PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCAP с ISCV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCAP с ISCV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SCAP (Infracap Small Cap Income ETF) and ISCV (iShares Morningstar Small Cap Value ETF) are both Small Cap Value Equities funds. SCAP is actively managed, while ISCV is passively managed. Over the past year, SCAP returned 27.11% vs 27.98% for ISCV. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. SCAP charges 0.80%/yr vs 0.06%/yr for ISCV.

Доходность

Сравнение доходности SCAP и ISCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Infracap Small Cap Income ETF (SCAP) и iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SCAP показывает доходность 9.64%, а ISCV немного выше – 10.08%.

SCAP

1 день
-0.95%
1 месяц
2.95%
С начала года
9.64%
6 месяцев
9.93%
1 год
27.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ISCV

1 день
-0.57%
1 месяц
2.04%
С начала года
10.08%
6 месяцев
10.27%
1 год
27.98%
3 года*
15.48%
5 лет*
6.54%
10 лет*
8.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCAP и ISCV

2026 (YTD)202520242023
SCAP
Infracap Small Cap Income ETF		9.64%11.85%16.39%6.21%
ISCV
iShares Morningstar Small Cap Value ETF		10.08%10.38%9.31%7.66%

Correlation

The correlation between SCAP and ISCV is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2023 г.

0.93

The correlation between SCAP and ISCV has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SCAP и ISCV

Секторы
SCAP
ISCV

Промышленность

22.6%
12.1%

Финансовые услуги

20.5%
21.1%

Потребительский циклический сектор

13.7%
13.4%

Недвижимость

10.6%
11.0%

Сырьевые материалы

8.5%
5.8%

Технологии

7.5%
8.9%

Энергетика

5.1%
7.2%

Коммуникационные услуги

3.1%
1.8%

Здравоохранение

2.9%
11.1%

Потребительский защитный сектор

2.8%
3.7%

Коммунальные услуги

2.7%
3.6%

Промышленность

SCAP
22.6%
ISCV
12.1%

Финансовые услуги

SCAP
20.5%
ISCV
21.1%

Потребительский циклический сектор

SCAP
13.7%
ISCV
13.4%

Недвижимость

SCAP
10.6%
ISCV
11.0%

Сырьевые материалы

SCAP
8.5%
ISCV
5.8%

Технологии

SCAP
7.5%
ISCV
8.9%

Энергетика

SCAP
5.1%
ISCV
7.2%

Коммуникационные услуги

SCAP
3.1%
ISCV
1.8%

Здравоохранение

SCAP
2.9%
ISCV
11.1%

Потребительский защитный сектор

SCAP
2.8%
ISCV
3.7%

Коммунальные услуги

SCAP
2.7%
ISCV
3.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Infracap Small Cap Income ETF

iShares Morningstar Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с SCAP:
SCAP с IWMSCAP с IWMISCAP с SMLVSCAP с IWCSCAP с VALQSCAP с AVUVSCAP с XITK
Часто сравнивают с ISCV:
ISCV с AVUVISCV с IJSISCV с VIOVISCV с SPSMISCV с SLYVISCV с VTIISCV с SCHD

Доходность на риск

SCAP vs. ISCV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCAP
Ранг доходности на риск SCAP: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCAP: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCAP: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCAP: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCAP: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCAP: 4747
Ранг коэф-та Мартина
ISCV
Ранг доходности на риск ISCV: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCV: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCV: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCV: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCV: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCV: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCAP c ISCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Infracap Small Cap Income ETF (SCAP) и iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCAPISCVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
1.73

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
2.58

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.30

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

3.04

-0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.83

10.55

-2.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCAP vs. ISCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCAP на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISCV равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCAP и ISCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCAPISCVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

1.73

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.32

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.36

+0.63

Просадки

Сравнение просадок SCAP и ISCV

Максимальная просадка SCAP за все время составила -24.13%, что меньше максимальной просадки ISCV в -63.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCAP и ISCV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCAPISCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.13%

-63.14%

+39.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.55%

-9.25%

-2.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-25.35%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.35%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.95%

-0.68%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.26%

-9.14%

+4.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

2.66%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности SCAP и ISCV

Infracap Small Cap Income ETF (SCAP) имеет более высокую волатильность в 4.70% по сравнению с iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что SCAP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCAPISCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

3.80%

+0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.83%

10.45%

+1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.97%

16.28%

-0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.67%

20.83%

-2.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.67%

23.30%

-4.63%

Сравнение комиссий SCAP и ISCV

SCAP берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии ISCV в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCAP и ISCV

Дивидендная доходность SCAP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.97%, что больше доходности ISCV в 1.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISCV
iShares Morningstar Small Cap Value ETF		1.88%2.04%2.01%2.21%2.12%1.95%2.01%2.36%2.48%1.74%2.49%2.60%
SCAP
Infracap Small Cap Income ETF		6.97%6.71%6.89%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, SCAP and ISCV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SCAP has higher volatility (4.70%) compared to ISCV (3.80%). In terms of maximum drawdown, SCAP dropped -24.13% vs ISCV's -63.14%.

On 1-year performance, ISCV leads with 27.98% vs 27.11% for SCAP. On fees, ISCV is cheaper at 0.06% per year. On volatility, ISCV has been the lower-risk option at 3.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ISCV has performed better with a 27.98% return vs 27.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISCV is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.80% for SCAP.

SCAP has the higher dividend yield at 6.97%, compared with 1.88% for ISCV.

They also come from different issuers: InfraCap and iShares. Their fees differ too: 0.80% for SCAP and 0.06% for ISCV.

ISCV currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCAP и ISCV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор