Сравнение SCDL с ALAI
SCDL (ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN) and ALAI (Alger AI Enablers & Adopters ETF) are both exchange-traded funds - SCDL is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 (200%), while ALAI is a Technology Equities fund actively managed by Alger. SCDL is passively managed, while ALAI is actively managed. Over the past year, SCDL returned 51.06% vs 41.75% for ALAI. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. SCDL charges 0.95%/yr vs 0.55%/yr for ALAI.
Доходность
Сравнение доходности SCDL и ALAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCDL показывает доходность 43.61%, что значительно выше, чем у ALAI с доходностью 20.08%.
SCDL
- 1 день
- 4.41%
- 1 месяц
- 4.14%
- 6 месяцев
- 29.30%
- С начала года
- 43.61%
- 1 год
- 51.06%
- 3 года*
- 22.10%
- 5 лет*
- 11.42%
- 10 лет*
- —
ALAI
- 1 день
- -2.85%
- 1 месяц
- -4.98%
- 6 месяцев
- 16.97%
- С начала года
- 20.08%
- 1 год
- 41.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SCDL и ALAI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SCDL ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN | 43.61% | 2.05% | 7.86% |
ALAI Alger AI Enablers & Adopters ETF | 20.08% | 39.81% | 32.38% |
Correlation
The correlation between SCDL and ALAI is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2024 г. | 0.08 |
The correlation between SCDL and ALAI shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCDL vs. ALAI — Ранг доходности на риск
SCDL
ALAI
Сравнение SCDL c ALAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN (SCDL) и Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCDL | ALAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.26 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.04 | 2.15 | +2.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.55 | 6.63 | +5.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCDL и ALAI
Максимальная просадка SCDL за все время составила -34.87%, что больше максимальной просадки ALAI в -29.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCDL и ALAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCDL | ALAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.87% | -29.36% | -5.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.19% | -19.48% | +9.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.79% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -7.25% | +7.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.76% | -5.11% | -6.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.08% | 6.31% | -2.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCDL и ALAI
Текущая волатильность для ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN (SCDL) составляет 8.09%, в то время как у Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI) волатильность равна 8.63%. Это указывает на то, что SCDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCDL | ALAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.09% | 8.63% | -0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.50% | 21.49% | -5.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.76% | 26.60% | -4.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.04% | 28.88% | +0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.79% | 28.88% | -0.09% |
Сравнение комиссий SCDL и ALAI
SCDL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ALAI в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCDL и ALAI
SCDL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ALAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ALAI Alger AI Enablers & Adopters ETF | 1.25% | 1.50% | 0.66% |
SCDL ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SCDL and ALAI have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALAI has higher volatility (8.63%) compared to SCDL (8.09%). In terms of maximum drawdown, SCDL dropped -34.87% vs ALAI's -29.36%.
On 1-year performance, SCDL leads with 51.06% vs 41.75% for ALAI. On fees, ALAI is cheaper at 0.55% per year. On volatility, SCDL has been the lower-risk option at 8.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SCDL has performed better with a 51.06% return vs 41.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ALAI is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.95% for SCDL.
ALAI has the higher dividend yield at 1.25%, compared with 0.00% for SCDL.
SCDL is categorized as Leveraged Equities, while ALAI is Technology Equities. They also come from different issuers: UBS and Alger. Their fees differ too: 0.95% for SCDL and 0.55% for ALAI.
SCDL currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCDL и ALAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор