PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCDL с MLPB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCDL с MLPB

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN (SCDL) и ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B (MLPB).

SCDL и MLPB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCDL - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 (200%). Фонд был запущен 4 февр. 2021 г.. MLPB - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Alerian MLP Infrastructure Index. Фонд был запущен 8 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SCDL и MLPB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN (SCDL) и ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B (MLPB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCDL и MLPB

2026 (YTD)20252024202320222021
SCDL
ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN		24.46%2.05%14.99%0.18%-13.06%52.47%
MLPB
ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B		16.69%7.40%25.53%22.01%30.22%27.22%

Доходность по периодам

С начала года, SCDL показывает доходность 24.46%, что значительно выше, чем у MLPB с доходностью 16.69%.

SCDL

1 день
0.85%
1 месяц
-5.08%
С начала года
24.46%
6 месяцев
26.60%
1 год
20.68%
3 года*
16.30%
5 лет*
9.62%
10 лет*
—

MLPB

1 день
-1.54%
1 месяц
1.21%
С начала года
16.69%
6 месяцев
20.26%
1 год
11.98%
3 года*
22.94%
5 лет*
23.10%
10 лет*
9.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN

ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B

Часто сравнивают с SCDL:
SCDL с SCHDSCDL с QLDSCDL с VOOSCDL с SSOSCDL с QQQISCDL с VBIAXSCDL с VIG
Часто сравнивают с MLPB:
MLPB с AMZAMLPB с MLPRMLPB с AMLPMLPB с MLPXMLPB с VOOMLPB с ATMPMLPB с VCLN

Сравнение комиссий SCDL и MLPB

SCDL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии MLPB в 0.85%.

SCDL
ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN
MLPB
ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B

Доходность на риск

SCDL vs. MLPB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCDL
Ранг доходности на риск SCDL: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCDL: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCDL: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCDL: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCDL: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCDL: 3232
Ранг коэф-та Мартина
MLPB
Ранг доходности на риск MLPB: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPB: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPB: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPB: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPB: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPB: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCDL c MLPB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN (SCDL) и ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B (MLPB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCDLMLPBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

0.64

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

0.93

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.14

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.92

0.69

+0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.80

1.81

+0.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCDL vs. MLPB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCDL на текущий момент составляет 0.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MLPB равному 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCDL и MLPB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCDLMLPBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

0.64

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

1.15

-0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.23

+0.24

Корреляция

Корреляция между SCDL и MLPB составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCDL и MLPB

SCDL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MLPB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.83%.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
SCDL
ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MLPB
ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B		5.83%6.51%5.95%6.37%6.00%6.98%11.93%7.98%8.11%7.23%6.85%

Просадки

Сравнение просадок SCDL и MLPB

Максимальная просадка SCDL за все время составила -34.87%, что меньше максимальной просадки MLPB в -71.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCDL и MLPB.

Загрузка...

Показатели просадок

SCDLMLPBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.87%

-71.93%

+37.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.74%

-16.49%

-9.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.87%

-20.41%

-14.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-71.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.81%

-2.68%

-3.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.26%

-15.03%

+2.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.61%

6.26%

+2.35%

Волатильность

Сравнение волатильности SCDL и MLPB

ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN (SCDL) имеет более высокую волатильность в 4.69% по сравнению с ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B (MLPB) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что SCDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MLPB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCDLMLPBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.69%

3.72%

+0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.48%

8.96%

+6.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.67%

18.75%

+13.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.06%

20.14%

+8.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.12%

28.10%

+1.02%