PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SC0Z.DE с ZPDU.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SC0Z.DE с ZPDU.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco European Utilities Sector UCITS ETF (SC0Z.DE) и SPDR S&P US Utilities Select Sector UCITS ETF (ZPDU.DE).

SC0Z.DE и ZPDU.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SC0Z.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Optimised Utilities. Фонд был запущен 8 июл. 2009 г.. ZPDU.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Utilities Select Sector. Фонд был запущен 7 июл. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SC0Z.DE и ZPDU.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco European Utilities Sector UCITS ETF (SC0Z.DE) и SPDR S&P US Utilities Select Sector UCITS ETF (ZPDU.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SC0Z.DE и ZPDU.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SC0Z.DE
Invesco European Utilities Sector UCITS ETF		16.16%32.73%0.20%13.45%-9.07%8.96%9.52%29.64%0.81%8.10%
ZPDU.DE
SPDR S&P US Utilities Select Sector UCITS ETF		9.18%2.83%29.87%-11.25%8.44%28.37%-10.02%27.11%8.38%-2.63%

Доходность по периодам

С начала года, SC0Z.DE показывает доходность 16.16%, что значительно выше, чем у ZPDU.DE с доходностью 9.18%. За последние 10 лет акции SC0Z.DE превзошли акции ZPDU.DE по среднегодовой доходности: 10.55% против 9.05% соответственно.

SC0Z.DE

1 день
2.06%
1 месяц
-0.76%
С начала года
16.16%
6 месяцев
27.26%
1 год
38.88%
3 года*
17.79%
5 лет*
11.65%
10 лет*
10.55%

ZPDU.DE

1 день
0.40%
1 месяц
-2.05%
С начала года
9.18%
6 месяцев
6.76%
1 год
10.69%
3 года*
11.28%
5 лет*
10.63%
10 лет*
9.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco European Utilities Sector UCITS ETF

SPDR S&P US Utilities Select Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с SC0Z.DE:
SC0Z.DE с SPYSC0Z.DE с GLDSC0Z.DE с LUTI.DESC0Z.DE с WELD.DESC0Z.DE с WELQ.DESC0Z.DE с LUTL.DESC0Z.DE с XDWU.DE
Часто сравнивают с ZPDU.DE:
ZPDU.DE с VJPU.LZPDU.DE с EXH9.DEZPDU.DE с WELD.DEZPDU.DE с LUTL.DEZPDU.DE с SPY5.DEZPDU.DE с SPYM.DEZPDU.DE с ZPRX.DE

Сравнение комиссий SC0Z.DE и ZPDU.DE

SC0Z.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии ZPDU.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SC0Z.DE
Invesco European Utilities Sector UCITS ETF
ZPDU.DE
SPDR S&P US Utilities Select Sector UCITS ETF

Доходность на риск

SC0Z.DE vs. ZPDU.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SC0Z.DE
Ранг доходности на риск SC0Z.DE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SC0Z.DE: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SC0Z.DE: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SC0Z.DE: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SC0Z.DE: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SC0Z.DE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
ZPDU.DE
Ранг доходности на риск ZPDU.DE: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPDU.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPDU.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPDU.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPDU.DE: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPDU.DE: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SC0Z.DE c ZPDU.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco European Utilities Sector UCITS ETF (SC0Z.DE) и SPDR S&P US Utilities Select Sector UCITS ETF (ZPDU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SC0Z.DEZPDU.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.38

0.63

+1.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.92

0.95

+1.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.13

+0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.83

1.06

+2.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.11

2.39

+11.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SC0Z.DE vs. ZPDU.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SC0Z.DE на текущий момент составляет 2.38, что выше коэффициента Шарпа ZPDU.DE равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SC0Z.DE и ZPDU.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SC0Z.DEZPDU.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

0.63

+1.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.62

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.49

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.52

-0.13

Корреляция

Корреляция между SC0Z.DE и ZPDU.DE составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SC0Z.DE и ZPDU.DE

Ни SC0Z.DE, ни ZPDU.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SC0Z.DE и ZPDU.DE

Максимальная просадка SC0Z.DE за все время составила -33.41%, что меньше максимальной просадки ZPDU.DE в -35.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SC0Z.DE и ZPDU.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

SC0Z.DEZPDU.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.41%

-35.80%

+2.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.01%

-11.72%

+1.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.25%

-29.76%

+6.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.41%

-35.80%

+2.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.64%

-3.19%

+1.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.33%

-8.70%

+0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

4.44%

-1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности SC0Z.DE и ZPDU.DE

Invesco European Utilities Sector UCITS ETF (SC0Z.DE) имеет более высокую волатильность в 7.05% по сравнению с SPDR S&P US Utilities Select Sector UCITS ETF (ZPDU.DE) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что SC0Z.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZPDU.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SC0Z.DEZPDU.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.05%

5.45%

+1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.01%

10.42%

+0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.30%

16.94%

-0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.07%

16.82%

-0.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.06%

18.25%

-1.19%