PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCC с ESG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCC с ESG

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SCC (ProShares UltraShort Consumer Services) and ESG (FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund) are both exchange-traded funds - SCC is a Leveraged Equities fund tracking the DJ Global United States (All) / Consumer Services -IND (-200%), while ESG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the STOXX USA ESG Select KPIs Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SCC returned -15.31%/yr vs 12.14%/yr for ESG. At a correlation of -0.77, they often move in opposite directions. SCC charges 0.95%/yr vs 0.32%/yr for ESG.

Доходность

Сравнение доходности SCC и ESG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Consumer Services (SCC) и FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund (ESG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCC показывает доходность 6.97%, что значительно ниже, чем у ESG с доходностью 9.30%.

SCC

1 день
4.00%
1 месяц
9.04%
С начала года
6.97%
6 месяцев
7.41%
1 год
-17.60%
3 года*
-24.09%
5 лет*
-15.31%
10 лет*
-24.71%

ESG

1 день
-2.36%
1 месяц
2.13%
С начала года
9.30%
6 месяцев
10.08%
1 год
23.63%
3 года*
19.58%
5 лет*
12.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCC и ESG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCC
ProShares UltraShort Consumer Services		6.97%-18.97%-36.01%-44.34%64.09%-25.84%-54.75%-38.94%-8.53%-31.58%
ESG
FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund		9.30%16.04%20.22%27.86%-19.89%28.48%20.75%31.74%-5.17%22.78%

Correlation

The correlation between SCC and ESG is -0.78, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2016 г.

-0.77

The correlation between SCC and ESG has been stable across timeframes, ranging from -0.87 to -0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Consumer Services

FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund

Часто сравнивают с SCC:
SCC с TQQQSCC с SPXLSCC с SPYSCC с SPUUSCC с GUSHSCC с BITOSCC с SQQQ
Часто сравнивают с ESG:
ESG с SPYESG с QQQESG с VOOESG с SCHDESG с 4UBQ.DEESG с USSGESG с MSCI

Доходность на риск

SCC vs. ESG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCC
Ранг доходности на риск SCC: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCC: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCC: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCC: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCC: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCC: 55
Ранг коэф-та Мартина
ESG
Ранг доходности на риск ESG: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESG: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESG: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESG: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESG: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESG: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCC c ESG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Consumer Services (SCC) и FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund (ESG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCCESGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.49
2.08

-2.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.50
2.86

-3.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.37

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.62

2.74

-3.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.94

11.82

-12.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCC vs. ESG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCC на текущий момент составляет -0.49, что ниже коэффициента Шарпа ESG равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCC и ESG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCCESGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.49

2.08

-2.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

0.73

-1.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.64

0.81

-1.45

Просадки

Сравнение просадок SCC и ESG

Максимальная просадка SCC за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки ESG в -32.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCC и ESG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCCESGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.92%

-32.53%

-67.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.54%

-8.68%

-19.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.10%

-18.32%

-48.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.34%

-26.04%

-51.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.90%

-3.03%

-96.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-85.96%

-5.07%

-80.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.29%

2.00%

+17.29%

Волатильность

Сравнение волатильности SCC и ESG

ProShares UltraShort Consumer Services (SCC) имеет более высокую волатильность в 10.84% по сравнению с FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund (ESG) с волатильностью 3.76%. Это указывает на то, что SCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCCESGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.84%

3.76%

+7.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.64%

8.82%

+17.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.56%

11.42%

+25.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.96%

16.75%

+27.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.53%

18.37%

+21.16%

Сравнение комиссий SCC и ESG

SCC берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ESG в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCC и ESG

Дивидендная доходность SCC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, что больше доходности ESG в 0.89%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ESG
FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund		0.89%0.96%1.18%1.10%1.38%1.03%1.33%1.51%1.72%1.52%0.92%
SCC
ProShares UltraShort Consumer Services		4.40%4.87%7.46%4.53%0.53%0.00%0.06%2.67%0.86%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SCC and ESG have a correlation of -0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCC has higher volatility (10.84%) compared to ESG (3.76%). In terms of maximum drawdown, SCC dropped -99.92% vs ESG's -32.53%.

On 5-year performance, ESG leads with 12.14% vs -15.31% for SCC. On fees, ESG is cheaper at 0.32% per year. On volatility, ESG has been the lower-risk option at 3.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ESG has performed better with a 12.14% return vs -15.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ESG is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.95% for SCC.

SCC has the higher dividend yield at 4.40%, compared with 0.89% for ESG.

SCC is categorized as Leveraged Equities, while ESG is Large Cap Growth Equities. SCC tracks DJ Global United States (All) / Consumer Services -IND (-200%), while ESG tracks STOXX USA ESG Select KPIs Index. They also come from different issuers: ProShares and Northern Trust. Their fees differ too: 0.95% for SCC and 0.32% for ESG.

ESG currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCC и ESG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор