PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCDL с IFED
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCDL с IFED

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN (SCDL) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED).

SCDL и IFED являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCDL - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 (200%). Фонд был запущен 4 февр. 2021 г.. IFED - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 14 сент. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SCDL и IFED

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN (SCDL) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCDL и IFED

2026 (YTD)20252024202320222021
SCDL
ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN		24.46%2.05%14.99%0.18%-13.06%13.94%
IFED
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN		-10.70%15.02%23.04%20.78%-1.46%8.46%

Доходность по периодам

С начала года, SCDL показывает доходность 24.46%, что значительно выше, чем у IFED с доходностью -10.70%.

SCDL

1 день
0.85%
1 месяц
-5.08%
С начала года
24.46%
6 месяцев
26.60%
1 год
20.68%
3 года*
16.30%
5 лет*
9.62%
10 лет*
—

IFED

1 день
2.06%
1 месяц
-5.98%
С начала года
-10.70%
6 месяцев
-11.02%
1 год
5.41%
3 года*
14.83%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN

ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN

Часто сравнивают с SCDL:
SCDL с SCHDSCDL с QLDSCDL с VOOSCDL с SSOSCDL с QQQISCDL с VBIAXSCDL с VIG
Часто сравнивают с IFED:
IFED с XUHY.DEIFED с SPYIFED с QQQIFED с SPXLIFED с BDGSIFED с CHGXIFED с DTLA.L

Сравнение комиссий SCDL и IFED

SCDL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IFED в 0.45%.

SCDL
ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN
IFED
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN

Доходность на риск

SCDL vs. IFED — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCDL
Ранг доходности на риск SCDL: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCDL: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCDL: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCDL: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCDL: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCDL: 3232
Ранг коэф-та Мартина
IFED
Ранг доходности на риск IFED: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFED: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFED: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFED: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFED: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFED: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCDL c IFED - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN (SCDL) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCDLIFEDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

0.29

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

0.52

+0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.07

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.92

0.39

+0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.80

1.24

+1.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCDL vs. IFED - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCDL на текущий момент составляет 0.64, что выше коэффициента Шарпа IFED равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCDL и IFED, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCDLIFEDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

0.29

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.58

-0.11

Корреляция

Корреляция между SCDL и IFED составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCDL и IFED

Ни SCDL, ни IFED не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SCDL и IFED

Максимальная просадка SCDL за все время составила -34.87%, что больше максимальной просадки IFED в -22.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCDL и IFED.

Загрузка...

Показатели просадок

SCDLIFEDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.87%

-22.36%

-12.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.74%

-14.65%

-11.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.81%

-12.52%

+6.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.26%

-5.70%

-6.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.61%

4.64%

+3.97%

Волатильность

Сравнение волатильности SCDL и IFED

ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN (SCDL) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) имеют волатильность 4.69% и 4.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCDLIFEDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.69%

4.91%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.48%

10.83%

+4.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.67%

18.80%

+13.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.06%

19.72%

+9.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.12%

19.72%

+9.40%