PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCC с IFED
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCC с IFED

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SCC (ProShares UltraShort Consumer Services) and IFED (ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN) are both Leveraged Equities funds - SCC tracks the DJ Global United States (All) / Consumer Services -IND (-200%) while IFED tracks the IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, SCC returned -24.09%/yr vs 16.27%/yr for IFED. At a correlation of -0.72, they often move in opposite directions. SCC charges 0.95%/yr vs 0.45%/yr for IFED.

Доходность

Сравнение доходности SCC и IFED

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Consumer Services (SCC) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCC показывает доходность 6.97%, что значительно выше, чем у IFED с доходностью -3.93%.

SCC

1 день
4.00%
1 месяц
9.04%
С начала года
6.97%
6 месяцев
7.41%
1 год
-17.60%
3 года*
-24.09%
5 лет*
-15.31%
10 лет*
-24.71%

IFED

1 день
-0.97%
1 месяц
4.09%
С начала года
-3.93%
6 месяцев
-4.23%
1 год
1.73%
3 года*
16.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCC и IFED

2026 (YTD)20252024202320222021
SCC
ProShares UltraShort Consumer Services		6.97%-18.97%-36.01%-44.34%64.09%-3.82%
IFED
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN		-3.93%15.02%23.04%20.78%-1.46%8.46%

Correlation

The correlation between SCC and IFED is -0.59, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2021 г.

-0.72

The correlation between SCC and IFED shifts across timeframes, from -0.72 (all time) to -0.59 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Consumer Services

ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN

Часто сравнивают с SCC:
SCC с TQQQSCC с SPXLSCC с SPYSCC с SPUUSCC с GUSHSCC с BITOSCC с SQQQ
Часто сравнивают с IFED:
IFED с XUHY.DEIFED с SPYIFED с SPXLIFED с QQQIFED с CHGXIFED с BDGSIFED с DTLA.L

Доходность на риск

SCC vs. IFED — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCC
Ранг доходности на риск SCC: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCC: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCC: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCC: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCC: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCC: 55
Ранг коэф-та Мартина
IFED
Ранг доходности на риск IFED: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFED: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFED: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFED: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFED: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFED: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCC c IFED - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Consumer Services (SCC) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCCIFEDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.49
0.11

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.50
0.27

-0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.03

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.62

0.12

-0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.94

0.30

-1.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCC vs. IFED - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCC на текущий момент составляет -0.49, что ниже коэффициента Шарпа IFED равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCC и IFED, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCCIFEDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.49

0.11

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.64

0.64

-1.28

Просадки

Сравнение просадок SCC и IFED

Максимальная просадка SCC за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки IFED в -22.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCC и IFED.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCCIFEDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.92%

-22.36%

-77.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.54%

-14.65%

-13.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.10%

-22.36%

-44.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.34%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.90%

-5.89%

-94.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-85.96%

-5.84%

-80.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.29%

5.77%

+13.52%

Волатильность

Сравнение волатильности SCC и IFED

ProShares UltraShort Consumer Services (SCC) имеет более высокую волатильность в 10.84% по сравнению с ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) с волатильностью 4.67%. Это указывает на то, что SCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCCIFEDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.84%

4.67%

+6.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.64%

12.89%

+13.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.56%

16.21%

+20.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.96%

19.87%

+24.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.53%

19.87%

+19.66%

Сравнение комиссий SCC и IFED

SCC берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IFED в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCC и IFED

Дивидендная доходность SCC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, тогда как IFED не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
IFED
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCC
ProShares UltraShort Consumer Services		4.40%4.87%7.46%4.53%0.53%0.00%0.06%2.67%0.86%

Часто задаваемые вопросы

SCC and IFED have a correlation of -0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCC has higher volatility (10.84%) compared to IFED (4.67%). In terms of maximum drawdown, SCC dropped -99.92% vs IFED's -22.36%.

On 3-year performance, IFED leads with 16.27% vs -24.09% for SCC. On fees, IFED is cheaper at 0.45% per year. On volatility, IFED has been the lower-risk option at 4.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IFED has performed better with a 16.27% return vs -24.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IFED is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.95% for SCC.

SCC has the higher dividend yield at 4.40%, compared with 0.00% for IFED.

SCC tracks DJ Global United States (All) / Consumer Services -IND (-200%), while IFED tracks IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: ProShares and UBS. Their fees differ too: 0.95% for SCC and 0.45% for IFED.

IFED currently has the higher Sharpe Ratio (0.11 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCC и IFED

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор