PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCCR с SCHZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCCR с SCHZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SCCR (Schwab Core Bond ETF) and SCHZ (Schwab U.S. Aggregate Bond ETF) are both exchange-traded funds - SCCR is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Charles Schwab, while SCHZ is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg US Aggregate Bond Index. SCCR is actively managed, while SCHZ is passively managed. Over the past year, SCCR returned 5.53% vs 4.74% for SCHZ. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. SCCR charges 0.16%/yr vs 0.03%/yr for SCHZ.

Доходность

Сравнение доходности SCCR и SCHZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Core Bond ETF (SCCR) и Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SCCR показывает доходность 0.44%, а SCHZ немного ниже – 0.43%.

SCCR

1 день
0.12%
1 месяц
0.37%
С начала года
0.44%
6 месяцев
0.59%
1 год
5.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHZ

1 день
0.13%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.43%
6 месяцев
0.46%
1 год
4.74%
3 года*
3.99%
5 лет*
0.09%
10 лет*
1.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCCR и SCHZ

2026 (YTD)2025
SCCR
Schwab Core Bond ETF		0.44%6.66%
SCHZ
Schwab U.S. Aggregate Bond ETF		0.43%5.90%

Correlation

The correlation between SCCR and SCHZ is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2025 г.

0.93

The correlation between SCCR and SCHZ has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Core Bond ETF

Schwab U.S. Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с SCCR:
SCCR с SGOVSCCR с VCRBSCCR с SMBSSCCR с FLDRSCCR с JBNDSCCR с FNDXSCCR с ICSH
Часто сравнивают с SCHZ:
SCHZ с BNDSCHZ с SCHPSCHZ с SWAGXSCHZ с SCHDSCHZ с AGGSCHZ с BONDSCHZ с SPAB

Доходность на риск

SCCR vs. SCHZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCCR
Ранг доходности на риск SCCR: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCCR: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCCR: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCCR: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCCR: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCCR: 3838
Ранг коэф-та Мартина
SCHZ
Ранг доходности на риск SCHZ: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHZ: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHZ: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHZ: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHZ: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHZ: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCCR c SCHZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Core Bond ETF (SCCR) и Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCCRSCHZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
1.27

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24
1.88

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.22

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.98

1.77

+0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.94

5.38

+0.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCCR vs. SCHZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCCR на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHZ равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCCR и SCHZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCCRSCHZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

1.27

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.02

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.22

0.44

+0.78

Просадки

Сравнение просадок SCCR и SCHZ

Максимальная просадка SCCR за все время составила -2.81%, что меньше максимальной просадки SCHZ в -18.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCCR и SCHZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCCRSCHZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.81%

-18.74%

+15.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.81%

-2.70%

-0.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-6.18%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.01%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.44%

-2.34%

+0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.76%

-3.68%

+2.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

0.88%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности SCCR и SCHZ

Schwab Core Bond ETF (SCCR) и Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) имеют волатильность 1.28% и 1.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCCRSCHZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.28%

1.24%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.70%

2.67%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.75%

3.79%

-0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.38%

6.08%

-1.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.38%

5.41%

-1.03%

Сравнение комиссий SCCR и SCHZ

SCCR берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии SCHZ в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCCR и SCHZ

Дивидендная доходность SCCR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что больше доходности SCHZ в 4.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCCR
Schwab Core Bond ETF		4.63%3.91%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHZ
Schwab U.S. Aggregate Bond ETF		4.11%4.05%3.96%3.28%2.63%2.16%2.43%2.79%2.56%2.40%2.24%2.11%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, SCCR and SCHZ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SCCR has higher volatility (1.28%) compared to SCHZ (1.24%). In terms of maximum drawdown, SCCR dropped -2.81% vs SCHZ's -18.74%.

On 1-year performance, SCCR leads with 5.53% vs 4.74% for SCHZ. On fees, SCHZ is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SCCR has performed better with a 5.53% return vs 4.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHZ is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.16% for SCCR.

SCCR has the higher dividend yield at 4.63%, compared with 4.11% for SCHZ.

SCCR is categorized as Intermediate Core Bond, while SCHZ is Total Bond Market. Their fees differ too: 0.16% for SCCR and 0.03% for SCHZ.

SCCR currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCCR и SCHZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор