Сравнение SCDL с NRGU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN (SCDL) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU).
SCDL и NRGU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCDL - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 (200%). Фонд был запущен 4 февр. 2021 г.. NRGU - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). Фонд был запущен 9 апр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SCDL и NRGU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCDL и NRGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SCDL ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN | 24.46% | -4.17% |
NRGU MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN | 168.34% | -33.00% |
Доходность по периодам
С начала года, SCDL показывает доходность 24.46%, что значительно ниже, чем у NRGU с доходностью 168.34%.
SCDL
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -5.08%
- С начала года
- 24.46%
- 6 месяцев
- 26.60%
- 1 год
- 20.68%
- 3 года*
- 16.30%
- 5 лет*
- 9.62%
- 10 лет*
- —
NRGU
- 1 день
- -5.28%
- 1 месяц
- 54.17%
- С начала года
- 168.34%
- 6 месяцев
- 128.96%
- 1 год
- 92.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCDL и NRGU
И SCDL, и NRGU имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
SCDL vs. NRGU — Ранг доходности на риск
SCDL
NRGU
Сравнение SCDL c NRGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN (SCDL) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCDL | NRGU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | 1.06 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | 1.70 | -0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.25 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 1.79 | -0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.80 | 3.65 | -0.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCDL | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 1.06 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.81 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между SCDL и NRGU составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCDL и NRGU
Ни SCDL, ни NRGU не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок SCDL и NRGU
Максимальная просадка SCDL за все время составила -34.87%, что меньше максимальной просадки NRGU в -57.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCDL и NRGU.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCDL | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.87% | -57.50% | +22.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.74% | -55.24% | +29.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.81% | -7.45% | +1.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.26% | -25.41% | +13.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.61% | 27.10% | -18.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCDL и NRGU
Текущая волатильность для ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN (SCDL) составляет 4.69%, в то время как у MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) волатильность равна 19.53%. Это указывает на то, что SCDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCDL | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.69% | 19.53% | -14.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.48% | 48.98% | -33.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.67% | 87.53% | -54.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.06% | 86.64% | -57.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.12% | 86.64% | -57.52% |