PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCD с HEQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCD с HEQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LMP Capital and Income Fund Inc. (SCD) и John Hancock Diversified Income Fund (HEQ).

SCD управляется LMP. HEQ управляется John Hancock. Фонд был запущен 26 мая 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности SCD и HEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LMP Capital and Income Fund Inc. (SCD) и John Hancock Diversified Income Fund (HEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCD и HEQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCD
LMP Capital and Income Fund Inc.		3.55%-3.80%33.95%28.09%-10.04%46.29%-14.89%59.16%-15.56%14.59%
HEQ
John Hancock Diversified Income Fund		4.57%15.64%11.70%-3.14%-3.08%24.44%-14.28%26.76%-17.29%23.20%

Доходность по периодам

С начала года, SCD показывает доходность 3.55%, что значительно ниже, чем у HEQ с доходностью 4.57%. За последние 10 лет акции SCD превзошли акции HEQ по среднегодовой доходности: 13.08% против 7.06% соответственно.

SCD

1 день
0.33%
1 месяц
-6.02%
С начала года
3.55%
6 месяцев
1.20%
1 год
4.99%
3 года*
18.12%
5 лет*
14.95%
10 лет*
13.08%

HEQ

1 день
1.20%
1 месяц
-2.08%
С начала года
4.57%
6 месяцев
7.79%
1 год
15.46%
3 года*
8.04%
5 лет*
7.73%
10 лет*
7.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LMP Capital and Income Fund Inc.

John Hancock Diversified Income Fund

Часто сравнивают с SCD:
SCD с ADXSCD с DMASCD с NACSCD с HFROSCD с PALDXSCD с VOOSCD с WWWEX
Часто сравнивают с HEQ:
HEQ с CMUVXHEQ с ZTRHEQ с HFROHEQ с PMFKXHEQ с CFIHXHEQ с DMAHEQ с BERIX

Сравнение комиссий SCD и HEQ

HEQ
John Hancock Diversified Income Fund

Доходность на риск

SCD vs. HEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCD
Ранг доходности на риск SCD: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCD: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCD: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCD: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCD: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCD: 88
Ранг коэф-та Мартина
HEQ
Ранг доходности на риск HEQ: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEQ: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEQ: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEQ: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEQ: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEQ: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCD c HEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LMP Capital and Income Fund Inc. (SCD) и John Hancock Diversified Income Fund (HEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCDHEQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.26

1.16

-0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.47

1.68

-1.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.26

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.34

1.68

-1.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.00

7.46

-6.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCD vs. HEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCD на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа HEQ равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCD и HEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCDHEQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

1.16

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.47

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.38

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.32

+0.14

Корреляция

Корреляция между SCD и HEQ составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCD и HEQ

Дивидендная доходность SCD за последние двенадцать месяцев составляет около 9.58%, что больше доходности HEQ в 9.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCD
LMP Capital and Income Fund Inc.		9.58%9.55%7.88%8.56%12.96%10.26%10.21%7.98%11.61%8.89%9.33%9.05%
HEQ
John Hancock Diversified Income Fund		9.10%9.30%9.79%10.75%10.09%8.92%11.64%10.09%11.50%10.44%9.57%10.40%

Просадки

Сравнение просадок SCD и HEQ

Максимальная просадка SCD за все время составила -62.40%, что больше максимальной просадки HEQ в -44.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCD и HEQ.

Загрузка...

Показатели просадок

SCDHEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.40%

-44.38%

-18.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.61%

-9.31%

-6.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.41%

-25.37%

+1.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.76%

-44.38%

-16.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.02%

-2.76%

-3.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.10%

-8.66%

-1.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.39%

2.13%

+3.26%

Волатильность

Сравнение волатильности SCD и HEQ

LMP Capital and Income Fund Inc. (SCD) и John Hancock Diversified Income Fund (HEQ) имеют волатильность 5.18% и 5.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCDHEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.18%

5.28%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.49%

7.60%

+1.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.13%

13.37%

+5.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.86%

16.42%

+3.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.33%

18.81%

+4.52%