной просадки RJDI в -7.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCDL и RJDI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCDL | RJDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.87% | -7.05% | -27.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.19% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.79% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.79% | -0.47% | -2.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.96% | -1.43% | -10.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.04% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SCDL и RJDI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCDL | RJDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.20% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.82% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.66% | 12.71% | +8.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.02% | 12.71% | +16.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.89% | 12.71% | +16.18% |
Сравнение комиссий SCDL и RJDI
SCDL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии RJDI в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCDL и RJDI
SCDL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RJDI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
RJDI RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF | 0.53% | 0.23% |
SCDL ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SCDL and RJDI have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RJDI is cheaper at 0.63% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RJDI is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 0.95% for SCDL.
RJDI has the higher dividend yield at 0.53%, compared with 0.00% for SCDL.
SCDL is categorized as Leveraged Equities, while RJDI is Dividend. They also come from different issuers: UBS and Carillon Tower Advisers. Their fees differ too: 0.95% for SCDL and 0.63% for RJDI.
Подберите оптимальное распределение для SCDL и RJDI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор