Сравнение SCCR с SCHH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Core Bond ETF (SCCR) и Schwab US REIT ETF (SCHH).
SCCR и SCHH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCCR - это активно управляемый фонд от Charles Schwab. Фонд был запущен 4 февр. 2025 г.. SCHH - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select REIT Index. Фонд был запущен 13 янв. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности SCCR и SCHH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCCR и SCHH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SCCR Schwab Core Bond ETF | 0.11% | 6.66% |
SCHH Schwab US REIT ETF | 3.86% | 0.34% |
Доходность по периодам
С начала года, SCCR показывает доходность 0.11%, что значительно ниже, чем у SCHH с доходностью 3.86%.
SCCR
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -1.29%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 4.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHH
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -6.20%
- С начала года
- 3.86%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- 3.35%
- 3 года*
- 6.79%
- 5 лет*
- 3.52%
- 10 лет*
- 3.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCCR и SCHH
SCCR берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии SCHH в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SCCR vs. SCHH — Ранг доходности на риск
SCCR
SCHH
Сравнение SCCR c SCHH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Core Bond ETF (SCCR) и Schwab US REIT ETF (SCHH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCCR | SCHH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 0.21 | +0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 0.39 | +1.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.05 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 0.28 | +1.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.33 | 1.09 | +4.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCCR | SCHH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 0.21 | +0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.19 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.16 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.32 | 0.32 | +1.00 |
Корреляция
Корреляция между SCCR и SCHH составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCCR и SCHH
Дивидендная доходность SCCR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что больше доходности SCHH в 3.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCCR Schwab Core Bond ETF | 4.66% | 3.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHH Schwab US REIT ETF | 3.02% | 3.04% | 3.22% | 3.24% | 2.55% | 1.50% | 2.86% | 2.86% | 3.64% | 2.22% | 2.81% | 2.48% |
Просадки
Сравнение просадок SCCR и SCHH
Максимальная просадка SCCR за все время составила -2.67%, что меньше максимальной просадки SCHH в -44.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCCR и SCHH.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCCR | SCHH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.67% | -44.22% | +41.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.67% | -12.40% | +9.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.28% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.77% | -7.07% | +5.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.64% | -9.54% | +8.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 3.17% | -2.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCCR и SCHH
Текущая волатильность для Schwab Core Bond ETF (SCCR) составляет 1.70%, в то время как у Schwab US REIT ETF (SCHH) волатильность равна 4.64%. Это указывает на то, что SCCR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCCR | SCHH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.70% | 4.64% | -2.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.52% | 9.28% | -6.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.36% | 16.20% | -11.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.46% | 18.69% | -14.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.46% | 20.97% | -16.51% |