Сравнение SCDL с QDIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN (SCDL) и Global X S&P 500 Quality Dividend ETF (QDIV).
SCDL и QDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCDL - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 (200%). Фонд был запущен 4 февр. 2021 г.. QDIV - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P 500 Quality High Dividend Index. Фонд был запущен 13 июл. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SCDL и QDIV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCDL и QDIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SCDL ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN | 24.46% | 2.05% | 14.99% | 0.18% | -13.06% | 52.47% |
QDIV Global X S&P 500 Quality Dividend ETF | 6.62% | 3.16% | 10.62% | 5.18% | -0.50% | 23.74% |
Доходность по периодам
С начала года, SCDL показывает доходность 24.46%, что значительно выше, чем у QDIV с доходностью 6.62%.
SCDL
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -5.08%
- С начала года
- 24.46%
- 6 месяцев
- 26.60%
- 1 год
- 20.68%
- 3 года*
- 16.30%
- 5 лет*
- 9.62%
- 10 лет*
- —
QDIV
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -4.13%
- С начала года
- 6.62%
- 6 месяцев
- 6.17%
- 1 год
- 8.04%
- 3 года*
- 8.20%
- 5 лет*
- 7.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCDL и QDIV
SCDL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QDIV в 0.20%.
Доходность на риск
SCDL vs. QDIV — Ранг доходности на риск
SCDL
QDIV
Сравнение SCDL c QDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN (SCDL) и Global X S&P 500 Quality Dividend ETF (QDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCDL | QDIV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | 0.48 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | 0.80 | +0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.11 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 0.72 | +0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.80 | 2.62 | +0.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCDL | QDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 0.48 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.49 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.43 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между SCDL и QDIV составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCDL и QDIV
SCDL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCDL ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QDIV Global X S&P 500 Quality Dividend ETF | 2.99% | 3.13% | 2.88% | 3.26% | 3.02% | 2.44% | 3.06% | 2.84% | 1.30% |
Просадки
Сравнение просадок SCDL и QDIV
Максимальная просадка SCDL за все время составила -34.87%, что меньше максимальной просадки QDIV в -41.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCDL и QDIV.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCDL | QDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.87% | -41.20% | +6.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.74% | -12.82% | -12.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.87% | -18.52% | -16.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.81% | -5.38% | -0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.26% | -5.55% | -6.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.61% | 3.53% | +5.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCDL и QDIV
ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN (SCDL) имеет более высокую волатильность в 4.69% по сравнению с Global X S&P 500 Quality Dividend ETF (QDIV) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что SCDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCDL | QDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.69% | 3.04% | +1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.48% | 8.81% | +6.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.67% | 16.71% | +15.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.06% | 15.35% | +13.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.12% | 19.59% | +9.53% |