PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCD с CONWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCD с CONWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LMP Capital and Income Fund Inc. (SCD) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).

SCD управляется LMP. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности SCD и CONWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LMP Capital and Income Fund Inc. (SCD) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCD и CONWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCD
LMP Capital and Income Fund Inc.		3.55%-3.80%33.95%28.09%-10.04%46.29%-14.89%59.16%-15.56%14.59%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		9.02%11.95%13.58%0.20%-2.51%19.73%8.76%16.84%-1.95%7.17%

Доходность по периодам

С начала года, SCD показывает доходность 3.55%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 9.02%. За последние 10 лет акции SCD превзошли акции CONWX по среднегодовой доходности: 13.08% против 8.70% соответственно.

SCD

1 день
0.33%
1 месяц
-6.02%
С начала года
3.55%
6 месяцев
1.20%
1 год
4.99%
3 года*
18.12%
5 лет*
14.95%
10 лет*
13.08%

CONWX

1 день
0.77%
1 месяц
-1.27%
С начала года
9.02%
6 месяцев
11.90%
1 год
17.99%
3 года*
12.74%
5 лет*
7.52%
10 лет*
8.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LMP Capital and Income Fund Inc.

Concorde Wealth Management Fund

Часто сравнивают с SCD:
SCD с ADXSCD с DMASCD с HFROSCD с NACSCD с PALDXSCD с HEQSCD с VOO
Часто сравнивают с CONWX:
CONWX с FDFIXCONWX с FRGAXCONWX с MACIXCONWX с VTTVXCONWX с HADAXCONWX с GWPAXCONWX с AMBFX

Сравнение комиссий SCD и CONWX

CONWX
Concorde Wealth Management Fund

Доходность на риск

SCD vs. CONWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCD
Ранг доходности на риск SCD: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCD: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCD: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCD: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCD: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCD: 88
Ранг коэф-та Мартина
CONWX
Ранг доходности на риск CONWX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONWX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONWX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONWX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONWX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONWX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCD c CONWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LMP Capital and Income Fund Inc. (SCD) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCDCONWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.26

1.71

-1.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.47

2.37

-1.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.37

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.34

2.21

-1.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.00

12.51

-11.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCD vs. CONWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCD на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа CONWX равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCD и CONWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCDCONWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

1.71

-1.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.74

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.78

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.79

-0.34

Корреляция

Корреляция между SCD и CONWX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCD и CONWX

Дивидендная доходность SCD за последние двенадцать месяцев составляет около 9.58%, что больше доходности CONWX в 3.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCD
LMP Capital and Income Fund Inc.		9.58%9.55%7.88%8.56%12.96%10.26%10.21%7.98%11.61%8.89%9.33%9.05%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		3.38%3.69%10.55%2.16%7.85%3.63%3.86%2.16%5.09%2.48%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SCD и CONWX

Максимальная просадка SCD за все время составила -62.40%, что больше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCD и CONWX.

Загрузка...

Показатели просадок

SCDCONWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.40%

-26.09%

-36.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.61%

-8.60%

-7.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.41%

-12.49%

-10.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.76%

-26.09%

-34.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.02%

-1.27%

-4.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.10%

-2.78%

-7.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.39%

1.52%

+3.87%

Волатильность

Сравнение волатильности SCD и CONWX

LMP Capital and Income Fund Inc. (SCD) имеет более высокую волатильность в 5.18% по сравнению с Concorde Wealth Management Fund (CONWX) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что SCD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCDCONWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.18%

2.25%

+2.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.49%

5.47%

+4.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.13%

10.70%

+8.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.86%

10.27%

+9.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.33%

11.16%

+12.17%