Сравнение SCAP с ISCV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Infracap Small Cap Income ETF (SCAP) и iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV).
SCAP и ISCV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCAP - это активно управляемый фонд от InfraCap. Фонд был запущен 11 дек. 2023 г.. ISCV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Small Cap Broad Value Extended Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности SCAP и ISCV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCAP и ISCV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SCAP Infracap Small Cap Income ETF | -1.52% | 11.85% | 16.39% | 6.21% |
ISCV iShares Morningstar Small Cap Value ETF | 1.87% | 10.38% | 9.31% | 7.66% |
Доходность по периодам
С начала года, SCAP показывает доходность -1.52%, что значительно ниже, чем у ISCV с доходностью 1.87%.
SCAP
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -5.70%
- С начала года
- -1.52%
- 6 месяцев
- 2.49%
- 1 год
- 15.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ISCV
- 1 день
- 2.45%
- 1 месяц
- -4.55%
- С начала года
- 1.87%
- 6 месяцев
- 5.45%
- 1 год
- 19.73%
- 3 года*
- 12.43%
- 5 лет*
- 6.29%
- 10 лет*
- 8.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCAP и ISCV
SCAP берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии ISCV в 0.06%.
Доходность на риск
SCAP vs. ISCV — Ранг доходности на риск
SCAP
ISCV
Сравнение SCAP c ISCV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Infracap Small Cap Income ETF (SCAP) и iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCAP | ISCV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 0.91 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.07 | 1.41 | -0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.19 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 1.36 | -0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.44 | 5.42 | -1.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCAP | ISCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 0.91 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.35 | +0.42 |
Корреляция
Корреляция между SCAP и ISCV составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCAP и ISCV
Дивидендная доходность SCAP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.38%, что больше доходности ISCV в 2.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCAP Infracap Small Cap Income ETF | 7.38% | 6.71% | 6.89% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ISCV iShares Morningstar Small Cap Value ETF | 2.03% | 2.04% | 2.01% | 2.21% | 2.12% | 1.95% | 2.01% | 2.36% | 2.48% | 1.74% | 2.49% | 2.60% |
Просадки
Сравнение просадок SCAP и ISCV
Максимальная просадка SCAP за все время составила -24.13%, что меньше максимальной просадки ISCV в -63.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCAP и ISCV.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCAP | ISCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.13% | -63.14% | +39.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.38% | -14.70% | -0.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.35% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.90% | -6.18% | -2.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.40% | -9.20% | +4.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.47% | 3.69% | +0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCAP и ISCV
Infracap Small Cap Income ETF (SCAP) имеет более высокую волатильность в 6.06% по сравнению с iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что SCAP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCAP | ISCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.06% | 5.40% | +0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.46% | 12.01% | +0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.48% | 21.81% | -1.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.90% | 20.96% | -2.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.90% | 23.32% | -4.42% |