PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCD с ADX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCD с ADX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LMP Capital and Income Fund Inc. (SCD) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX).

SCD управляется LMP. ADX управляется Adams Funds. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности SCD и ADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LMP Capital and Income Fund Inc. (SCD) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCD и ADX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCD
LMP Capital and Income Fund Inc.		3.21%-3.80%33.95%28.09%-10.04%46.29%-14.89%59.16%-15.56%14.59%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		-4.23%26.03%28.31%31.49%-19.82%29.69%17.28%36.75%-3.58%29.61%

Доходность по периодам

С начала года, SCD показывает доходность 3.21%, что значительно выше, чем у ADX с доходностью -4.23%. За последние 10 лет акции SCD уступали акциям ADX по среднегодовой доходности: 13.05% против 16.41% соответственно.

SCD

1 день
1.91%
1 месяц
-5.51%
С начала года
3.21%
6 месяцев
0.87%
1 год
5.03%
3 года*
17.99%
5 лет*
14.88%
10 лет*
13.05%

ADX

1 день
4.04%
1 месяц
-5.48%
С начала года
-4.23%
6 месяцев
2.17%
1 год
25.55%
3 года*
23.81%
5 лет*
14.65%
10 лет*
16.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LMP Capital and Income Fund Inc.

Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Часто сравнивают с SCD:
SCD с DMASCD с HFROSCD с NACSCD с PALDXSCD с HEQSCD с VOOSCD с WWWEX
Часто сравнивают с ADX:
ADX с SPYADX с GAMADX с SCHDADX с VOOADX с CETADX с SPXXADX с ARCC

Сравнение комиссий SCD и ADX

ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Доходность на риск

SCD vs. ADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCD
Ранг доходности на риск SCD: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCD: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCD: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCD: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCD: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCD: 1212
Ранг коэф-та Мартина
ADX
Ранг доходности на риск ADX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCD c ADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LMP Capital and Income Fund Inc. (SCD) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCDADXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.26

1.38

-1.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.48

2.06

-1.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.29

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.38

2.33

-1.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.09

10.84

-9.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCD vs. ADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCD на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа ADX равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCD и ADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCDADXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

1.38

-1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.86

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.92

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.09

+0.36

Корреляция

Корреляция между SCD и ADX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCD и ADX

Дивидендная доходность SCD за последние двенадцать месяцев составляет около 9.62%, что больше доходности ADX в 8.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCD
LMP Capital and Income Fund Inc.		9.62%9.55%7.88%8.56%12.96%10.26%10.21%7.98%11.61%8.89%9.33%9.05%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		8.45%7.93%12.38%7.34%7.36%15.35%6.54%9.00%15.85%9.18%7.79%7.17%

Просадки

Сравнение просадок SCD и ADX

Максимальная просадка SCD за все время составила -62.40%, что меньше максимальной просадки ADX в -71.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCD и ADX.

Загрузка...

Показатели просадок

SCDADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.40%

-71.60%

+9.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.61%

-11.12%

-4.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.41%

-25.07%

+1.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.76%

-37.17%

-23.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.33%

-6.53%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.10%

-23.22%

+13.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.38%

2.39%

+2.99%

Волатильность

Сравнение волатильности SCD и ADX

Текущая волатильность для LMP Capital and Income Fund Inc. (SCD) составляет 5.14%, в то время как у Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) волатильность равна 6.18%. Это указывает на то, что SCD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCDADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

6.18%

-1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.49%

10.53%

-1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.14%

18.63%

+0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.87%

17.20%

+2.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.34%

17.95%

+5.39%