Сравнение SCC с IFED
SCC (ProShares UltraShort Consumer Services) and IFED (ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN) are both Leveraged Equities funds - SCC tracks the DJ Global United States (All) / Consumer Services -IND (-200%) while IFED tracks the IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, SCC returned -20.09%/yr vs 14.75%/yr for IFED. At a correlation of -0.70, they often move in opposite directions. SCC charges 0.95%/yr vs 0.45%/yr for IFED.
Доходность
Сравнение доходности SCC и IFED
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCC показывает доходность 2.13%, что значительно выше, чем у IFED с доходностью -2.92%.
SCC
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 1.70%
- 6 месяцев
- 7.58%
- С начала года
- 2.13%
- 1 год
- -13.71%
- 3 года*
- -20.09%
- 5 лет*
- -14.88%
- 10 лет*
- -24.66%
IFED
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -0.83%
- 6 месяцев
- -2.70%
- С начала года
- -2.92%
- 1 год
- 0.79%
- 3 года*
- 14.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SCC и IFED
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SCC ProShares UltraShort Consumer Services | 2.13% | -18.97% | -36.01% | -44.34% | 64.09% | -5.09% |
IFED ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN | -2.92% | 15.02% | 23.04% | 20.78% | -1.46% | 8.46% |
Correlation
The correlation between SCC and IFED is -0.56, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2021 г. | -0.70 |
The correlation between SCC and IFED shifts across timeframes, from -0.70 (all time) to -0.56 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCC vs. IFED — Ранг доходности на риск
SCC
IFED
Сравнение SCC c IFED - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Consumer Services (SCC) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCC | IFED | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.02 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 0.05 | -0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.83 | 0.13 | -0.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCC и IFED
Максимальная просадка SCC за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки IFED в -22.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCC и IFED.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCC | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.92% | -22.36% | -77.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.54% | -14.65% | -10.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.10% | -22.36% | -44.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.34% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.91% | -4.91% | -95.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.02% | -5.83% | -80.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.57% | 6.04% | +10.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCC и IFED
ProShares UltraShort Consumer Services (SCC) имеет более высокую волатильность в 11.42% по сравнению с ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) с волатильностью 6.87%. Это указывает на то, что SCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCC | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.42% | 6.87% | +4.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.40% | 15.11% | +13.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.28% | 17.72% | +19.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.32% | 20.00% | +24.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.47% | 20.00% | +19.47% |
Сравнение комиссий SCC и IFED
SCC берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IFED в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCC и IFED
Дивидендная доходность SCC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, тогда как IFED не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFED ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCC ProShares UltraShort Consumer Services | 3.52% | 4.87% | 7.46% | 4.53% | 0.53% | 0.00% | 0.06% | 2.67% | 0.86% |
Часто задаваемые вопросы
SCC and IFED have a correlation of -0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCC has higher volatility (11.42%) compared to IFED (6.87%). In terms of maximum drawdown, SCC dropped -99.92% vs IFED's -22.36%.
On 3-year performance, IFED leads with 14.75% vs -20.09% for SCC. On fees, IFED is cheaper at 0.45% per year. On volatility, IFED has been the lower-risk option at 6.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, IFED has performed better with a 14.75% return vs -20.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IFED is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.95% for SCC.
SCC has the higher dividend yield at 3.52%, compared with 0.00% for IFED.
SCC tracks DJ Global United States (All) / Consumer Services -IND (-200%), while IFED tracks IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: ProShares and UBS. Their fees differ too: 0.95% for SCC and 0.45% for IFED.
IFED currently has the higher Sharpe Ratio (0.04 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCC и IFED
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор