PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCDGX с PLUSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCDGX с PLUSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS Core Equity Fund (SCDGX) и DWS Multi-Asset Moderate Allocation Fund (PLUSX).

SCDGX управляется DWS. Фонд был запущен 31 мая 1929 г.. PLUSX управляется DWS. Фонд был запущен 31 окт. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности SCDGX и PLUSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS Core Equity Fund (SCDGX) и DWS Multi-Asset Moderate Allocation Fund (PLUSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCDGX и PLUSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCDGX
DWS Core Equity Fund		-4.72%16.32%20.01%25.55%-15.61%25.54%16.14%35.68%-6.06%21.52%
PLUSX
DWS Multi-Asset Moderate Allocation Fund		-1.15%13.39%8.31%13.89%-14.98%13.24%8.21%19.71%-7.64%13.81%

Доходность по периодам

С начала года, SCDGX показывает доходность -4.72%, что значительно ниже, чем у PLUSX с доходностью -1.15%. За последние 10 лет акции SCDGX превзошли акции PLUSX по среднегодовой доходности: 13.51% против 6.76% соответственно.

SCDGX

1 день
2.88%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-4.72%
6 месяцев
-2.63%
1 год
16.81%
3 года*
16.13%
5 лет*
10.67%
10 лет*
13.51%

PLUSX

1 день
1.84%
1 месяц
-4.20%
С начала года
-1.15%
6 месяцев
0.74%
1 год
12.40%
3 года*
9.77%
5 лет*
4.97%
10 лет*
6.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS Core Equity Fund

DWS Multi-Asset Moderate Allocation Fund

Часто сравнивают с SCDGX:
SCDGX с VOOSCDGX с SPYSCDGX с SWPPXSCDGX с PCSFXSCDGX с RTXSCDGX с SCPIXSCDGX с SCGSX
Часто сравнивают с PLUSX:
PLUSX с HIMYXPLUSX с GALPLUSX с SCOBXPLUSX с SCINXPLUSX с AAAAXPLUSX с BTIIXPLUSX с SCGSX

Сравнение комиссий SCDGX и PLUSX

SCDGX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии PLUSX в 0.60%.

PLUSX
DWS Multi-Asset Moderate Allocation Fund
SCDGX
DWS Core Equity Fund

Доходность на риск

SCDGX vs. PLUSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCDGX
Ранг доходности на риск SCDGX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCDGX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCDGX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCDGX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCDGX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCDGX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
PLUSX
Ранг доходности на риск PLUSX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLUSX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLUSX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLUSX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLUSX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLUSX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCDGX c PLUSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Core Equity Fund (SCDGX) и DWS Multi-Asset Moderate Allocation Fund (PLUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCDGXPLUSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

1.15

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

1.69

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.25

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

1.49

-0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.52

6.74

-1.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCDGX vs. PLUSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCDGX на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PLUSX равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCDGX и PLUSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCDGXPLUSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

1.15

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.47

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.60

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.36

+0.15

Корреляция

Корреляция между SCDGX и PLUSX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCDGX и PLUSX

Дивидендная доходность SCDGX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.16%, что больше доходности PLUSX в 2.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCDGX
DWS Core Equity Fund		11.16%10.50%9.11%5.12%9.28%14.09%6.70%8.88%14.12%6.15%6.92%8.72%
PLUSX
DWS Multi-Asset Moderate Allocation Fund		2.73%2.70%41.59%5.78%2.99%9.67%4.22%5.80%5.55%5.58%6.05%10.87%

Просадки

Сравнение просадок SCDGX и PLUSX

Максимальная просадка SCDGX за все время составила -55.85%, примерно равная максимальной просадке PLUSX в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCDGX и PLUSX.

Загрузка...

Показатели просадок

SCDGXPLUSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.85%

-53.39%

-2.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.78%

-8.03%

-4.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.77%

-20.77%

-2.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.07%

-25.65%

-9.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.81%

-4.91%

-1.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.61%

-7.56%

-1.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

1.77%

+1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности SCDGX и PLUSX

DWS Core Equity Fund (SCDGX) имеет более высокую волатильность в 5.05% по сравнению с DWS Multi-Asset Moderate Allocation Fund (PLUSX) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что SCDGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCDGXPLUSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.05%

3.74%

+1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.49%

6.41%

+3.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.41%

11.11%

+7.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.08%

10.75%

+6.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.38%

11.37%

+7.01%