Сравнение SCAUX с KNGLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Income Advantage U.S. Fund (SCAUX) и CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund (KNGLX).
SCAUX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 мар. 2006 г.. KNGLX - это пассивный фонд от CBOE Vest, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Фонд был запущен 10 сент. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности SCAUX и KNGLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCAUX и KNGLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCAUX Invesco Income Advantage U.S. Fund | -3.05% | 16.51% | 17.88% | 17.29% | -13.43% | 22.41% | -3.24% | 12.27% | -9.95% |
KNGLX CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund | 1.38% | 6.43% | 2.91% | 6.46% | -7.29% | 23.23% | 7.08% | 26.58% | -4.64% |
Доходность по периодам
С начала года, SCAUX показывает доходность -3.05%, что значительно ниже, чем у KNGLX с доходностью 1.38%.
SCAUX
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- -4.04%
- С начала года
- -3.05%
- 6 месяцев
- -0.48%
- 1 год
- 14.13%
- 3 года*
- 14.24%
- 5 лет*
- 8.41%
- 10 лет*
- 6.87%
KNGLX
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- -6.60%
- С начала года
- 1.38%
- 6 месяцев
- 3.23%
- 1 год
- 5.21%
- 3 года*
- 5.22%
- 5 лет*
- 4.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCAUX и KNGLX
SCAUX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии KNGLX в 1.20%.
Доходность на риск
SCAUX vs. KNGLX — Ранг доходности на риск
SCAUX
KNGLX
Сравнение SCAUX c KNGLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Income Advantage U.S. Fund (SCAUX) и CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund (KNGLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCAUX | KNGLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 0.36 | +0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 0.63 | +0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.08 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 0.50 | +0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.60 | 1.88 | +4.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCAUX | KNGLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 0.36 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.33 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.41 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между SCAUX и KNGLX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCAUX и KNGLX
Дивидендная доходность SCAUX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.38%, что больше доходности KNGLX в 5.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCAUX Invesco Income Advantage U.S. Fund | 6.38% | 5.81% | 6.34% | 6.59% | 6.66% | 12.79% | 1.57% | 1.39% | 3.17% | 2.25% | 2.69% | 3.33% |
KNGLX CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund | 5.34% | 8.02% | 9.60% | 7.99% | 4.54% | 4.41% | 3.53% | 4.53% | 4.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SCAUX и KNGLX
Максимальная просадка SCAUX за все время составила -54.56%, что больше максимальной просадки KNGLX в -31.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCAUX и KNGLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCAUX | KNGLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.56% | -31.48% | -23.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.84% | -10.91% | +0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.92% | -18.25% | -1.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.75% | -6.75% | +2.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.55% | -4.60% | -4.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 2.92% | -0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCAUX и KNGLX
Invesco Income Advantage U.S. Fund (SCAUX) имеет более высокую волатильность в 4.54% по сравнению с CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund (KNGLX) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что SCAUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KNGLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCAUX | KNGLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.54% | 3.59% | +0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.80% | 7.67% | +0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.47% | 14.30% | +1.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.12% | 14.02% | -0.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.36% | 17.26% | -1.90% |