Сравнение SCCR с SCHI

С начала года, SCCR показывает доходность 0.11%, что значительно выше, чем у SCHI с доходностью -0.37%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SCCR берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии SCHI в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Core Bond ETF (SCCR) и Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SCCR на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHI равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCCR и SCHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между SCCR и SCHI составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность SCCR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что меньше доходности SCHI в 5.06%

Максимальная просадка SCCR за все время составила -2.67%, что меньше максимальной просадки SCHI в -20.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCCR и SCHI.

Текущая волатильность для Schwab Core Bond ETF (SCCR) составляет 1.70%, в то время как у Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI) волатильность равна 2.13%. Это указывает на то, что SCCR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.