Сравнение SCC с DFSU
SCC (ProShares UltraShort Consumer Services) and DFSU (Dimensional US Sustainability Core 1 ETF) are both exchange-traded funds - SCC is a Leveraged Equities fund tracking the DJ Global United States (All) / Consumer Services -IND (-200%), while DFSU is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Dimensional. SCC is passively managed, while DFSU is actively managed. Over the past 3 years, SCC returned -20.09%/yr vs 18.61%/yr for DFSU. At a correlation of -0.83, they often move in opposite directions. SCC charges 0.95%/yr vs 0.18%/yr for DFSU.
Доходность
Сравнение доходности SCC и DFSU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCC показывает доходность 2.13%, что значительно ниже, чем у DFSU с доходностью 9.99%.
SCC
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 1.70%
- 6 месяцев
- 7.58%
- С начала года
- 2.13%
- 1 год
- -13.71%
- 3 года*
- -20.09%
- 5 лет*
- -14.88%
- 10 лет*
- -24.66%
DFSU
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 2.10%
- 6 месяцев
- 7.71%
- С начала года
- 9.99%
- 1 год
- 20.92%
- 3 года*
- 18.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SCC и DFSU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SCC ProShares UltraShort Consumer Services | 2.13% | -18.97% | -36.01% | -44.34% | 6.17% |
DFSU Dimensional US Sustainability Core 1 ETF | 9.99% | 15.65% | 22.96% | 26.27% | 0.90% |
Correlation
The correlation between SCC and DFSU is -0.80, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2022 г. | -0.83 |
The correlation between SCC and DFSU has been stable across timeframes, ranging from -0.83 to -0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCC vs. DFSU — Ранг доходности на риск
SCC
DFSU
Сравнение SCC c DFSU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Consumer Services (SCC) и Dimensional US Sustainability Core 1 ETF (DFSU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCC | DFSU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.28 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 2.08 | -2.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.83 | 8.91 | -9.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCC и DFSU
Максимальная просадка SCC за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки DFSU в -19.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCC и DFSU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCC | DFSU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.92% | -19.88% | -80.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.54% | -10.12% | -15.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.10% | -19.88% | -47.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.34% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.91% | -0.04% | -99.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.02% | -2.61% | -83.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.57% | 2.35% | +14.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCC и DFSU
ProShares UltraShort Consumer Services (SCC) имеет более высокую волатильность в 11.42% по сравнению с Dimensional US Sustainability Core 1 ETF (DFSU) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что SCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCC | DFSU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.42% | 2.88% | +8.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.40% | 10.26% | +18.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.28% | 13.26% | +24.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.32% | 16.15% | +28.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.47% | 16.15% | +23.32% |
Сравнение комиссий SCC и DFSU
SCC берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DFSU в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCC и DFSU
Дивидендная доходность SCC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что больше доходности DFSU в 0.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSU Dimensional US Sustainability Core 1 ETF | 0.82% | 0.85% | 0.96% | 1.03% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCC ProShares UltraShort Consumer Services | 3.52% | 4.87% | 7.46% | 4.53% | 0.53% | 0.00% | 0.06% | 2.67% | 0.86% |
Часто задаваемые вопросы
SCC and DFSU have a correlation of -0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCC has higher volatility (11.42%) compared to DFSU (2.88%). In terms of maximum drawdown, SCC dropped -99.92% vs DFSU's -19.88%.
On 3-year performance, DFSU leads with 18.61% vs -20.09% for SCC. On fees, DFSU is cheaper at 0.18% per year. On volatility, DFSU has been the lower-risk option at 2.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, DFSU has performed better with a 18.61% return vs -20.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DFSU is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.95% for SCC.
SCC has the higher dividend yield at 3.52%, compared with 0.82% for DFSU.
SCC is categorized as Leveraged Equities, while DFSU is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: ProShares and Dimensional. Their fees differ too: 0.95% for SCC and 0.18% for DFSU.
DFSU currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCC и DFSU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор