PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCAUX с VVOAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCAUX с VVOAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Income Advantage U.S. Fund (SCAUX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX).

SCAUX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 мар. 2006 г.. VVOAX управляется Invesco. Фонд был запущен 25 июн. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности SCAUX и VVOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Income Advantage U.S. Fund (SCAUX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCAUX и VVOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCAUX
Invesco Income Advantage U.S. Fund		-3.05%16.51%17.88%17.29%-13.43%22.41%-3.24%12.27%-9.31%15.85%
VVOAX
Invesco Value Opportunities Fund		5.98%20.24%30.01%15.20%1.33%35.60%5.49%29.84%-19.92%17.07%

Доходность по периодам

С начала года, SCAUX показывает доходность -3.05%, что значительно ниже, чем у VVOAX с доходностью 5.98%. За последние 10 лет акции SCAUX уступали акциям VVOAX по среднегодовой доходности: 6.87% против 14.64% соответственно.

SCAUX

1 день
2.47%
1 месяц
-4.04%
С начала года
-3.05%
6 месяцев
-0.48%
1 год
14.13%
3 года*
14.24%
5 лет*
8.41%
10 лет*
6.87%

VVOAX

1 день
2.69%
1 месяц
-6.69%
С начала года
5.98%
6 месяцев
11.47%
1 год
34.05%
3 года*
25.74%
5 лет*
16.70%
10 лет*
14.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Income Advantage U.S. Fund

Invesco Value Opportunities Fund

Часто сравнивают с SCAUX:
SCAUX с EQTIXSCAUX с ENHNXSCAUX с BMCIXSCAUX с JEPAXSCAUX с NIESCAUX с VADDXSCAUX с PUTW
Часто сравнивают с VVOAX:
VVOAX с OPPAXVVOAX с SPYVVOAX с SCHDVVOAX с BAVVOAX с VFIAXVVOAX с AADAXVVOAX с VGT

Сравнение комиссий SCAUX и VVOAX

SCAUX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии VVOAX в 1.22%.

VVOAX
Invesco Value Opportunities Fund
SCAUX
Invesco Income Advantage U.S. Fund

Доходность на риск

SCAUX vs. VVOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCAUX
Ранг доходности на риск SCAUX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCAUX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCAUX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCAUX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCAUX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCAUX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
VVOAX
Ранг доходности на риск VVOAX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVOAX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVOAX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVOAX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVOAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVOAX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCAUX c VVOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Income Advantage U.S. Fund (SCAUX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCAUXVVOAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

1.51

-0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

2.04

-0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.31

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

2.09

-0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.60

8.91

-2.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCAUX vs. VVOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCAUX на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа VVOAX равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCAUX и VVOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCAUXVVOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.51

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.80

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.61

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.38

-0.10

Корреляция

Корреляция между SCAUX и VVOAX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCAUX и VVOAX

Дивидендная доходность SCAUX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.38%, что меньше доходности VVOAX в 9.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCAUX
Invesco Income Advantage U.S. Fund		6.38%5.81%6.34%6.59%6.66%12.79%1.57%1.39%3.17%2.25%2.69%3.33%
VVOAX
Invesco Value Opportunities Fund		9.84%10.43%7.79%2.27%9.79%8.82%0.25%1.95%15.44%5.11%1.10%15.87%

Просадки

Сравнение просадок SCAUX и VVOAX

Максимальная просадка SCAUX за все время составила -54.56%, что меньше максимальной просадки VVOAX в -62.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCAUX и VVOAX.

Загрузка...

Показатели просадок

SCAUXVVOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.56%

-62.08%

+7.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.84%

-15.08%

+4.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.92%

-24.05%

+4.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.81%

-51.80%

+13.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.75%

-6.76%

+2.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.55%

-11.80%

+2.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

3.54%

-1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности SCAUX и VVOAX

Текущая волатильность для Invesco Income Advantage U.S. Fund (SCAUX) составляет 4.54%, в то время как у Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что SCAUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VVOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCAUXVVOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.54%

7.27%

-2.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.80%

14.27%

-6.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.47%

22.91%

-7.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.12%

21.06%

-7.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.36%

24.20%

-8.84%