PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCD с PALDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCD с PALDX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LMP Capital and Income Fund Inc. (SCD) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX).

SCD управляется LMP. PALDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности SCD и PALDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LMP Capital and Income Fund Inc. (SCD) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCD и PALDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCD
LMP Capital and Income Fund Inc.		3.21%-3.80%33.95%28.09%-10.04%46.29%-14.89%59.16%-15.56%1.14%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		-3.62%13.62%18.96%18.90%-15.65%16.30%10.68%22.27%-4.12%5.95%

Доходность по периодам

С начала года, SCD показывает доходность 3.21%, что значительно выше, чем у PALDX с доходностью -3.62%.

SCD

1 день
1.91%
1 месяц
-5.51%
С начала года
3.21%
6 месяцев
0.87%
1 год
5.03%
3 года*
17.99%
5 лет*
14.88%
10 лет*
13.05%

PALDX

1 день
-0.22%
1 месяц
-5.44%
С начала года
-3.62%
6 месяцев
-1.03%
1 год
12.43%
3 года*
13.72%
5 лет*
7.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LMP Capital and Income Fund Inc.

PGIM 60/40 Allocation Fund

Часто сравнивают с SCD:
SCD с ADXSCD с DMASCD с NACSCD с HFROSCD с HEQSCD с VOOSCD с WWWEX
Часто сравнивают с PALDX:
PALDX с VONGPALDX с VBIAXPALDX с VOOPALDX с FHLKXPALDX с MAPOXPALDX с GWPAXPALDX с AMBFX

Сравнение комиссий SCD и PALDX

PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund

Доходность на риск

SCD vs. PALDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCD
Ранг доходности на риск SCD: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCD: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCD: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCD: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCD: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCD: 1212
Ранг коэф-та Мартина
PALDX
Ранг доходности на риск PALDX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PALDX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PALDX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PALDX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PALDX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PALDX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCD c PALDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LMP Capital and Income Fund Inc. (SCD) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCDPALDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.26

1.12

-0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.48

1.65

-1.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.25

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.38

1.42

-1.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.09

6.83

-5.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCD vs. PALDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCD на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа PALDX равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCD и PALDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCDPALDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

1.12

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.67

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.71

-0.26

Корреляция

Корреляция между SCD и PALDX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCD и PALDX

Дивидендная доходность SCD за последние двенадцать месяцев составляет около 9.62%, что больше доходности PALDX в 5.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCD
LMP Capital and Income Fund Inc.		9.62%9.55%7.88%8.56%12.96%10.26%10.21%7.98%11.61%8.89%9.33%9.05%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		5.62%5.42%10.40%2.94%6.19%6.87%2.58%4.58%3.65%1.48%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SCD и PALDX

Максимальная просадка SCD за все время составила -62.40%, что больше максимальной просадки PALDX в -26.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCD и PALDX.

Загрузка...

Показатели просадок

SCDPALDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.40%

-26.16%

-36.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.61%

-8.20%

-7.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.41%

-20.47%

-2.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.33%

-5.96%

-0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.10%

-4.16%

-5.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.38%

1.70%

+3.68%

Волатильность

Сравнение волатильности SCD и PALDX

LMP Capital and Income Fund Inc. (SCD) имеет более высокую волатильность в 5.14% по сравнению с PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) с волатильностью 3.05%. Это указывает на то, что SCD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PALDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCDPALDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

3.05%

+2.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.49%

5.86%

+3.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.14%

11.52%

+7.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.87%

12.08%

+7.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.34%

12.75%

+10.59%