PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCCR с SCHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCCR с SCHI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SCCR (Schwab Core Bond ETF) and SCHI (Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - SCCR is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Charles Schwab, while SCHI is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Aggregate Credit - Corporate (5-10 Y). SCCR is actively managed, while SCHI is passively managed. Over the past year, SCCR returned 5.53% vs 5.80% for SCHI. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. SCCR charges 0.16%/yr vs 0.05%/yr for SCHI.

Доходность

Сравнение доходности SCCR и SCHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Core Bond ETF (SCCR) и Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCCR показывает доходность 0.44%, что значительно выше, чем у SCHI с доходностью 0.37%.

SCCR

1 день
0.12%
1 месяц
0.37%
С начала года
0.44%
6 месяцев
0.59%
1 год
5.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHI

1 день
0.18%
1 месяц
0.28%
С начала года
0.37%
6 месяцев
0.46%
1 год
5.80%
3 года*
6.17%
5 лет*
1.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCCR и SCHI

2026 (YTD)2025
SCCR
Schwab Core Bond ETF		0.44%6.66%
SCHI
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF		0.37%7.97%

Correlation

The correlation between SCCR and SCHI is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2025 г.

0.89

The correlation between SCCR and SCHI has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SCCR и SCHI

Секторы
SCCR
SCHI

Финансовые услуги

13.2%
33.5%

Промышленность

6.9%
5.1%

Технологии

3.4%
9.8%

Здравоохранение

3.1%
8.9%

Недвижимость

2.4%
2.7%

Коммуникационные услуги

2.3%
6.7%

Энергетика

1.9%
5.4%

Потребительский циклический сектор

1.1%
5.6%

Сырьевые материалы

0.7%
1.1%

Коммунальные услуги

0.7%
6.2%

Потребительский защитный сектор

0.4%
3.5%

Финансовые услуги

SCCR
13.2%
SCHI
33.5%

Промышленность

SCCR
6.9%
SCHI
5.1%

Технологии

SCCR
3.4%
SCHI
9.8%

Здравоохранение

SCCR
3.1%
SCHI
8.9%

Недвижимость

SCCR
2.4%
SCHI
2.7%

Коммуникационные услуги

SCCR
2.3%
SCHI
6.7%

Энергетика

SCCR
1.9%
SCHI
5.4%

Потребительский циклический сектор

SCCR
1.1%
SCHI
5.6%

Сырьевые материалы

SCCR
0.7%
SCHI
1.1%

Коммунальные услуги

SCCR
0.7%
SCHI
6.2%

Потребительский защитный сектор

SCCR
0.4%
SCHI
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Core Bond ETF

Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с SCCR:
SCCR с SGOVSCCR с VCRBSCCR с SMBSSCCR с FLDRSCCR с JBNDSCCR с FNDXSCCR с ICSH
Часто сравнивают с SCHI:
SCHI с SWVXXSCHI с SCYBSCHI с BNDSCHI с SCHQSCHI с SCHOSCHI с SPIBSCHI с FADMX

Доходность на риск

SCCR vs. SCHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCCR
Ранг доходности на риск SCCR: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCCR: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCCR: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCCR: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCCR: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCCR: 3838
Ранг коэф-та Мартина
SCHI
Ранг доходности на риск SCHI: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHI: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHI: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHI: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHI: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHI: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCCR c SCHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Core Bond ETF (SCCR) и Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCCRSCHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
1.41

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24
2.08

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.25

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.98

1.94

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.94

6.54

-0.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCCR vs. SCHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCCR на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHI равному 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCCR и SCHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCCRSCHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

1.41

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.20

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.22

0.30

+0.92

Просадки

Сравнение просадок SCCR и SCHI

Максимальная просадка SCCR за все время составила -2.81%, что меньше максимальной просадки SCHI в -20.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCCR и SCHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCCRSCHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.81%

-20.67%

+17.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.81%

-3.01%

+0.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-6.14%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.44%

-1.19%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.76%

-5.71%

+4.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

0.89%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности SCCR и SCHI

Schwab Core Bond ETF (SCCR) и Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI) имеют волатильность 1.28% и 1.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCCRSCHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.28%

1.32%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.70%

3.09%

-0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.75%

4.16%

-0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.38%

6.66%

-2.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.38%

7.40%

-3.02%

Сравнение комиссий SCCR и SCHI

SCCR берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии SCHI в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCCR и SCHI

Дивидендная доходность SCCR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что меньше доходности SCHI в 5.04%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
SCCR
Schwab Core Bond ETF		4.63%3.91%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHI
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF		5.04%4.99%5.11%4.27%3.10%1.93%2.31%0.53%

Часто задаваемые вопросы

SCCR and SCHI have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHI has higher volatility (1.32%) compared to SCCR (1.28%). In terms of maximum drawdown, SCCR dropped -2.81% vs SCHI's -20.67%.

On 1-year performance, SCHI leads with 5.80% vs 5.53% for SCCR. On fees, SCHI is cheaper at 0.05% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SCHI has performed better with a 5.80% return vs 5.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHI is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.16% for SCCR.

SCHI has the higher dividend yield at 5.04%, compared with 4.63% for SCCR.

SCCR is categorized as Intermediate Core Bond, while SCHI is Corporate Bonds. Their fees differ too: 0.16% for SCCR and 0.05% for SCHI.

SCCR currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCCR и SCHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор