Сравнение SCC с MUU
SCC (ProShares UltraShort Consumer Services) and MUU (Direxion Daily MU Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds - SCC tracks the DJ Global United States (All) / Consumer Services -IND (-200%) while MUU tracks the Micron Technology, Inc. (200% Daily). Both are passively managed. Over the past year, SCC returned -13.71% vs 2599.25% for MUU. At a correlation of -0.37, they often move in opposite directions. SCC charges 0.95%/yr vs 1.01%/yr for MUU.
Доходность
Сравнение доходности SCC и MUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCC показывает доходность 2.13%, что значительно ниже, чем у MUU с доходностью 449.17%.
SCC
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 1.70%
- 6 месяцев
- 7.58%
- С начала года
- 2.13%
- 1 год
- -13.71%
- 3 года*
- -20.09%
- 5 лет*
- -14.88%
- 10 лет*
- -24.66%
MUU
- 1 день
- -12.02%
- 1 месяц
- -37.86%
- 6 месяцев
- 305.92%
- С начала года
- 449.17%
- 1 год
- 2,599.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SCC и MUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SCC ProShares UltraShort Consumer Services | 2.13% | -18.97% | -21.67% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 449.17% | 599.03% | -40.91% |
Correlation
The correlation between SCC and MUU is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2024 г. | -0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCC vs. MUU — Ранг доходности на риск
SCC
MUU
Сравнение SCC c MUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Consumer Services (SCC) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCC | MUU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -17.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.63 | -0.66 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 47.69 | -48.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.83 | 152.81 | -153.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCC и MUU
Максимальная просадка SCC за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки MUU в -75.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCC и MUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCC | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.92% | -75.07% | -24.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.54% | -55.25% | +29.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.10% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.34% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.91% | -55.25% | -44.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.02% | -23.62% | -62.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.57% | 17.31% | -0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCC и MUU
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Consumer Services (SCC) составляет 11.42%, в то время как у Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) волатильность равна 62.52%. Это указывает на то, что SCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCC | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.42% | 62.52% | -51.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.40% | 125.23% | -96.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.28% | 152.52% | -115.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.32% | 142.32% | -98.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.47% | 142.32% | -102.85% |
Сравнение комиссий SCC и MUU
SCC берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MUU в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCC и MUU
Дивидендная доходность SCC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что больше доходности MUU в 1.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 1.24% | 4.27% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCC ProShares UltraShort Consumer Services | 3.52% | 4.87% | 7.46% | 4.53% | 0.53% | 0.00% | 0.06% | 2.67% | 0.86% |
Часто задаваемые вопросы
SCC and MUU have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MUU has higher volatility (62.52%) compared to SCC (11.42%). In terms of maximum drawdown, SCC dropped -99.92% vs MUU's -75.07%.
On 1-year performance, MUU leads with 2599.25% vs -13.71% for SCC. On fees, SCC is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SCC has been the lower-risk option at 11.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MUU has performed better with a 2599.25% return vs -13.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCC is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.01% for MUU.
SCC has the higher dividend yield at 3.52%, compared with 1.24% for MUU.
SCC tracks DJ Global United States (All) / Consumer Services -IND (-200%), while MUU tracks Micron Technology, Inc. (200% Daily). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for SCC and 1.01% for MUU.
MUU currently has the higher Sharpe Ratio (17.30 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCC и MUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор