Сравнение SC0Z.DE с XDWU.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco European Utilities Sector UCITS ETF (SC0Z.DE) и Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C (XDWU.DE).
SC0Z.DE и XDWU.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SC0Z.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Optimised Utilities. Фонд был запущен 8 июл. 2009 г.. XDWU.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World/Utilities NR USD. Фонд был запущен 16 мар. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SC0Z.DE и XDWU.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SC0Z.DE и XDWU.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC0Z.DE Invesco European Utilities Sector UCITS ETF | 16.16% | 32.73% | 0.20% | 13.45% | -9.07% | 8.96% | 9.52% | 29.64% | 0.81% | 8.10% |
XDWU.DE Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C | 11.16% | 11.38% | 19.82% | -3.19% | 2.23% | 19.80% | -4.88% | 25.27% | 6.79% | -0.21% |
Доходность по периодам
С начала года, SC0Z.DE показывает доходность 16.16%, что значительно выше, чем у XDWU.DE с доходностью 11.16%. За последние 10 лет акции SC0Z.DE превзошли акции XDWU.DE по среднегодовой доходности: 10.55% против 9.08% соответственно.
SC0Z.DE
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- -0.76%
- С начала года
- 16.16%
- 6 месяцев
- 27.26%
- 1 год
- 38.88%
- 3 года*
- 17.79%
- 5 лет*
- 11.65%
- 10 лет*
- 10.55%
XDWU.DE
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -1.52%
- С начала года
- 11.16%
- 6 месяцев
- 12.96%
- 1 год
- 18.86%
- 3 года*
- 13.57%
- 5 лет*
- 10.76%
- 10 лет*
- 9.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SC0Z.DE и XDWU.DE
SC0Z.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии XDWU.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SC0Z.DE vs. XDWU.DE — Ранг доходности на риск
SC0Z.DE
XDWU.DE
Сравнение SC0Z.DE c XDWU.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco European Utilities Sector UCITS ETF (SC0Z.DE) и Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C (XDWU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SC0Z.DE | XDWU.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.38 | 1.33 | +1.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.92 | 1.78 | +1.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.25 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.83 | 1.93 | +1.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.11 | 7.11 | +7.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SC0Z.DE | XDWU.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.38 | 1.33 | +1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.76 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.60 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.59 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между SC0Z.DE и XDWU.DE составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SC0Z.DE и XDWU.DE
Ни SC0Z.DE, ни XDWU.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок SC0Z.DE и XDWU.DE
Максимальная просадка SC0Z.DE за все время составила -33.41%, примерно равная максимальной просадке XDWU.DE в -33.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SC0Z.DE и XDWU.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| SC0Z.DE | XDWU.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.41% | -33.61% | +0.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.01% | -10.12% | +0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.25% | -23.26% | +0.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.41% | -33.61% | +0.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.64% | -2.40% | +0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.33% | -7.04% | -1.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 2.65% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности SC0Z.DE и XDWU.DE
Invesco European Utilities Sector UCITS ETF (SC0Z.DE) имеет более высокую волатильность в 7.05% по сравнению с Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C (XDWU.DE) с волатильностью 5.19%. Это указывает на то, что SC0Z.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDWU.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SC0Z.DE | XDWU.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.05% | 5.19% | +1.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.01% | 8.79% | +2.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.30% | 14.15% | +2.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.07% | 13.97% | +2.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.06% | 15.11% | +1.95% |