Сравнение SCCR с SCHH
SCCR (Schwab Core Bond ETF) and SCHH (Schwab US REIT ETF) are both exchange-traded funds - SCCR is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Charles Schwab, while SCHH is a REIT fund tracking the Dow Jones Equity All REIT Capped Index. SCCR is actively managed, while SCHH is passively managed. Over the past year, SCCR returned 5.13% vs 13.39% for SCHH. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. SCCR charges 0.16%/yr vs 0.07%/yr for SCHH.
Доходность
Сравнение доходности SCCR и SCHH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCCR показывает доходность 0.87%, что значительно ниже, чем у SCHH с доходностью 14.69%.
SCCR
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 1.12%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 0.87%
- 1 год
- 5.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHH
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- 14.69%
- 6 месяцев
- 14.47%
- 1 год
- 13.39%
- 3 года*
- 11.85%
- 5 лет*
- 3.39%
- 10 лет*
- 4.23%
Сравнение доходности по годам SCCR и SCHH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SCCR Schwab Core Bond ETF | 0.87% | 7.00% |
SCHH Schwab US REIT ETF | 14.69% | 1.72% |
Correlation
The correlation between SCCR and SCHH is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2025 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCCR vs. SCHH — Ранг доходности на риск
SCCR
SCHH
Сравнение SCCR c SCHH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Core Bond ETF (SCCR) и Schwab US REIT ETF (SCHH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCCR | SCHH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.18 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 1.62 | +0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.19 | 5.12 | +0.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCCR и SCHH
Максимальная просадка SCCR за все время составила -2.81%, что меньше максимальной просадки SCHH в -44.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCCR и SCHH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCCR | SCHH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.81% | -44.22% | +41.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.81% | -8.28% | +5.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.76% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.28% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.02% | -1.41% | +0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.79% | -9.42% | +8.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 2.65% | -1.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCCR и SCHH
Текущая волатильность для Schwab Core Bond ETF (SCCR) составляет 1.11%, в то время как у Schwab US REIT ETF (SCHH) волатильность равна 5.41%. Это указывает на то, что SCCR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCCR | SCHH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.11% | 5.41% | -4.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.80% | 10.43% | -7.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.71% | 13.84% | -10.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.38% | 18.77% | -14.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.38% | 21.01% | -16.63% |
Сравнение комиссий SCCR и SCHH
SCCR берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии SCHH в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCCR и SCHH
Дивидендная доходность SCCR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что больше доходности SCHH в 2.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCCR Schwab Core Bond ETF | 4.61% | 3.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHH Schwab US REIT ETF | 2.73% | 3.04% | 3.22% | 3.24% | 2.55% | 1.50% | 2.86% | 2.86% | 3.64% | 2.22% | 2.81% | 2.48% |
Часто задаваемые вопросы
SCCR and SCHH have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCHH has higher volatility (5.41%) compared to SCCR (1.11%). In terms of maximum drawdown, SCCR dropped -2.81% vs SCHH's -44.22%.
On 1-year performance, SCHH leads with 13.39% vs 5.13% for SCCR. On fees, SCHH is cheaper at 0.07% per year. On volatility, SCCR has been the lower-risk option at 1.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SCHH has performed better with a 13.39% return vs 5.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCHH is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.16% for SCCR.
SCCR has the higher dividend yield at 4.61%, compared with 2.73% for SCHH.
SCCR is categorized as Intermediate Core Bond, while SCHH is REIT. Their fees differ too: 0.16% for SCCR and 0.07% for SCHH.
SCCR currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCCR и SCHH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор