Сравнение SC0Z.DE с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco European Utilities Sector UCITS ETF (SC0Z.DE) и SPDR Gold Shares (GLD).
SC0Z.DE и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SC0Z.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Optimised Utilities. Фонд был запущен 8 июл. 2009 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SC0Z.DE и GLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SC0Z.DE и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC0Z.DE Invesco European Utilities Sector UCITS ETF | 17.85% | 32.73% | 0.20% | 13.45% | -9.07% | 8.96% | 9.52% | 29.64% | 0.81% | 8.10% |
GLD SPDR Gold Shares | 10.31% | 44.25% | 35.02% | 9.31% | 5.38% | 3.02% | 14.53% | 20.52% | 2.66% | -1.05% |
Разные валюты инструментов
SC0Z.DE торгуется в EUR, в то время как GLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SC0Z.DE показывает доходность 17.85%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции SC0Z.DE уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 10.64% против 14.01% соответственно.
SC0Z.DE
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- 4.74%
- С начала года
- 17.85%
- 6 месяцев
- 29.49%
- 1 год
- 40.37%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.97%
- 10 лет*
- 10.64%
GLD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -6.12%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 25.02%
- 1 год
- 42.23%
- 3 года*
- 30.76%
- 5 лет*
- 22.44%
- 10 лет*
- 14.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SC0Z.DE и GLD
SC0Z.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.
Доходность на риск
SC0Z.DE vs. GLD — Ранг доходности на риск
SC0Z.DE
GLD
Сравнение SC0Z.DE c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco European Utilities Sector UCITS ETF (SC0Z.DE) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SC0Z.DE | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.46 | 1.65 | +0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.01 | 2.09 | +0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.32 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.89 | 2.45 | +2.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.71 | 8.43 | +6.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SC0Z.DE | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.46 | 1.65 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 1.37 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.95 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.68 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между SC0Z.DE и GLD составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SC0Z.DE и GLD
Ни SC0Z.DE, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок SC0Z.DE и GLD
Максимальная просадка SC0Z.DE за все время составила -33.41%, что меньше максимальной просадки GLD в -37.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SC0Z.DE и GLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| SC0Z.DE | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.41% | -45.56% | +12.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.01% | -19.21% | +9.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.25% | -21.03% | -2.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.41% | -22.00% | -11.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -13.41% | +13.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.32% | -16.17% | +7.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.48% | 5.32% | -2.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности SC0Z.DE и GLD
Текущая волатильность для Invesco European Utilities Sector UCITS ETF (SC0Z.DE) составляет 7.15%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 10.54%. Это указывает на то, что SC0Z.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SC0Z.DE | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.15% | 10.54% | -3.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.05% | 23.32% | -12.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.35% | 25.76% | -9.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.07% | 16.49% | -0.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.07% | 14.82% | +2.25% |