PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCC с DFSU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCC с DFSU

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SCC (ProShares UltraShort Consumer Services) and DFSU (Dimensional US Sustainability Core 1 ETF) are both exchange-traded funds - SCC is a Leveraged Equities fund tracking the DJ Global United States (All) / Consumer Services -IND (-200%), while DFSU is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Dimensional. SCC is passively managed, while DFSU is actively managed. Over the past 3 years, SCC returned -24.09%/yr vs 19.54%/yr for DFSU. At a correlation of -0.83, they often move in opposite directions. SCC charges 0.95%/yr vs 0.18%/yr for DFSU.

Доходность

Сравнение доходности SCC и DFSU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Consumer Services (SCC) и Dimensional US Sustainability Core 1 ETF (DFSU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCC показывает доходность 6.97%, что значительно выше, чем у DFSU с доходностью 5.86%.

SCC

1 день
4.00%
1 месяц
9.04%
С начала года
6.97%
6 месяцев
7.41%
1 год
-17.60%
3 года*
-24.09%
5 лет*
-15.31%
10 лет*
-24.71%

DFSU

1 день
-2.11%
1 месяц
0.22%
С начала года
5.86%
6 месяцев
5.50%
1 год
22.00%
3 года*
19.54%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCC и DFSU

2026 (YTD)2025202420232022
SCC
ProShares UltraShort Consumer Services		6.97%-18.97%-36.01%-44.34%-0.58%
DFSU
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF		5.86%15.65%22.96%26.27%0.65%

Correlation

The correlation between SCC and DFSU is -0.79, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2022 г.

-0.83

The correlation between SCC and DFSU has been stable across timeframes, ranging from -0.83 to -0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Consumer Services

Dimensional US Sustainability Core 1 ETF

Часто сравнивают с SCC:
SCC с TQQQSCC с SPXLSCC с SPYSCC с SPUUSCC с GUSHSCC с BITOSCC с SQQQ
Часто сравнивают с DFSU:
DFSU с AVUSDFSU с ESGVDFSU с VOODFSU с DFUSDFSU с SCHBDFSU с VTIDFSU с BDGS

Доходность на риск

SCC vs. DFSU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCC
Ранг доходности на риск SCC: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCC: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCC: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCC: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCC: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCC: 55
Ранг коэф-та Мартина
DFSU
Ранг доходности на риск DFSU: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSU: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSU: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSU: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSU: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSU: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCC c DFSU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Consumer Services (SCC) и Dimensional US Sustainability Core 1 ETF (DFSU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCCDFSUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.49
1.67

-2.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.50
2.36

-2.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.30

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.62

2.18

-2.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.94

9.48

-10.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCC vs. DFSU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCC на текущий момент составляет -0.49, что ниже коэффициента Шарпа DFSU равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCC и DFSU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCCDFSUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.49

1.67

-2.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.64

1.23

-1.86

Просадки

Сравнение просадок SCC и DFSU

Максимальная просадка SCC за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки DFSU в -19.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCC и DFSU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCCDFSUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.92%

-19.88%

-80.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.54%

-10.12%

-18.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.10%

-19.88%

-47.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.34%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.90%

-2.11%

-97.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-85.96%

-2.66%

-83.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.29%

2.33%

+16.96%

Волатильность

Сравнение волатильности SCC и DFSU

ProShares UltraShort Consumer Services (SCC) имеет более высокую волатильность в 10.84% по сравнению с Dimensional US Sustainability Core 1 ETF (DFSU) с волатильностью 3.49%. Это указывает на то, что SCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCCDFSUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.84%

3.49%

+7.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.64%

9.93%

+16.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.56%

13.21%

+23.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.96%

16.27%

+27.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.53%

16.27%

+23.26%

Сравнение комиссий SCC и DFSU

SCC берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DFSU в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCC и DFSU

Дивидендная доходность SCC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, что больше доходности DFSU в 0.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DFSU
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF		0.84%0.85%0.96%1.03%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCC
ProShares UltraShort Consumer Services		4.40%4.87%7.46%4.53%0.53%0.00%0.06%2.67%0.86%

Часто задаваемые вопросы

SCC and DFSU have a correlation of -0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCC has higher volatility (10.84%) compared to DFSU (3.49%). In terms of maximum drawdown, SCC dropped -99.92% vs DFSU's -19.88%.

On 3-year performance, DFSU leads with 19.54% vs -24.09% for SCC. On fees, DFSU is cheaper at 0.18% per year. On volatility, DFSU has been the lower-risk option at 3.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFSU has performed better with a 19.54% return vs -24.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFSU is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.95% for SCC.

SCC has the higher dividend yield at 4.40%, compared with 0.84% for DFSU.

SCC is categorized as Leveraged Equities, while DFSU is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: ProShares and Dimensional. Their fees differ too: 0.95% for SCC and 0.18% for DFSU.

DFSU currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCC и DFSU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор