Сравнение SCCR с JUCY
SCCR (Schwab Core Bond ETF) and JUCY (Aptus Enhanced Yield ETF) are both Intermediate Core Bond funds. Both are actively managed. Over the past year, SCCR returned 5.53% vs 7.83% for JUCY. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. SCCR charges 0.16%/yr vs 0.60%/yr for JUCY.
Доходность
Сравнение доходности SCCR и JUCY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCCR показывает доходность 0.44%, что значительно ниже, чем у JUCY с доходностью 3.13%.
SCCR
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 0.44%
- 6 месяцев
- 0.59%
- 1 год
- 5.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JUCY
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 3.13%
- 6 месяцев
- 3.92%
- 1 год
- 7.83%
- 3 года*
- 4.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SCCR и JUCY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SCCR Schwab Core Bond ETF | 0.44% | 6.66% |
JUCY Aptus Enhanced Yield ETF | 3.13% | 4.51% |
Correlation
The correlation between SCCR and JUCY is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2025 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCCR vs. JUCY — Ранг доходности на риск
SCCR
JUCY
Сравнение SCCR c JUCY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Core Bond ETF (SCCR) и Aptus Enhanced Yield ETF (JUCY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCCR | JUCY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.45 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 9.49 | -7.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.94 | 36.42 | -30.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCCR | JUCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 2.27 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.22 | 1.40 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок SCCR и JUCY
Максимальная просадка SCCR за все время составила -2.81%, что больше максимальной просадки JUCY в -1.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCCR и JUCY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCCR | JUCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.81% | -1.56% | -1.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.81% | -0.83% | -1.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.44% | 0.00% | -1.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.76% | -0.32% | -0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 0.22% | +0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCCR и JUCY
Schwab Core Bond ETF (SCCR) имеет более высокую волатильность в 1.28% по сравнению с Aptus Enhanced Yield ETF (JUCY) с волатильностью 0.50%. Это указывает на то, что SCCR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JUCY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCCR | JUCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.28% | 0.50% | +0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.70% | 2.14% | +0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.75% | 3.47% | +0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.38% | 3.32% | +1.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.38% | 3.32% | +1.06% |
Сравнение комиссий SCCR и JUCY
SCCR берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии JUCY в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCCR и JUCY
Дивидендная доходность SCCR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что меньше доходности JUCY в 8.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
JUCY Aptus Enhanced Yield ETF | 8.21% | 7.98% | 7.83% | 9.31% | 0.58% |
SCCR Schwab Core Bond ETF | 4.63% | 3.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SCCR and JUCY have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCCR has higher volatility (1.28%) compared to JUCY (0.50%). In terms of maximum drawdown, SCCR dropped -2.81% vs JUCY's -1.56%.
On 1-year performance, JUCY leads with 7.83% vs 5.53% for SCCR. On fees, SCCR is cheaper at 0.16% per year. On volatility, JUCY has been the lower-risk option at 0.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, JUCY has performed better with a 7.83% return vs 5.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCCR is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.60% for JUCY.
JUCY has the higher dividend yield at 8.21%, compared with 4.63% for SCCR.
They also come from different issuers: Charles Schwab and Aptus. Their fees differ too: 0.16% for SCCR and 0.60% for JUCY.
JUCY currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCCR и JUCY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор