Сравнение SC0Z.DE с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco European Utilities Sector UCITS ETF (SC0Z.DE) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SC0Z.DE и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SC0Z.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Optimised Utilities. Фонд был запущен 8 июл. 2009 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SC0Z.DE и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SC0Z.DE и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC0Z.DE Invesco European Utilities Sector UCITS ETF | 17.85% | 32.73% | 0.20% | 13.45% | -9.07% | 8.96% | 9.52% | 29.64% | 0.81% | 8.10% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -1.82% | 3.75% | 33.13% | 22.39% | -13.10% | 38.36% | 8.58% | 34.19% | -0.09% | 6.75% |
Разные валюты инструментов
SC0Z.DE торгуется в EUR, в то время как SPY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPY были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SC0Z.DE показывает доходность 17.85%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -2.17%. За последние 10 лет акции SC0Z.DE уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 10.64% против 13.92% соответственно.
SC0Z.DE
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- 4.74%
- С начала года
- 17.85%
- 6 месяцев
- 29.49%
- 1 год
- 40.37%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.97%
- 10 лет*
- 10.64%
SPY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.05%
- С начала года
- -2.17%
- 6 месяцев
- -0.24%
- 1 год
- 9.90%
- 3 года*
- 16.01%
- 5 лет*
- 12.26%
- 10 лет*
- 13.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SC0Z.DE и SPY
SC0Z.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SC0Z.DE vs. SPY — Ранг доходности на риск
SC0Z.DE
SPY
Сравнение SC0Z.DE c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco European Utilities Sector UCITS ETF (SC0Z.DE) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SC0Z.DE | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.46 | 0.46 | +1.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.01 | 0.78 | +2.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.13 | +0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.89 | 0.71 | +4.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.71 | 3.01 | +11.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SC0Z.DE | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.46 | 0.46 | +1.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.73 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.75 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.56 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между SC0Z.DE и SPY составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SC0Z.DE и SPY
SC0Z.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC0Z.DE Invesco European Utilities Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок SC0Z.DE и SPY
Максимальная просадка SC0Z.DE за все время составила -33.41%, что меньше максимальной просадки SPY в -51.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SC0Z.DE и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| SC0Z.DE | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.41% | -55.19% | +21.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.01% | -8.88% | -1.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.25% | -24.50% | +1.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.41% | -33.72% | +0.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -5.44% | +5.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.32% | -9.09% | +0.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.48% | 2.57% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности SC0Z.DE и SPY
Invesco European Utilities Sector UCITS ETF (SC0Z.DE) имеет более высокую волатильность в 7.15% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что SC0Z.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SC0Z.DE | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.15% | 4.36% | +2.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.05% | 9.88% | +1.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.35% | 21.44% | -5.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.07% | 16.97% | -0.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.07% | 18.50% | -1.43% |