PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SCDL с AVL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SCDL и AVL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN (SCDL) и Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares (AVL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCDL показывает доходность 37.06%, что значительно ниже, чем у AVL с доходностью 72.10%.


SCDL

1 день
0.51%
1 месяц
5.01%
С начала года
37.06%
6 месяцев
35.80%
1 год
50.97%
3 года*
22.79%
5 лет*
9.40%
10 лет*

AVL

1 день
-0.97%
1 месяц
29.70%
С начала года
72.10%
6 месяцев
38.64%
1 год
167.73%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCDL и AVL


2026 (YTD)20252024
SCDL
ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN
37.06%2.05%-6.25%
AVL
Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares
72.10%54.38%39.90%

Correlation

The correlation between SCDL and AVL is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2024 г.

0.04

The correlation between SCDL and AVL shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN

Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares

Доходность на риск

SCDL vs. AVL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SCDL
Ранг доходности на риск SCDL: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCDL: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCDL: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCDL: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCDL: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCDL: 6868
Ранг коэф-та Мартина

AVL
Ранг доходности на риск AVL: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVL: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVL: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVL: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVL: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVL: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCDL c AVL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN (SCDL) и Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares (AVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SCDLAVLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.32

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.03

3.14

+1.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.65

7.02

+5.63

SCDL vs. AVL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCDL на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVL равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCDL и AVL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SCDLAVLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

1.97

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

1.18

-0.64

Просадки

Сравнение просадок SCDL и AVL

Максимальная просадка SCDL за все время составила -34.87%, что меньше максимальной просадки AVL в -70.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCDL и AVL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SCDLAVLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.87%

-70.63%

+35.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.19%

-53.69%

+43.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.79%

-0.97%

-1.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.96%

-23.38%

+11.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.04%

24.00%

-19.96%

Волатильность

Сравнение волатильности SCDL и AVL

Текущая волатильность для ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN (SCDL) составляет 5.20%, в то время как у Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares (AVL) волатильность равна 23.46%. Это указывает на то, что SCDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SCDLAVLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

23.46%

-18.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.82%

61.68%

-46.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.66%

85.76%

-64.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.02%

105.25%

-76.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.89%

105.25%

-76.36%

Сравнение комиссий SCDL и AVL

SCDL берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии AVL в 1.04%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SCDL и AVL

SCDL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVL за последние двенадцать месяцев составляет около 17.16%.


ПозицияTTM20252024
AVL
Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares
17.16%29.04%0.22%
SCDL
ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN
0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


SCDL and AVL have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVL has higher volatility (23.46%) compared to SCDL (5.20%). In terms of maximum drawdown, SCDL dropped -34.87% vs AVL's -70.63%.

On 1-year performance, AVL leads with 167.73% vs 50.97% for SCDL. On fees, SCDL is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SCDL has been the lower-risk option at 5.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVL has performed better with a 167.73% return vs 50.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCDL is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.04% for AVL.

AVL has the higher dividend yield at 17.16%, compared with 0.00% for SCDL.

They also come from different issuers: UBS and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for SCDL and 1.04% for AVL.

SCDL currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCDL и AVL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор